Русский RU
Открыть на GitHub

Стратегия Trade Channel ATR

Стратегия Trade Channel повторяет оригинального советника MetaTrader, торгующего от границ ценового канала с защитой по ATR. Система ждёт, пока границы канала останутся неизменными, и пока последняя свеча коснётся этих уровней или отклонится от них. При появлении сигнала стратегия открывает позицию в противоположную сторону и включает адаптивный трейлинг-стоп, измеряемый в пунктах.

Подход ориентирован на возврат к среднему внутри устойчивого ценового диапазона. Фильтр сигналов требует, чтобы канал был «плоским» (без обновления экстремумов) перед входом. Защитные стопы размещаются за границей канала на расстоянии среднего истинного диапазона, а трейлинг-стоп позволяет сохранить прибыль при продолжении движения.

Детали

  • Условия входа:
    • Шорт: верхняя граница канала совпадает с предыдущей границей, а последняя свеча либо пробивает её, либо закрывается между верхней границей и пивотом (high + low + close) / 3.
    • Лонг: нижняя граница канала совпадает с предыдущей границей, а последняя свеча либо пробивает её, либо закрывается между нижней границей и пивотом.
  • Направление: обе стороны, одновременно допускается только одна позиция.
  • Условия выхода:
    • Лонг: цена касается верхней границы канала, которая не изменилась.
    • Шорт: цена касается нижней границы канала, которая не изменилась.
    • Дополнительный трейлинг-стоп подтягивается вслед за ценой после прохождения TrailingDistance пунктов прибыли.
  • Стопы: изначальный стоп-лосс на уровне граница канала ± ATR. После активации трейлинг-стоп заменяет исходный стоп.
  • Значения по умолчанию:
    • Volume = 0.1m
    • ChannelPeriod = 20
    • AtrPeriod = 4
    • TrailingDistance = 30
    • CandleType = свечи 30 минут
  • Фильтры:
    • Категория: Mean Reversion (возврат к среднему)
    • Направление: обе стороны
    • Индикаторы: Highest, Lowest, Average True Range
    • Стопы: ATR-стоп, трейлинг
    • Сложность: средняя
    • Таймфрейм: внутридневной (30 минут)
    • Сезонность: нет
    • Нейросети: нет
    • Дивергенции: нет
    • Уровень риска: средний

Примечания

  • Параметр Volume задаёт размер заявки, одновременно возможна только одна позиция.
  • TrailingDistance задаётся в пунктах (шаг цены). При нуле трейлинг отключён.
  • Перед началом торговли необходима история свечей для прогрева индикаторов Highest/Lowest и ATR.
  • Стоп-заявки автоматически снимаются при закрытии позиции или сбросе стратегии.
using System;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class TradeChannelAtrStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _channelPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _atrPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _cooldownCandles;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _prevClose;
	private decimal _prevMid;
	private bool _hasPrev;
	private int _cooldownRemaining;

	public int ChannelPeriod { get => _channelPeriod.Value; set => _channelPeriod.Value = value; }
	public int AtrPeriod { get => _atrPeriod.Value; set => _atrPeriod.Value = value; }
	public int CooldownCandles { get => _cooldownCandles.Value; set => _cooldownCandles.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public TradeChannelAtrStrategy()
	{
		_channelPeriod = Param(nameof(ChannelPeriod), 48).SetDisplay("Channel Period", "Channel lookback", "Indicators");
		_atrPeriod = Param(nameof(AtrPeriod), 14).SetDisplay("ATR Period", "ATR lookback", "Indicators");
		_cooldownCandles = Param(nameof(CooldownCandles), 150).SetDisplay("Cooldown", "Candles between signals", "General");
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame()).SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevClose = default;
		_prevMid = default;
		_hasPrev = default;
		_cooldownRemaining = default;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_prevClose = 0;
		_prevMid = 0;
		_hasPrev = false;
		_cooldownRemaining = 0;

		var highest = new Highest { Length = ChannelPeriod };
		var lowest = new Lowest { Length = ChannelPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(highest, lowest, ProcessCandle).Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal highest, decimal lowest)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		var close = candle.ClosePrice;
		var mid = (highest + lowest) / 2;
		if (!_hasPrev) { _prevClose = close; _prevMid = mid; _hasPrev = true; return; }

		if (_cooldownRemaining > 0)
		{
			_cooldownRemaining--;
			_prevClose = close;
			_prevMid = mid;
			return;
		}

		if (_prevClose <= _prevMid && close > mid && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0) BuyMarket();
			BuyMarket();
			_cooldownRemaining = CooldownCandles;
		}
		else if (_prevClose >= _prevMid && close < mid && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0) SellMarket();
			SellMarket();
			_cooldownRemaining = CooldownCandles;
		}
		_prevClose = close;
		_prevMid = mid;
	}
}