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オズママスター戦略

概要

OsMaMaster 戦略は、MACD ヒストグラム (OsMA) に基づいて元の OsMaSter_V0 MetaTrader 4 エキスパートの動作を再現し、勢いの反転を検出します。この戦略は、単一のローソク足シリーズをサブスクライブし、ローソク足が閉じられた後に最新の OsMA ターニングポイントを評価します。これは、終了したバーのみで作業するというリポジトリのガイドラインと一致しています。

取引ロジック

  • インジケータースタック – MovingAverageConvergenceDivergence インジケーターは、完成したキャンドルごとに処理されます。高速、低速、信号期間は MQL 入力パラメータを反映しており、デフォルトはそれぞれ 9/26/5 です。
  • 適用価格 – AppliedPrice パラメータは、古典的な MetaTrader PRICE_* 定数 (0 = 終値、1 = 始値、2 = 高値、3 = 安値、4 = 中央値、5 = 標準、6 = 重み付け) をマップします。選択した価格は、MACD インジケーターに直接入力されます。
  • 信号検出 – 4 つの OsMA 読み取り値が、指定された Shift1 ～ Shift4 オフセットに従って比較されます。デフォルト設定 (0、1、2、3) では、ヒストグラムの極小値または極大値が検索されます。
    • 長いセットアップ: OsMA[shift4] > OsMA[shift3]、OsMA[shift3] < OsMA[shift2]、OsMA[shift2] < OsMA[shift1]。
    • 簡単なセットアップ: OsMA[shift4] < OsMA[shift3]、OsMA[shift3] > OsMA[shift2]、OsMA[shift2] > OsMA[shift1]。
  • 単一ポジション ポリシー – 新しい取引は、現在オープンしているポジションがない場合にのみ送信され、ExistPositions 経由で既存の注文をチェックした元の EA と一致します。

ポジション管理

  • ストップロス – StopLossPips は、約定価格と保護ストップの間のオプションの距離 (ピップ単位) を定義します。 0 の値は停止を無効にします。
  • 利益確定 – TakeProfitPips は、EA の利益確定パラメータを反映します。 0 に設定すると、固定ターゲットは使用されません。
  • 実行モデル – ストップとターゲットの両方がローソク足の極値 (HighPrice/LowPrice) に対して評価されます。ローソク足内でしきい値を突破した場合、ポジションは成行注文を使用してローソク足の終値でクローズされます。
  • ステート リセット – ポジションがクローズされるたびに、保留中のストップ/ターゲット参照はすべてクリアされ、次のエントリでそれらを新たに設定できるようになります。

パラメーター

パラメータ 説明 デフォルト
CandleType すべての計算に使用されるローソク足シリーズの時間枠。 1時間
FastEmaPeriod MACD インジケーター内の高速な EMA の長さ。 9
SlowEmaPeriod MACD インジケーター内の EMA の長さが遅いです。 26
SignalPeriod ヒストグラムの作成に使用される信号 EMA の長さ。 5
AppliedPrice MetaTrader PRICE_* コードは、MACD にフィードするローソク足価格を定義します。 0 (閉じる)
Shift1 最初の OsMA シフト (通常は現在のバー)。 0
Shift2 2回目のOsMAシフト。 1
Shift3 3回目のOsMAシフト。 2
Shift4 4回目のOsMAシフト。 3
StopLossPips ピップ単位の保護停止距離。 50
TakeProfitPips 利益目標距離 (pips)。 50

変換メモ

  • StockSharp 実装は、インジケーター履歴を繰り返しリクエストする代わりに、最近の OsMA 値のコンパクトなリング バッファーを保持し、カスタム データ収集の回避に関するリポジトリ ルールへの準拠を保証します。
  • すべての取引決定では、不完全なインジケーター値の操作を避けるために、完成したローソク足が使用されます。
  • ストップロスとテイクプロフィットのロジックは、ローソク足の高値と安値を監視し、成行注文でポジションを決済することにより、MQL の注文発注をエミュレートします。
  • デフォルトの戦略ボリュームは 0.01 に設定されており、EA のデフォルトのロットサイズを反映しています。

使用のヒント

  • 金融商品のボラティリティに合わせて、CandleType と MACD の期間を調整します。より速い市場では、EMA の長さを短くすることでメリットが得られる可能性があります。
  • 拡張トレンドに乗り、手動で出口を管理したい場合は、TakeProfitPips を 0 に設定してテイクプロフィットを無効にすることを検討してください。
  • さまざまな Shift 値を試す場合は、最大の変化が過度に大きくならないようにしてください。この戦略では、最大シフトに必要な数のヒストグラム値のみが保持されます。
  • 出口はローソク足データに基づいて評価されるため、より短いタイムフレームを使用すると、実際のしきい値違反と出口実行の間の遅延が減少します。
using System;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// OsMA Master: Dual EMA crossover with RSI confirmation and ATR stops.
/// </summary>
public class OsMaMasterStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _fastEmaLength;
	private readonly StrategyParam<int> _slowEmaLength;
	private readonly StrategyParam<int> _rsiLength;
	private readonly StrategyParam<int> _atrLength;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;

	public OsMaMasterStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(2).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Timeframe.", "General");
		_fastEmaLength = Param(nameof(FastEmaLength), 9)
			.SetDisplay("Fast EMA Length", "Fast EMA period.", "Indicators");
		_slowEmaLength = Param(nameof(SlowEmaLength), 26)
			.SetDisplay("Slow EMA Length", "Slow EMA period.", "Indicators");
		_rsiLength = Param(nameof(RsiLength), 14)
			.SetDisplay("RSI Length", "RSI period.", "Indicators");
		_atrLength = Param(nameof(AtrLength), 14)
			.SetDisplay("ATR Length", "ATR period.", "Indicators");
	}

	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }
	public int FastEmaLength { get => _fastEmaLength.Value; set => _fastEmaLength.Value = value; }
	public int SlowEmaLength { get => _slowEmaLength.Value; set => _slowEmaLength.Value = value; }
	public int RsiLength { get => _rsiLength.Value; set => _rsiLength.Value = value; }
	public int AtrLength { get => _atrLength.Value; set => _atrLength.Value = value; }

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();

		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0;
	}

		protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0;
		var fastEma = new ExponentialMovingAverage { Length = FastEmaLength };
		var slowEma = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowEmaLength };
		var rsi = new RelativeStrengthIndex { Length = RsiLength };
		var atr = new AverageTrueRange { Length = AtrLength };
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(fastEma, slowEma, rsi, atr, ProcessCandle).Start();
		var area = CreateChartArea();
		if (area != null) { DrawCandles(area, subscription); DrawIndicator(area, fastEma); DrawIndicator(area, slowEma); DrawOwnTrades(area); }
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastVal, decimal slowVal, decimal rsiVal, decimal atrVal)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (_prevFast == 0 || _prevSlow == 0 || atrVal <= 0) { _prevFast = fastVal; _prevSlow = slowVal; return; }
		var close = candle.ClosePrice;

		if (Position > 0)
		{
			if ((fastVal < slowVal && _prevFast >= _prevSlow) || close <= _entryPrice - atrVal * 2m) { SellMarket(); _entryPrice = 0; }
		}
		else if (Position < 0)
		{
			if ((fastVal > slowVal && _prevFast <= _prevSlow) || close >= _entryPrice + atrVal * 2m) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; }
		}

		if (Position == 0)
		{
			if (fastVal > slowVal && _prevFast <= _prevSlow && rsiVal > 50) { _entryPrice = close; BuyMarket(); }
			else if (fastVal < slowVal && _prevFast >= _prevSlow && rsiVal < 50) { _entryPrice = close; SellMarket(); }
		}
		_prevFast = fastVal; _prevSlow = slowVal;
	}
}