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OsMaMaster-Strategie

Überblick

Die OsMaMaster-Strategie reproduziert das Verhalten des ursprünglichen OsMaSter_V0 MetaTrader 4-Experten, indem sie sich auf das MACD-Histogramm (OsMA) verlässt, um Impulsumkehrungen zu erkennen. Die Strategie abonniert eine einzelne Kerzenserie und bewertet den jüngsten OsMA-Wendepunkt, sobald eine Kerze geschlossen wird, was mit der Repository-Richtlinie übereinstimmt, nur an fertigen Balken zu arbeiten.

Handelslogik

  • Indikatorstapel – ein MovingAverageConvergenceDivergence-Indikator wird für jede fertige Kerze verarbeitet. Die Schnell-, Langsam- und Signalperioden spiegeln die Eingabeparameter MQL wider und sind standardmäßig auf 9/26/5 eingestellt.
  • Angewandter Preis – der Parameter AppliedPrice bildet die klassischen MetaTrader PRICE_*-Konstanten ab (0 = Schluss, 1 = Eröffnung, 2 = Hoch, 3 = Tief, 4 = Median, 5 = typisch, 6 = gewichtet). Der ausgewählte Preis wird direkt in den Indikator MACD eingespeist.
  • Signalerkennung – vier OsMA-Messwerte werden gemäß den bereitgestellten Shift1–Shift4-Offsets verglichen. Die Standardkonfiguration (0,1,2,3) sucht nach einem lokalen Minimum oder Maximum des Histogramms:
    • Lange Einrichtung: OsMA[shift4] > OsMA[shift3], OsMA[shift3] < OsMA[shift2], OsMA[shift2] < OsMA[shift1].
    • Kurzer Aufbau: OsMA[shift4] < OsMA[shift3], OsMA[shift3] > OsMA[shift2], OsMA[shift2] > OsMA[shift1].
  • Einzelpositionsrichtlinie – ein neuer Trade wird nur übermittelt, wenn derzeit keine Position offen ist, die mit der ursprünglichen Position EA übereinstimmt, die über ExistPositions nach vorhandenen Aufträgen gesucht hat.

Positionsmanagement

  • Stop-Loss – StopLossPips definiert den optionalen Abstand (in Pips) zwischen dem Füllpreis und dem Schutzstopp. Ein Wert von 0 deaktiviert den Stopp.
  • Take-Profit – TakeProfitPips spiegelt den Take-Profit-Parameter von EA wider. Bei der Einstellung 0 wird kein festes Ziel verwendet.
  • Ausführungsmodell – sowohl Stop als auch Ziel werden anhand der Candle-Extreme (HighPrice/LowPrice) bewertet. Wenn innerhalb einer Kerze ein Schwellenwert überschritten wird, wird die Position zum Kerzenschluss mithilfe von Marktaufträgen geschlossen.
  • Status-Reset – immer wenn die Position geschlossen wird, werden alle ausstehenden Stopp-/Zielreferenzen gelöscht, damit der nächste Eintrag sie neu konfigurieren kann.

Parameter

Parameter Beschreibung Standard
CandleType Zeitrahmen der für alle Berechnungen verwendeten Kerzenserie. 1 Stunde
FastEmaPeriod Schnelle Länge von EMA innerhalb des Indikators MACD. 9
SlowEmaPeriod Langsame Länge von EMA innerhalb des Indikators MACD. 26
SignalPeriod Signallänge EMA, das zum Erstellen des Histogramms verwendet wird. 5
AppliedPrice MetaTrader PRICE_*-Code, der definiert, welcher Kerzenpreis den MACD speist. 0 (schließen)
Shift1 Erste OsMA-Verschiebung (normalerweise der aktuelle Balken). 0
Shift2 Zweite OsMA-Schicht. 1
Shift3 Dritte OsMA-Schicht. 2
Shift4 Vierte OsMA-Schicht. 3
StopLossPips Schutzstoppabstand in Pips. 50
TakeProfitPips Gewinnzielentfernung in Pips. 50

Konvertierungshinweise

  • Die StockSharp-Implementierung behält einen kompakten Ringpuffer der aktuellen OsMA-Werte bei, anstatt wiederholt den Indikatorverlauf anzufordern, und stellt so die Einhaltung der Repository-Regel zur Vermeidung benutzerdefinierter Datensammlungen sicher.
  • Bei allen Handelsentscheidungen werden fertige Kerzen verwendet, um zu vermeiden, dass mit unvollständigen Indikatorwerten gearbeitet wird.
  • Stop-Loss- und Take-Profit-Logik emulieren die Auftragserteilung von MQL, indem sie Kerzenhochs und -tiefs überwachen und Positionen mit Marktaufträgen schließen.
  • Das Standardvolumen der Strategie ist auf 0,01 festgelegt und spiegelt die Standardlosgröße von EA wider.

Nutzungstipps

  • Passen Sie die Perioden CandleType und MACD an die Volatilität des Instruments an. Schnellere Märkte können von kürzeren EMA-Längen profitieren.
  • Erwägen Sie die Deaktivierung des Take-Profits, indem Sie TakeProfitPips auf 0 setzen, wenn Sie erweiterte Trends nutzen und Exits manuell verwalten möchten.
  • Stellen Sie beim Experimentieren mit verschiedenen Shift-Werten sicher, dass die größte Verschiebung nicht übermäßig groß ist. Die Strategie behält nur so viele Histogrammwerte bei, wie für die maximale Verschiebung erforderlich sind.
  • Da Exits anhand von Kerzendaten bewertet werden, verringert die Verwendung kürzerer Zeitrahmen die Verzögerung zwischen der tatsächlichen Schwellenwertüberschreitung und der Exit-Ausführung.
using System;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// OsMA Master: Dual EMA crossover with RSI confirmation and ATR stops.
/// </summary>
public class OsMaMasterStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _fastEmaLength;
	private readonly StrategyParam<int> _slowEmaLength;
	private readonly StrategyParam<int> _rsiLength;
	private readonly StrategyParam<int> _atrLength;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;

	public OsMaMasterStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(2).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Timeframe.", "General");
		_fastEmaLength = Param(nameof(FastEmaLength), 9)
			.SetDisplay("Fast EMA Length", "Fast EMA period.", "Indicators");
		_slowEmaLength = Param(nameof(SlowEmaLength), 26)
			.SetDisplay("Slow EMA Length", "Slow EMA period.", "Indicators");
		_rsiLength = Param(nameof(RsiLength), 14)
			.SetDisplay("RSI Length", "RSI period.", "Indicators");
		_atrLength = Param(nameof(AtrLength), 14)
			.SetDisplay("ATR Length", "ATR period.", "Indicators");
	}

	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }
	public int FastEmaLength { get => _fastEmaLength.Value; set => _fastEmaLength.Value = value; }
	public int SlowEmaLength { get => _slowEmaLength.Value; set => _slowEmaLength.Value = value; }
	public int RsiLength { get => _rsiLength.Value; set => _rsiLength.Value = value; }
	public int AtrLength { get => _atrLength.Value; set => _atrLength.Value = value; }

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();

		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0;
	}

		protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0;
		var fastEma = new ExponentialMovingAverage { Length = FastEmaLength };
		var slowEma = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowEmaLength };
		var rsi = new RelativeStrengthIndex { Length = RsiLength };
		var atr = new AverageTrueRange { Length = AtrLength };
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(fastEma, slowEma, rsi, atr, ProcessCandle).Start();
		var area = CreateChartArea();
		if (area != null) { DrawCandles(area, subscription); DrawIndicator(area, fastEma); DrawIndicator(area, slowEma); DrawOwnTrades(area); }
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastVal, decimal slowVal, decimal rsiVal, decimal atrVal)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (_prevFast == 0 || _prevSlow == 0 || atrVal <= 0) { _prevFast = fastVal; _prevSlow = slowVal; return; }
		var close = candle.ClosePrice;

		if (Position > 0)
		{
			if ((fastVal < slowVal && _prevFast >= _prevSlow) || close <= _entryPrice - atrVal * 2m) { SellMarket(); _entryPrice = 0; }
		}
		else if (Position < 0)
		{
			if ((fastVal > slowVal && _prevFast <= _prevSlow) || close >= _entryPrice + atrVal * 2m) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; }
		}

		if (Position == 0)
		{
			if (fastVal > slowVal && _prevFast <= _prevSlow && rsiVal > 50) { _entryPrice = close; BuyMarket(); }
			else if (fastVal < slowVal && _prevFast >= _prevSlow && rsiVal < 50) { _entryPrice = close; SellMarket(); }
		}
		_prevFast = fastVal; _prevSlow = slowVal;
	}
}