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Estratégia do canal comercial ATR

A estratégia Trade Channel replica o consultor especialista MetaTrader original que negociou canais de preços com paradas baseadas em ATR. Ele espera que os limites do canal permaneçam inalterados e que a última vela toque ou rejeite esses níveis. Quando a configuração aparece, a estratégia abre uma posição na direção oposta do toque e aplica um trailing stop adaptativo medido em pontos.

A abordagem procura explorar a reversão à média em torno de um canal de preços estável. Ele filtra os sinais para que o canal esteja plano (sem novos máximos ou mínimos) antes de entrar. Os stops de proteção são colocados além do canal usando o Average True Range, e um trailing stop opcional bloqueia os lucros assim que o movimento se desenvolve.

Detalhes

  • Critérios de entrada:
    • Curto: a máxima do canal é igual à máxima do canal anterior e a última vela quebra essa máxima ou fecha entre a máxima e o pivô (high + low + close) / 3.
    • Longo: o mínimo do canal é igual ao mínimo do canal anterior e a última vela quebra esse mínimo ou fecha entre o mínimo e o pivô.
  • Longo/Curto: Ambas as direções, mas apenas uma posição por vez.
  • Critérios de saída:
    • Longo: o preço atinge a máxima do canal enquanto a máxima permanece inalterada.
    • Curto: o preço atinge a mínima do canal enquanto a mínima permanece inalterada.
    • O trailing stop opcional se estreita atrás do mercado quando o lucro excede TrailingDistance pontos.
  • Stops: Stop loss inicial em channel boundary ± ATR. O trailing stop o substitui quando ativado.
  • Valores padrão:
    • Volume = 0,1m
    • ChannelPeriod = 20
    • AtrPeriod = 4
    • TrailingDistance = 30
    • CandleType = velas de 30 minutos
  • Filtros:
    • Categoria: Reversão à Média
    • Direção: Ambos
    • Indicadores: Maior, Mais Baixo, Faixa Verdadeira Média
    • Paradas: ATR parada, Trailing
    • Complexidade: Intermediário
    • Prazo: intradiário (30 minutos)
    • Sazonalidade: Não
    • Redes Neurais: Não
    • Divergência: Não
    • Nível de risco: Médio

Notas

  • Volume controla o tamanho do pedido; apenas uma posição pode existir por vez.
  • TrailingDistance é especificado em pontos (etapas de preço). Defina como zero para desativar o trailing stop.
  • A estratégia requer velas históricas para aquecer os indicadores Maior/Mínimo e ATR antes da negociação.
  • As ordens stop são automaticamente canceladas quando a posição fecha ou a estratégia é redefinida.
using System;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class TradeChannelAtrStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _channelPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _atrPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _cooldownCandles;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _prevClose;
	private decimal _prevMid;
	private bool _hasPrev;
	private int _cooldownRemaining;

	public int ChannelPeriod { get => _channelPeriod.Value; set => _channelPeriod.Value = value; }
	public int AtrPeriod { get => _atrPeriod.Value; set => _atrPeriod.Value = value; }
	public int CooldownCandles { get => _cooldownCandles.Value; set => _cooldownCandles.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public TradeChannelAtrStrategy()
	{
		_channelPeriod = Param(nameof(ChannelPeriod), 48).SetDisplay("Channel Period", "Channel lookback", "Indicators");
		_atrPeriod = Param(nameof(AtrPeriod), 14).SetDisplay("ATR Period", "ATR lookback", "Indicators");
		_cooldownCandles = Param(nameof(CooldownCandles), 150).SetDisplay("Cooldown", "Candles between signals", "General");
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame()).SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevClose = default;
		_prevMid = default;
		_hasPrev = default;
		_cooldownRemaining = default;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_prevClose = 0;
		_prevMid = 0;
		_hasPrev = false;
		_cooldownRemaining = 0;

		var highest = new Highest { Length = ChannelPeriod };
		var lowest = new Lowest { Length = ChannelPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(highest, lowest, ProcessCandle).Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal highest, decimal lowest)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		var close = candle.ClosePrice;
		var mid = (highest + lowest) / 2;
		if (!_hasPrev) { _prevClose = close; _prevMid = mid; _hasPrev = true; return; }

		if (_cooldownRemaining > 0)
		{
			_cooldownRemaining--;
			_prevClose = close;
			_prevMid = mid;
			return;
		}

		if (_prevClose <= _prevMid && close > mid && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0) BuyMarket();
			BuyMarket();
			_cooldownRemaining = CooldownCandles;
		}
		else if (_prevClose >= _prevMid && close < mid && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0) SellMarket();
			SellMarket();
			_cooldownRemaining = CooldownCandles;
		}
		_prevClose = close;
		_prevMid = mid;
	}
}