协变

协方差或随机变量的相关矩——在概率论和数理统计中，是衡量两个随机变量之间依赖性的一种度量。

在概率论和统计学中，协方差是衡量两个随机变量联合变动性的指标。如果一个变量的较大值通常对应另一个变量的较大值，且较小值也同样对应（i.e，变量倾向于具有相同的方向性）——则协方差为正。对于负协方差，一个变量的较大值通常对应另一个变量的较小值，反之亦然（i.e，变量倾向于具有相反的方向性）。协方差的大小较难解释，因为它没有标准化，因此依赖于变量的大小。协方差的标准化版本——相关系数——通过其大小指出线性依赖的强度。

另请参阅

相关性