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貿易チャネル ATR 戦略

トレード チャネル戦略は、ATR ベースのストップで価格チャネルを取引する元の MetaTrader エキスパート アドバイザーを複製します。チャネル境界が変化しないまま、最新のローソク足がそれらのレベルに触れるか拒否するまで待ちます。セットアップが表示されると、この戦略はタッチの反対方向にポジションをオープンし、ポイント単位で測定される適応型トレーリング ストップを適用します。

このアプローチは、安定した価格チャネルを中心とした平均回帰を利用することを目指しています。信号がフィルタリングされるため、チャネルは入力前にフラット (新たな高値や安値がない状態) でなければなりません。アベレージ・トゥルー・レンジを使用してチャネルを越えてプロテクティブ・ストップが配置され、オプションのトレーリング・ストップが動きの進展後に利益を確定させます。

詳細

  • エントリー基準:
    • ショート: チャネル高値が前のチャネル高値と等しく、最新のローソク足がその高値を突破するか、高値とピボット (high + low + close) / 3 の間で閉じるかのいずれかです。
    • ロング: チャネルの安値は前のチャネルの安値と等しく、最新のローソク足はその安値を突破するか、安値とピボットの間で閉じるかのいずれかです。
  • ロング/ショート: 両方向ですが、一度に 1 つの位置のみです。
  • 終了基準:
    • ロング: 高値は変わらないまま、価格がチャネルの高値に接触します。
    • ショート: 安値は変わらないまま、価格がチャネル安値に接触します。
    • 利益が TrailingDistance ポイントを超えると、オプションのトレーリング ストップが市場の背後で引き締められます。
  • ストップ: channel boundary ± ATRでの最初のストップロス。トレーリングストップがアクティブになると、これが置き換えられます。
  • デフォルト値:
    • Volume = 0.1m
    • ChannelPeriod = 20
    • AtrPeriod = 4
    • TrailingDistance = 30
    • CandleType = 30 分のキャンドル
  • フィルター:
    • カテゴリ: 平均回帰
    • 方向: 両方
    • インジケーター: 最高値、最低値、平均真の範囲
    • 停留所: ATR 停留所、後続
    • 複雑さ: 中級
    • 時間枠: 日中 (30 分)
    • 季節性: いいえ
    • ニューラルネットワーク: いいえ
    • 発散: いいえ
    • リスクレベル: 中

注意事項

  • Volume は注文サイズを制御します。一度に存在できるポジションは 1 つだけです。
  • TrailingDistance はポイント (価格ステップ) で指定されます。トレーリングストップを無効にするには、ゼロに設定します。
  • この戦略では、取引前に過去のローソク足で最高値/最低値と ATR インジケーターをウォームアップする必要があります。
  • 逆指値注文は、ポジションが決済されるか戦略がリセットされると自動的にキャンセルされます。
using System;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class TradeChannelAtrStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _channelPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _atrPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _cooldownCandles;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _prevClose;
	private decimal _prevMid;
	private bool _hasPrev;
	private int _cooldownRemaining;

	public int ChannelPeriod { get => _channelPeriod.Value; set => _channelPeriod.Value = value; }
	public int AtrPeriod { get => _atrPeriod.Value; set => _atrPeriod.Value = value; }
	public int CooldownCandles { get => _cooldownCandles.Value; set => _cooldownCandles.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public TradeChannelAtrStrategy()
	{
		_channelPeriod = Param(nameof(ChannelPeriod), 48).SetDisplay("Channel Period", "Channel lookback", "Indicators");
		_atrPeriod = Param(nameof(AtrPeriod), 14).SetDisplay("ATR Period", "ATR lookback", "Indicators");
		_cooldownCandles = Param(nameof(CooldownCandles), 150).SetDisplay("Cooldown", "Candles between signals", "General");
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame()).SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevClose = default;
		_prevMid = default;
		_hasPrev = default;
		_cooldownRemaining = default;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_prevClose = 0;
		_prevMid = 0;
		_hasPrev = false;
		_cooldownRemaining = 0;

		var highest = new Highest { Length = ChannelPeriod };
		var lowest = new Lowest { Length = ChannelPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(highest, lowest, ProcessCandle).Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal highest, decimal lowest)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		var close = candle.ClosePrice;
		var mid = (highest + lowest) / 2;
		if (!_hasPrev) { _prevClose = close; _prevMid = mid; _hasPrev = true; return; }

		if (_cooldownRemaining > 0)
		{
			_cooldownRemaining--;
			_prevClose = close;
			_prevMid = mid;
			return;
		}

		if (_prevClose <= _prevMid && close > mid && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0) BuyMarket();
			BuyMarket();
			_cooldownRemaining = CooldownCandles;
		}
		else if (_prevClose >= _prevMid && close < mid && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0) SellMarket();
			SellMarket();
			_cooldownRemaining = CooldownCandles;
		}
		_prevClose = close;
		_prevMid = mid;
	}
}