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Trade Channel ATR 策略

Trade Channel 策略复刻了原始的 MetaTrader 专家顾问：它基于价格通道交易，并使用 ATR 设置初始止损。策略等待通道上下边界保持不变，同时最新蜡烛触碰或反转这些位置。一旦触发条件成立，系统会在触碰方向的反向开仓，并使用以点数衡量的自适应跟踪止损保护浮盈。

该方法旨在把握稳定区间内的均值回归。当通道没有刷新新高或新低时才允许入场，从而过滤掉噪音。保护性止损放置在通道之外，距离等于平均真实波幅；若行情持续发展，可选的跟踪止损会逐步收紧仓位风险。

细节

  • 入场条件：
    • 做空：当前通道上轨与上一根保持一致，且最新蜡烛突破上轨或在上轨与枢轴价 (high + low + close) / 3 之间收盘。
    • 做多：当前通道下轨与上一根保持一致，且最新蜡烛跌破下轨或在下轨与枢轴价之间收盘。
  • 方向：双向，但同一时间仅持有一个仓位。
  • 出场条件：
    • 多单：价格触及保持不变的通道上轨。
    • 空单：价格触及保持不变的通道下轨。
    • 当盈利超过 TrailingDistance 点时，跟踪止损开始向市场价格靠拢。
  • 止损：初始止损放在 通道边界 ± ATR，激活跟踪后由新的止损取代。
  • 默认参数：
    • Volume = 0.1m
    • ChannelPeriod = 20
    • AtrPeriod = 4
    • TrailingDistance = 30
    • CandleType = 30 分钟蜡烛
  • 过滤信息：
    • 类别：均值回归
    • 方向：双向
    • 指标：Highest、Lowest、Average True Range
    • 止损：ATR 止损、跟踪止损
    • 复杂度：中等
    • 周期：日内（30 分钟）
    • 季节性：无
    • 神经网络：无
    • 背离：无
    • 风险等级：中等

备注

  • Volume 控制下单手数；策略不会同时开多个仓位。
  • TrailingDistance 以最小价格波动单位表示，设置为 0 可关闭跟踪止损。
  • 运行前需要足够的历史蜡烛，为 Highest/Lowest 和 ATR 指标提供预热数据。
  • 仓位关闭或策略复位时会自动撤销所有止损单。
using System;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class TradeChannelAtrStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _channelPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _atrPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _cooldownCandles;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _prevClose;
	private decimal _prevMid;
	private bool _hasPrev;
	private int _cooldownRemaining;

	public int ChannelPeriod { get => _channelPeriod.Value; set => _channelPeriod.Value = value; }
	public int AtrPeriod { get => _atrPeriod.Value; set => _atrPeriod.Value = value; }
	public int CooldownCandles { get => _cooldownCandles.Value; set => _cooldownCandles.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public TradeChannelAtrStrategy()
	{
		_channelPeriod = Param(nameof(ChannelPeriod), 48).SetDisplay("Channel Period", "Channel lookback", "Indicators");
		_atrPeriod = Param(nameof(AtrPeriod), 14).SetDisplay("ATR Period", "ATR lookback", "Indicators");
		_cooldownCandles = Param(nameof(CooldownCandles), 150).SetDisplay("Cooldown", "Candles between signals", "General");
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame()).SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevClose = default;
		_prevMid = default;
		_hasPrev = default;
		_cooldownRemaining = default;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_prevClose = 0;
		_prevMid = 0;
		_hasPrev = false;
		_cooldownRemaining = 0;

		var highest = new Highest { Length = ChannelPeriod };
		var lowest = new Lowest { Length = ChannelPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(highest, lowest, ProcessCandle).Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal highest, decimal lowest)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		var close = candle.ClosePrice;
		var mid = (highest + lowest) / 2;
		if (!_hasPrev) { _prevClose = close; _prevMid = mid; _hasPrev = true; return; }

		if (_cooldownRemaining > 0)
		{
			_cooldownRemaining--;
			_prevClose = close;
			_prevMid = mid;
			return;
		}

		if (_prevClose <= _prevMid && close > mid && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0) BuyMarket();
			BuyMarket();
			_cooldownRemaining = CooldownCandles;
		}
		else if (_prevClose >= _prevMid && close < mid && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0) SellMarket();
			SellMarket();
			_cooldownRemaining = CooldownCandles;
		}
		_prevClose = close;
		_prevMid = mid;
	}
}