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定时器策略

定时器策略按照固定的时间间隔重新计算突破价格，当价格突破这些动态阈值时入场。突破水平由平均真实波幅（ATR）和可选的附加点差确定，用于捕捉双向的短期突破。

每隔 WaitSeconds 秒，策略设置：

  • 买入水平：close + pipDistance + ATR
  • 卖出水平：close - pipDistance - ATR

如果下一根完成的K线收盘价超出其中一个水平，就按对应方向发送市价单。仓位通过可配置的止盈、止损和跟踪止损进行保护。

可选的交易时间过滤器允许仅在指定的时间段内交易。

参数

  • WaitSeconds – 重新计算水平的时间间隔（秒）。
  • PipDistance – 与当前价格的额外距离（点）。
  • AtrPeriod – ATR 指标周期。
  • TakeProfit – 止盈距离（点）。
  • StopLoss – 止损距离（点）。
  • TrailingStop – 跟踪止损距离（点）。
  • TradeVolume – 下单数量。
  • CandleType – 用于计算的K线类型。
  • UseTradingHours – 是否启用交易时间过滤。
  • StartTime – 交易开始时间。
  • StopTime – 交易结束时间。

工作流程

  1. 订阅K线并计算 ATR。
  2. 对每根完成的K线：
    • 当时间间隔到达时重新计算买卖水平。
    • 如果启用时间过滤，则检查当前时间是否在允许范围内。
    • 价格突破水平时发送相应方向的市价单。
  3. 止盈、止损和跟踪止损由策略框架自动管理。

特点

  • 支持做多和做空。
  • 适用于任何品种和时间周期。
  • 基于ATR的水平能够适应市场波动性。
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Timer strategy using EMA crossover.
/// </summary>
public class TimerStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private bool _hasPrev;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public TimerStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 12)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "Indicators");

		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 26)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "Indicators");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle type", "General");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
		=> [(Security, CandleType)];

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevFast = 0;
		_prevSlow = 0;
		_hasPrev = false;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		var slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };

		SubscribeCandles(CandleType)
			.Bind(fast, slow, ProcessCandle)
			.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastVal, decimal slowVal)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;

		if (!_hasPrev)
		{
			_prevFast = fastVal;
			_prevSlow = slowVal;
			_hasPrev = true;
			return;
		}

		var crossUp = _prevFast <= _prevSlow && fastVal > slowVal;
		var crossDown = _prevFast >= _prevSlow && fastVal < slowVal;

		if (crossUp && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0) BuyMarket();
			BuyMarket();
		}
		else if (crossDown && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0) SellMarket();
			SellMarket();
		}

		_prevFast = fastVal;
		_prevSlow = slowVal;
	}
}