Русский RU
Открыть на GitHub

Стратегия OsMaMaster

Общее описание

Стратегия OsMaMaster повторяет поведение оригинального советника OsMaSter_V0 для MetaTrader 4. В основе лежит анализ гистограммы MACD (OsMA) для поиска разворотных точек импульса. Обработка выполняется только по завершённым свечам, что соответствует требованиям репозитория.

Логика торговли

  • Набор индикаторов – используется индикатор MovingAverageConvergenceDivergence с периодами, совпадающими с параметрами MQL (по умолчанию 9/26/5).
  • Тип цены – параметр AppliedPrice соответствует константам MetaTrader PRICE_* (0 – закрытие, 1 – открытие, 2 – максимум, 3 – минимум, 4 – медианная цена, 5 – типичная, 6 – взвешенная). Выбранное значение напрямую подаётся на вход MACD.
  • Формирование сигнала – хранятся четыре значения гистограммы OsMA согласно смещениям Shift1–Shift4. Базовая конфигурация (0,1,2,3) ищет локальный минимум или максимум:
    • Покупка: OsMA[shift4] > OsMA[shift3], OsMA[shift3] < OsMA[shift2], OsMA[shift2] < OsMA[shift1].
    • Продажа: OsMA[shift4] < OsMA[shift3], OsMA[shift3] > OsMA[shift2], OsMA[shift2] > OsMA[shift1].
  • Ограничение по позициям – новая сделка открывается только при отсутствии текущей позиции, аналогично проверке ExistPositions в оригинальном эксперте.

Управление позицией

  • Стоп‑лосс – параметр StopLossPips задаёт расстояние в пунктах от цены входа до защитного стопа. Значение 0 отключает стоп.
  • Тейк‑профит – параметр TakeProfitPips работает так же, как в MQL. При 0 фиксированная цель не выставляется.
  • Исполнение – срабатывание стопа и тейка проверяется по минимуму и максимуму свечи. Если уровень достигнут внутри бара, выход выполняется рыночной заявкой по закрытию свечи.
  • Сброс состояния – при закрытии позиции стоп и тейк обнуляются, чтобы следующая сделка выставила собственные уровни.

Параметры

Параметр Описание Значение по умолчанию
CandleType Таймфрейм свечей для расчётов. 1 час
FastEmaPeriod Период быстрой EMA внутри MACD. 9
SlowEmaPeriod Период медленной EMA внутри MACD. 26
SignalPeriod Период сигнальной EMA. 5
AppliedPrice Код MetaTrader PRICE_*, определяющий тип цены. 0 (закрытие)
Shift1 Первое смещение OsMA (обычно текущий бар). 0
Shift2 Второе смещение OsMA. 1
Shift3 Третье смещение OsMA. 2
Shift4 Четвёртое смещение OsMA. 3
StopLossPips Стоп‑лосс в пунктах. 50
TakeProfitPips Тейк‑профит в пунктах. 50

Особенности конвертации

  • Вместо обращения к истории индикатора хранится компактный буфер из последних значений OsMA, что удовлетворяет требованиям по отказу от пользовательских коллекций.
  • Все решения принимаются только на закрытых свечах.
  • Логика стопов и тейков повторяет MQL-вариант через анализ экстремумов свечи и закрытие позиций рыночными ордерами.
  • Базовый объём Volume установлен в 0.01, как и параметр Lots в советнике.

Рекомендации по использованию

  • Подбирайте CandleType и периоды MACD под волатильность инструмента: для быстрых рынков подойдут меньшие значения.
  • Чтобы сопровождать тренд вручную, установите TakeProfitPips = 0 и управляйте выходом по собственному правилу.
  • При изменении смещений убедитесь, что максимальный Shift не слишком велик – стратегия хранит ровно столько значений, сколько требуется.
  • Работа по свечам подразумевает задержку между фактическим касанием уровня и фиксацией сделки; уменьшение таймфрейма снижает это запаздывание.
using System;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// OsMA Master: Dual EMA crossover with RSI confirmation and ATR stops.
/// </summary>
public class OsMaMasterStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _fastEmaLength;
	private readonly StrategyParam<int> _slowEmaLength;
	private readonly StrategyParam<int> _rsiLength;
	private readonly StrategyParam<int> _atrLength;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;

	public OsMaMasterStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(2).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Timeframe.", "General");
		_fastEmaLength = Param(nameof(FastEmaLength), 9)
			.SetDisplay("Fast EMA Length", "Fast EMA period.", "Indicators");
		_slowEmaLength = Param(nameof(SlowEmaLength), 26)
			.SetDisplay("Slow EMA Length", "Slow EMA period.", "Indicators");
		_rsiLength = Param(nameof(RsiLength), 14)
			.SetDisplay("RSI Length", "RSI period.", "Indicators");
		_atrLength = Param(nameof(AtrLength), 14)
			.SetDisplay("ATR Length", "ATR period.", "Indicators");
	}

	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }
	public int FastEmaLength { get => _fastEmaLength.Value; set => _fastEmaLength.Value = value; }
	public int SlowEmaLength { get => _slowEmaLength.Value; set => _slowEmaLength.Value = value; }
	public int RsiLength { get => _rsiLength.Value; set => _rsiLength.Value = value; }
	public int AtrLength { get => _atrLength.Value; set => _atrLength.Value = value; }

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();

		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0;
	}

		protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0;
		var fastEma = new ExponentialMovingAverage { Length = FastEmaLength };
		var slowEma = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowEmaLength };
		var rsi = new RelativeStrengthIndex { Length = RsiLength };
		var atr = new AverageTrueRange { Length = AtrLength };
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(fastEma, slowEma, rsi, atr, ProcessCandle).Start();
		var area = CreateChartArea();
		if (area != null) { DrawCandles(area, subscription); DrawIndicator(area, fastEma); DrawIndicator(area, slowEma); DrawOwnTrades(area); }
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastVal, decimal slowVal, decimal rsiVal, decimal atrVal)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (_prevFast == 0 || _prevSlow == 0 || atrVal <= 0) { _prevFast = fastVal; _prevSlow = slowVal; return; }
		var close = candle.ClosePrice;

		if (Position > 0)
		{
			if ((fastVal < slowVal && _prevFast >= _prevSlow) || close <= _entryPrice - atrVal * 2m) { SellMarket(); _entryPrice = 0; }
		}
		else if (Position < 0)
		{
			if ((fastVal > slowVal && _prevFast <= _prevSlow) || close >= _entryPrice + atrVal * 2m) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; }
		}

		if (Position == 0)
		{
			if (fastVal > slowVal && _prevFast <= _prevSlow && rsiVal > 50) { _entryPrice = close; BuyMarket(); }
			else if (fastVal < slowVal && _prevFast >= _prevSlow && rsiVal < 50) { _entryPrice = close; SellMarket(); }
		}
		_prevFast = fastVal; _prevSlow = slowVal;
	}
}