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Estratégia OsMaMaster

Visão geral

A estratégia OsMaMaster reproduz o comportamento do especialista OsMaSter_V0 MetaTrader 4 original, contando com o histograma MACD (OsMA) para detectar reversões de impulso. A estratégia assina uma única série de velas e avalia o ponto de viragem mais recente do OsMA assim que uma vela é fechada, o que se alinha com a diretriz do repositório de trabalhar apenas em barras acabadas.

Lógica de negociação

  • Pilha de indicadores – um indicador MovingAverageConvergenceDivergence é processado em cada vela finalizada. Os períodos rápido, lento e de sinal espelham os parâmetros de entrada MQL e o padrão é 26/09/5, respectivamente.
  • Preço aplicado – o parâmetro AppliedPrice mapeia as constantes clássicas MetaTrader PRICE_* (0 = fechamento, 1 = abertura, 2 = alto, 3 = baixo, 4 = mediana, 5 = típico, 6 = ponderado). O preço selecionado é inserido diretamente no indicador MACD.
  • Detecção de sinal – quatro leituras OsMA são comparadas de acordo com os deslocamentos Shift1–Shift4 fornecidos. A configuração padrão (0,1,2,3) procura um mínimo ou máximo local do histograma:
    • Configuração longa: OsMA[shift4] > OsMA[shift3], OsMA[shift3] < OsMA[shift2], OsMA[shift2] < OsMA[shift1].
    • Configuração curta: OsMA[shift4] < OsMA[shift3], OsMA[shift3] > OsMA[shift2], OsMA[shift2] > OsMA[shift1].
  • Política de posição única – uma nova negociação é enviada somente quando nenhuma posição está aberta no momento, correspondendo ao EA original que verificou pedidos existentes via ExistPositions.

Gerenciamento de posição

  • Stop-loss – StopLossPips define a distância opcional (em pips) entre o preço de preenchimento e o stop de proteção. Um valor de 0 desativa a parada.
  • Take-profit – TakeProfitPips reflete o parâmetro de take-profit de EA. Quando definido como 0, nenhum destino fixo é usado.
  • Modelo de execução – tanto o stop quanto o alvo são avaliados em relação aos extremos da vela (HighPrice/LowPrice). Se um limite for ultrapassado dentro de uma vela, a posição será fechada no fechamento da vela usando ordens de mercado.
  • Reset de estado – sempre que a posição é fechada, todas as referências de stop/alvo pendentes são limpas para que a próxima entrada possa configurá-las novamente.

Parâmetros

Parâmetro Descrição Padrão
CandleType Período da série de velas usado para todos os cálculos. 1 hora
FastEmaPeriod Comprimento EMA rápido dentro do indicador MACD. 9
SlowEmaPeriod Comprimento EMA lento dentro do indicador MACD. 26
SignalPeriod Comprimento do sinal EMA usado para construir o histograma. 5
AppliedPrice Código MetaTrader PRICE_* que define qual preço da vela alimenta o MACD. 0 (fechar)
Shift1 Primeira mudança OsMA (geralmente a barra atual). 0
Shift2 Segunda mudança OsMA. 1
Shift3 Terceira mudança OsMA. 2
Shift4 Quarta mudança OsMA. 3
StopLossPips Distância de parada protetora em pips. 50
TakeProfitPips Distância alvo de lucro em pips. 50

Notas de conversão

  • A implementação StockSharp mantém um buffer de anel compacto de valores OsMA recentes em vez de solicitar repetidamente o histórico do indicador, garantindo a conformidade com a regra do repositório sobre como evitar coletas de dados personalizadas.
  • Todas as decisões de negociação usam velas acabadas para evitar trabalhar com valores de indicadores incompletos.
  • A lógica stop-loss e take-profit emula a colocação de pedidos MQL monitorando os máximos e mínimos das velas e fechando posições com ordens de mercado.
  • O volume da estratégia padrão é definido como 0,01, refletindo o tamanho de lote padrão do EA.

Dicas de uso

  • Ajuste os períodos CandleType e MACD para corresponder à volatilidade do instrumento. Mercados mais rápidos podem se beneficiar de comprimentos EMA mais curtos.
  • Considere desativar o take-profit definindo TakeProfitPips como 0 se quiser acompanhar tendências estendidas e gerenciar saídas manualmente.
  • Ao experimentar diferentes valores de Shift, certifique-se de que a maior mudança não seja excessivamente grande; a estratégia mantém apenas os valores do histograma necessários para o deslocamento máximo.
  • Como as saídas são avaliadas com base em dados de velas, o uso de prazos mais curtos reduz o atraso entre a violação real do limite e a execução da saída.
using System;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// OsMA Master: Dual EMA crossover with RSI confirmation and ATR stops.
/// </summary>
public class OsMaMasterStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _fastEmaLength;
	private readonly StrategyParam<int> _slowEmaLength;
	private readonly StrategyParam<int> _rsiLength;
	private readonly StrategyParam<int> _atrLength;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;

	public OsMaMasterStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(2).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Timeframe.", "General");
		_fastEmaLength = Param(nameof(FastEmaLength), 9)
			.SetDisplay("Fast EMA Length", "Fast EMA period.", "Indicators");
		_slowEmaLength = Param(nameof(SlowEmaLength), 26)
			.SetDisplay("Slow EMA Length", "Slow EMA period.", "Indicators");
		_rsiLength = Param(nameof(RsiLength), 14)
			.SetDisplay("RSI Length", "RSI period.", "Indicators");
		_atrLength = Param(nameof(AtrLength), 14)
			.SetDisplay("ATR Length", "ATR period.", "Indicators");
	}

	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }
	public int FastEmaLength { get => _fastEmaLength.Value; set => _fastEmaLength.Value = value; }
	public int SlowEmaLength { get => _slowEmaLength.Value; set => _slowEmaLength.Value = value; }
	public int RsiLength { get => _rsiLength.Value; set => _rsiLength.Value = value; }
	public int AtrLength { get => _atrLength.Value; set => _atrLength.Value = value; }

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();

		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0;
	}

		protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0;
		var fastEma = new ExponentialMovingAverage { Length = FastEmaLength };
		var slowEma = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowEmaLength };
		var rsi = new RelativeStrengthIndex { Length = RsiLength };
		var atr = new AverageTrueRange { Length = AtrLength };
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(fastEma, slowEma, rsi, atr, ProcessCandle).Start();
		var area = CreateChartArea();
		if (area != null) { DrawCandles(area, subscription); DrawIndicator(area, fastEma); DrawIndicator(area, slowEma); DrawOwnTrades(area); }
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastVal, decimal slowVal, decimal rsiVal, decimal atrVal)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (_prevFast == 0 || _prevSlow == 0 || atrVal <= 0) { _prevFast = fastVal; _prevSlow = slowVal; return; }
		var close = candle.ClosePrice;

		if (Position > 0)
		{
			if ((fastVal < slowVal && _prevFast >= _prevSlow) || close <= _entryPrice - atrVal * 2m) { SellMarket(); _entryPrice = 0; }
		}
		else if (Position < 0)
		{
			if ((fastVal > slowVal && _prevFast <= _prevSlow) || close >= _entryPrice + atrVal * 2m) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; }
		}

		if (Position == 0)
		{
			if (fastVal > slowVal && _prevFast <= _prevSlow && rsiVal > 50) { _entryPrice = close; BuyMarket(); }
			else if (fastVal < slowVal && _prevFast >= _prevSlow && rsiVal < 50) { _entryPrice = close; SellMarket(); }
		}
		_prevFast = fastVal; _prevSlow = slowVal;
	}
}