Covariation
Covariance oder Korrelationsmoment von Zufallsvariablen – in der Wahrscheinlichkeitstheorie und der mathematischen Statistik ein Maß für die Abhängigkeit zweier Zufallsvariablen.
In der Wahrscheinlichkeitstheorie und Statistik ist Kovarianz ein Maß für die gemeinsame Variabilität zweier Zufallsvariablen. Wenn größere Werte einer Variablen überwiegend größeren Werten der anderen Variablen entsprechen und das Gleiche auch für kleinere Werte gilt (d. h. die Variablen neigen dazu, die gleiche Richtungsabhängigkeit zu haben), ist die Kovarianz positiv. Bei negativer Kovarianz entsprechen große Werte einer Variablen überwiegend kleineren Werten der anderen und umgekehrt (d. h. die Variablen weisen tendenziell eine entgegengesetzte Richtung auf). Die Größe der Kovarianz ist schwieriger zu interpretieren, da sie nicht normalisiert ist und daher von der Größe der Variablen abhängt. Die normalisierte Version der Kovarianz – der Korrelationskoeffizient – gibt die Stärke der linearen Abhängigkeit durch ihre Größe an.
