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Estrategia de Temporizador

La estrategia de Temporizador recalcula los niveles de ruptura a intervalos de tiempo fijos y opera cuando el precio cruza estos umbrales dinámicos. Los niveles se posicionan usando el Rango Verdadero Promedio (ATR) y una distancia adicional opcional en pips. El enfoque busca capturar rupturas de corto plazo en cualquier dirección.

Cada WaitSeconds, la estrategia establece:

  • Nivel de compra en close + pipDistance + ATR.
  • Nivel de venta en close - pipDistance - ATR.

Cuando la siguiente vela completada cierra más allá de uno de estos niveles, se coloca una orden de mercado en la dirección correspondiente. La posición está protegida por stop-loss, take-profit y trailing stop configurables.

El trading puede limitarse a una ventana de tiempo específica usando la configuración de horas de trading.

Parámetros

  • WaitSeconds – segundos entre recálculos de niveles.
  • PipDistance – distancia adicional desde el precio actual, en puntos.
  • AtrPeriod – período del indicador ATR.
  • TakeProfit – distancia del take-profit en puntos.
  • StopLoss – distancia del stop-loss en puntos.
  • TrailingStop – distancia del trailing stop en puntos.
  • TradeVolume – volumen de la orden.
  • CandleType – tipo de vela para los cálculos.
  • UseTradingHours – habilitar filtro de horario de trading.
  • StartTime – hora de inicio del trading.
  • StopTime – hora de fin del trading.

Cómo funciona

  1. Suscripción a velas y cálculo del ATR.
  2. En cada vela completada:
    • Si el intervalo de tiempo configurado ha pasado, se calculan nuevos niveles de compra y venta.
    • Si las horas de trading están habilitadas, se verifica que la hora actual esté dentro de la ventana permitida.
    • Se coloca una orden de mercado de compra o venta si el precio cruza el nivel correspondiente.
  3. El stop-loss, take-profit y trailing stop son gestionados automáticamente por la infraestructura de la estrategia.

Notas

  • La estrategia opera tanto largo como corto.
  • Funciona en cualquier instrumento y marco temporal.
  • Los niveles basados en ATR se adaptan a la volatilidad del mercado, permitiendo una detección de rupturas flexible.
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Timer strategy using EMA crossover.
/// </summary>
public class TimerStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private bool _hasPrev;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public TimerStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 12)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "Indicators");

		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 26)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "Indicators");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle type", "General");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
		=> [(Security, CandleType)];

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevFast = 0;
		_prevSlow = 0;
		_hasPrev = false;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		var slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };

		SubscribeCandles(CandleType)
			.Bind(fast, slow, ProcessCandle)
			.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastVal, decimal slowVal)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;

		if (!_hasPrev)
		{
			_prevFast = fastVal;
			_prevSlow = slowVal;
			_hasPrev = true;
			return;
		}

		var crossUp = _prevFast <= _prevSlow && fastVal > slowVal;
		var crossDown = _prevFast >= _prevSlow && fastVal < slowVal;

		if (crossUp && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0) BuyMarket();
			BuyMarket();
		}
		else if (crossDown && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0) SellMarket();
			SellMarket();
		}

		_prevFast = fastVal;
		_prevSlow = slowVal;
	}
}