Русский RU
Открыть на GitHub

Стратегия Timer

Стратегия Timer пересчитывает уровни пробоя через заданные интервалы времени и открывает позиции при пересечении ценой этих динамических уровней. Уровни формируются на основе индикатора ATR и дополнительного смещения в пунктах, что позволяет реагировать на краткосрочные импульсы в любую сторону.

Каждые WaitSeconds стратегия устанавливает:

  • Уровень покупки на close + pipDistance + ATR.
  • Уровень продажи на close - pipDistance - ATR.

Если следующая завершённая свеча закрывается за пределами одного из уровней, размещается рыночный ордер в соответствующем направлении. Позиция защищается стоп-лоссом, тейк-профитом и трейлинг-стопом.

При необходимости торговля может ограничиваться определённым временным окном.

Параметры

  • WaitSeconds – интервал в секундах между пересчётом уровней.
  • PipDistance – дополнительное смещение от текущей цены в пунктах.
  • AtrPeriod – период индикатора ATR.
  • TakeProfit – расстояние до тейк-профита в пунктах.
  • StopLoss – расстояние до стоп-лосса в пунктах.
  • TrailingStop – расстояние трейлинг-стопа в пунктах.
  • TradeVolume – объём ордера.
  • CandleType – тип свечей для расчётов.
  • UseTradingHours – включение фильтра торгового времени.
  • StartTime – начало торгового окна.
  • StopTime – конец торгового окна.

Логика работы

  1. Подписка на свечи и расчёт ATR.
  2. Для каждой завершённой свечи:
    • При истечении заданного интервала пересчитываются уровни.
    • При включённом фильтре проверяется попадание во временной диапазон.
    • При пересечении ценой соответствующего уровня отправляется рыночный ордер.
  3. Защитные ордера управляются инфраструктурой стратегии автоматически.

Особенности

  • Торговля ведётся в обе стороны.
  • Подходит для любого инструмента и таймфрейма.
  • Уровни, основанные на ATR, адаптируются к волатильности рынка.
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Timer strategy using EMA crossover.
/// </summary>
public class TimerStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private bool _hasPrev;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public TimerStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 12)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "Indicators");

		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 26)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "Indicators");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle type", "General");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
		=> [(Security, CandleType)];

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevFast = 0;
		_prevSlow = 0;
		_hasPrev = false;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		var slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };

		SubscribeCandles(CandleType)
			.Bind(fast, slow, ProcessCandle)
			.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastVal, decimal slowVal)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;

		if (!_hasPrev)
		{
			_prevFast = fastVal;
			_prevSlow = slowVal;
			_hasPrev = true;
			return;
		}

		var crossUp = _prevFast <= _prevSlow && fastVal > slowVal;
		var crossDown = _prevFast >= _prevSlow && fastVal < slowVal;

		if (crossUp && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0) BuyMarket();
			BuyMarket();
		}
		else if (crossDown && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0) SellMarket();
			SellMarket();
		}

		_prevFast = fastVal;
		_prevSlow = slowVal;
	}
}