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OsMaMaster 策略

概述

OsMaMaster 策略复现了 MetaTrader 4 顾问 OsMaSter_V0 的核心行为。策略依靠 MACD 直方图（OsMA）来识别动量反转，只在每根 K 线收盘后做出决策，以符合仓库只处理已完成蜡烛的要求。

交易逻辑

  • 指标组合——使用 MovingAverageConvergenceDivergence 指标，快速、慢速与信号周期完全对应 MQL 输入（默认 9/26/5）。
  • 价格类型——AppliedPrice 参数对应 MetaTrader 的 PRICE_* 常量（0=收盘价、1=开盘价、2=最高价、3=最低价、4=中价、5=典型价、6=加权价），所选价格直接送入 MACD。
  • 信号识别——根据 Shift1–Shift4 所设偏移存储四个 OsMA 值。默认偏移 (0,1,2,3) 用于寻找局部低点或高点：
    • 多头条件：OsMA[shift4] > OsMA[shift3]，OsMA[shift3] < OsMA[shift2]，OsMA[shift2] < OsMA[shift1]；
    • 空头条件：OsMA[shift4] < OsMA[shift3]，OsMA[shift3] > OsMA[shift2]，OsMA[shift2] > OsMA[shift1]。
  • 单仓原则——仅在当前没有持仓时才开新仓，与原始 EA 通过 ExistPositions 检查持仓的方式一致。

仓位管理

  • 止损——StopLossPips 表示入场价到保护止损的点数，设为 0 时关闭止损。
  • 止盈——TakeProfitPips 与 EA 中的参数完全一致，0 表示不使用固定止盈。
  • 执行方式——止损和止盈均按蜡烛的最高价/最低价判断，一旦在蜡烛内部触发，会在收盘时以市价单平仓。
  • 状态复位——平仓后会清空内部的止损/止盈记录，下一笔交易会重新计算并设置。

参数

参数 说明 默认值
CandleType 计算所用的蜡烛周期。 1 小时
FastEmaPeriod MACD 中的快速 EMA 周期。 9
SlowEmaPeriod MACD 中的慢速 EMA 周期。 26
SignalPeriod MACD 信号 EMA 周期。 5
AppliedPrice MetaTrader PRICE_* 代码，决定使用哪种价格。 0（收盘价）
Shift1 第一个 OsMA 偏移，一般代表当前柱。 0
Shift2 第二个 OsMA 偏移。 1
Shift3 第三个 OsMA 偏移。 2
Shift4 第四个 OsMA 偏移。 3
StopLossPips 止损点数。 50
TakeProfitPips 止盈点数。 50

转换说明

  • 策略内部维护一个紧凑的 OsMA 数值缓冲区，避免频繁访问历史数据，符合仓库“不要自建集合”的要求。
  • 所有决策都在蜡烛收盘后进行，避免使用未完成的指标数值。
  • 止损与止盈通过比较蜡烛极值并使用市价单平仓，复刻 MQL 中在下单时同时设置止损/止盈的效果。
  • 默认下单手数设为 0.01，与原版顾问的 Lots 默认值一致。

使用建议

  • 可根据标的波动性调整 CandleType 和 MACD 周期，快速市场更适合较短的周期。
  • 如果希望让盈利尽量奔跑，可将 TakeProfitPips 设为 0，再配合自定义离场规则。
  • 调整 Shift 时需保证最大偏移不要过大，因为策略仅维护满足最大偏移所需的 OsMA 值数量。
  • 由于平仓依据 K 线数据，采用更短的周期能够降低触发价位与实际平仓之间的延迟。
using System;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// OsMA Master: Dual EMA crossover with RSI confirmation and ATR stops.
/// </summary>
public class OsMaMasterStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _fastEmaLength;
	private readonly StrategyParam<int> _slowEmaLength;
	private readonly StrategyParam<int> _rsiLength;
	private readonly StrategyParam<int> _atrLength;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;

	public OsMaMasterStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(2).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Timeframe.", "General");
		_fastEmaLength = Param(nameof(FastEmaLength), 9)
			.SetDisplay("Fast EMA Length", "Fast EMA period.", "Indicators");
		_slowEmaLength = Param(nameof(SlowEmaLength), 26)
			.SetDisplay("Slow EMA Length", "Slow EMA period.", "Indicators");
		_rsiLength = Param(nameof(RsiLength), 14)
			.SetDisplay("RSI Length", "RSI period.", "Indicators");
		_atrLength = Param(nameof(AtrLength), 14)
			.SetDisplay("ATR Length", "ATR period.", "Indicators");
	}

	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }
	public int FastEmaLength { get => _fastEmaLength.Value; set => _fastEmaLength.Value = value; }
	public int SlowEmaLength { get => _slowEmaLength.Value; set => _slowEmaLength.Value = value; }
	public int RsiLength { get => _rsiLength.Value; set => _rsiLength.Value = value; }
	public int AtrLength { get => _atrLength.Value; set => _atrLength.Value = value; }

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();

		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0;
	}

		protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0;
		var fastEma = new ExponentialMovingAverage { Length = FastEmaLength };
		var slowEma = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowEmaLength };
		var rsi = new RelativeStrengthIndex { Length = RsiLength };
		var atr = new AverageTrueRange { Length = AtrLength };
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(fastEma, slowEma, rsi, atr, ProcessCandle).Start();
		var area = CreateChartArea();
		if (area != null) { DrawCandles(area, subscription); DrawIndicator(area, fastEma); DrawIndicator(area, slowEma); DrawOwnTrades(area); }
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastVal, decimal slowVal, decimal rsiVal, decimal atrVal)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (_prevFast == 0 || _prevSlow == 0 || atrVal <= 0) { _prevFast = fastVal; _prevSlow = slowVal; return; }
		var close = candle.ClosePrice;

		if (Position > 0)
		{
			if ((fastVal < slowVal && _prevFast >= _prevSlow) || close <= _entryPrice - atrVal * 2m) { SellMarket(); _entryPrice = 0; }
		}
		else if (Position < 0)
		{
			if ((fastVal > slowVal && _prevFast <= _prevSlow) || close >= _entryPrice + atrVal * 2m) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; }
		}

		if (Position == 0)
		{
			if (fastVal > slowVal && _prevFast <= _prevSlow && rsiVal > 50) { _entryPrice = close; BuyMarket(); }
			else if (fastVal < slowVal && _prevFast >= _prevSlow && rsiVal < 50) { _entryPrice = close; SellMarket(); }
		}
		_prevFast = fastVal; _prevSlow = slowVal;
	}
}