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Estratégia de Temporizador

A estratégia de Temporizador recalcula os níveis de rompimento em intervalos de tempo fixos e opera quando o preço cruza esses limiares dinâmicos. Os níveis são posicionados usando o Average True Range (ATR) e uma distância adicional opcional em pips. A abordagem busca capturar rompimentos de curto prazo em qualquer direção.

A cada WaitSeconds, a estratégia define:

  • Nível de compra em close + pipDistance + ATR.
  • Nível de venda em close - pipDistance - ATR.

Quando o próximo candle concluído fecha além de um desses níveis, uma ordem de mercado é colocada na direção correspondente. A posição é protegida por stop-loss, take-profit e trailing stop configuráveis.

O trading pode ser limitado a uma janela de tempo específica usando as configurações de horas de negociação.

Parâmetros

  • WaitSeconds – segundos entre recálculos de níveis.
  • PipDistance – distância adicional do preço atual, em pontos.
  • AtrPeriod – período do indicador ATR.
  • TakeProfit – distância do take-profit em pontos.
  • StopLoss – distância do stop-loss em pontos.
  • TrailingStop – distância do trailing stop em pontos.
  • TradeVolume – volume da ordem.
  • CandleType – tipo de candle para os cálculos.
  • UseTradingHours – habilitar filtro de horário de trading.
  • StartTime – horário de início do trading.
  • StopTime – horário de fim do trading.

Como funciona

  1. Inscrição em candles e cálculo do ATR.
  2. Em cada candle concluído:
    • Se o intervalo de tempo configurado passou, novos níveis de compra e venda são calculados.
    • Se as horas de trading estiverem habilitadas, verifica se o horário atual está dentro da janela permitida.
    • Ordem de mercado de compra ou venda é colocada se o preço cruzar o nível correspondente.
  3. Stop-loss, take-profit e trailing stop são gerenciados automaticamente pela infraestrutura da estratégia.

Notas

  • A estratégia opera comprado e vendido.
  • Funciona em qualquer instrumento e período.
  • Os níveis baseados em ATR se adaptam à volatilidade do mercado, permitindo detecção flexível de rompimentos.
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Timer strategy using EMA crossover.
/// </summary>
public class TimerStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private bool _hasPrev;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public TimerStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 12)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "Indicators");

		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 26)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "Indicators");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle type", "General");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
		=> [(Security, CandleType)];

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevFast = 0;
		_prevSlow = 0;
		_hasPrev = false;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		var slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };

		SubscribeCandles(CandleType)
			.Bind(fast, slow, ProcessCandle)
			.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastVal, decimal slowVal)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;

		if (!_hasPrev)
		{
			_prevFast = fastVal;
			_prevSlow = slowVal;
			_hasPrev = true;
			return;
		}

		var crossUp = _prevFast <= _prevSlow && fastVal > slowVal;
		var crossDown = _prevFast >= _prevSlow && fastVal < slowVal;

		if (crossUp && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0) BuyMarket();
			BuyMarket();
		}
		else if (crossDown && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0) SellMarket();
			SellMarket();
		}

		_prevFast = fastVal;
		_prevSlow = slowVal;
	}
}