Deutsch DE
Auf GitHub ansehen

Timer-Strategie

Die Timer-Strategie berechnet Ausbruchsniveaus in festen Zeitintervallen neu und handelt, wenn der Preis diese dynamischen Schwellen kreuzt. Die Niveaus werden anhand des Average True Range (ATR) und einem optionalen zusätzlichen Pip-Abstand positioniert. Der Ansatz zielt darauf ab, kurzfristige Ausbrüche in beide Richtungen zu erfassen.

Alle WaitSeconds setzt die Strategie:

  • Kaufniveau bei close + pipDistance + ATR.
  • Verkaufsniveau bei close - pipDistance - ATR.

Wenn die nächste abgeschlossene Kerze jenseits eines dieser Niveaus schließt, wird eine Marktorder in der entsprechenden Richtung platziert. Die Position ist durch konfigurierbaren Stop-Loss, Take-Profit und Trailing Stop geschützt.

Der Handel kann mithilfe der Handelszeiteinstellungen auf ein bestimmtes Zeitfenster begrenzt werden.

Parameter

  • WaitSeconds – Sekunden zwischen Neuberechnungen der Niveaus.
  • PipDistance – zusätzlicher Abstand vom aktuellen Preis in Punkten.
  • AtrPeriod – ATR-Indikatorperiode.
  • TakeProfit – Take-Profit-Abstand in Punkten.
  • StopLoss – Stop-Loss-Abstand in Punkten.
  • TrailingStop – Trailing-Stop-Abstand in Punkten.
  • TradeVolume – Ordervolumen.
  • CandleType – Kerzentyp für Berechnungen.
  • UseTradingHours – Tageszeit-Filter aktivieren.
  • StartTime – Handelsstartzeit.
  • StopTime – Handelsendzeit.

Funktionsweise

  1. Anmeldung auf Kerzen und ATR-Berechnung.
  2. Bei jeder abgeschlossenen Kerze:
    • Wenn das konfigurierte Zeitintervall abgelaufen ist, werden neue Kauf- und Verkaufsniveaus berechnet.
    • Wenn Handelszeiten aktiviert sind, wird geprüft, ob die aktuelle Zeit im erlaubten Fenster liegt.
    • Kauf- oder Verkaufs-Marktorder wird platziert, wenn der Preis das entsprechende Niveau kreuzt.
  3. Stop-Loss, Take-Profit und Trailing Stop werden automatisch von der Strategie-Infrastruktur verwaltet.

Hinweise

  • Die Strategie handelt sowohl Long als auch Short.
  • Funktioniert mit jedem Instrument und Zeitrahmen.
  • ATR-basierte Niveaus passen sich der Marktvolatilität an und ermöglichen eine flexible Ausbruchserkennung.
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Timer strategy using EMA crossover.
/// </summary>
public class TimerStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private bool _hasPrev;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public TimerStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 12)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "Indicators");

		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 26)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "Indicators");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle type", "General");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
		=> [(Security, CandleType)];

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevFast = 0;
		_prevSlow = 0;
		_hasPrev = false;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		var slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };

		SubscribeCandles(CandleType)
			.Bind(fast, slow, ProcessCandle)
			.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastVal, decimal slowVal)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;

		if (!_hasPrev)
		{
			_prevFast = fastVal;
			_prevSlow = slowVal;
			_hasPrev = true;
			return;
		}

		var crossUp = _prevFast <= _prevSlow && fastVal > slowVal;
		var crossDown = _prevFast >= _prevSlow && fastVal < slowVal;

		if (crossUp && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0) BuyMarket();
			BuyMarket();
		}
		else if (crossDown && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0) SellMarket();
			SellMarket();
		}

		_prevFast = fastVal;
		_prevSlow = slowVal;
	}
}