中文 ZH
在 GitHub 上查看

SilverTrend V3 JTPO 策略

概述

SilverTrend V3 JTPO 策略移植自 MetaTrader 4 版本。策略通过 SilverTrend 指标识别趋势方向，并结合 J_TPO 统计滤波器过滤噪声信号。系统一次只持有一个头寸，并在周五设定的时间之后停止开仓，以避免周末隔夜风险。

交易逻辑

  1. 指标处理
    • 策略维护最近一段时间的K线数据，并在每根收盘K线上重新计算 SilverTrend 指标。
    • SilverTrend 使用 9 根K线窗口和风险参数 3，构建自适应通道；收盘价突破上轨触发多头信号，跌破下轨触发空头信号。
    • J_TPO（长度14）衡量价格分布的偏度；只有当 J_TPO 为正时才允许多头入场，为负时才允许空头入场。
  2. 入场条件
    • 当 SilverTrend 信号由空头翻为多头且 J_TPO > 0 时买入。
    • 当 SilverTrend 信号由多头翻为空头且 J_TPO < 0 时卖出。
    • 周五超过设定的截止时间不再开新仓位。
  3. 离场管理
    • 反向的 SilverTrend 信号会立即平仓。
    • 可选的初始止损和止盈以“点”为单位设置，数值为 0 表示关闭该功能。
    • 可选的追踪止损在价格达到盈利缓冲后逐步跟随。

参数

名称 说明 默认值
Volume 下单手数。 1
TrailingStopPoints 追踪止损距离（点），0 表示禁用。 0
TakeProfitPoints 止盈距离（点），0 表示禁用。 0
InitialStopPoints 初始止损距离（点），0 表示禁用。 0
FridayCutoffHour 周五停止开仓的小时（交易所时间）。 16
CandleType 使用的K线类型/周期。 1 小时K线

补充说明

  • 策略始终保持单仓位，符合原始 EA 的逻辑。
  • 实现基于 StockSharp 的高层 API，只处理收盘完成的K线。
  • 止损、止盈和追踪止损在策略内部管理，触发后以市价平仓。
using System;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class SilverTrendV3JtpoStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _rsiPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _emaPeriod;
	private readonly StrategyParam<decimal> _oversold;
	private readonly StrategyParam<decimal> _overbought;
	private readonly StrategyParam<int> _cooldownCandles;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _prevRsi;
	private bool _hasPrev;
	private int _cooldownRemaining;

	public int RsiPeriod { get => _rsiPeriod.Value; set => _rsiPeriod.Value = value; }
	public int EmaPeriod { get => _emaPeriod.Value; set => _emaPeriod.Value = value; }
	public decimal Oversold { get => _oversold.Value; set => _oversold.Value = value; }
	public decimal Overbought { get => _overbought.Value; set => _overbought.Value = value; }
	public int CooldownCandles { get => _cooldownCandles.Value; set => _cooldownCandles.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public SilverTrendV3JtpoStrategy()
	{
		_rsiPeriod = Param(nameof(RsiPeriod), 14).SetDisplay("RSI Period", "RSI lookback", "Indicators");
		_emaPeriod = Param(nameof(EmaPeriod), 20).SetDisplay("EMA Period", "EMA filter", "Indicators");
		_oversold = Param(nameof(Oversold), 25m).SetDisplay("Oversold", "RSI oversold level", "Levels");
		_overbought = Param(nameof(Overbought), 75m).SetDisplay("Overbought", "RSI overbought level", "Levels");
		_cooldownCandles = Param(nameof(CooldownCandles), 50).SetDisplay("Cooldown", "Candles between signals", "General");
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame()).SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevRsi = default;
		_hasPrev = default;
		_cooldownRemaining = default;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_prevRsi = 0;
		_hasPrev = false;
		_cooldownRemaining = 0;

		var rsi = new RelativeStrengthIndex { Length = RsiPeriod };
		var ema = new ExponentialMovingAverage { Length = EmaPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(rsi, ema, ProcessCandle).Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal rsi, decimal ema)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!_hasPrev) { _prevRsi = rsi; _hasPrev = true; return; }

		if (_cooldownRemaining > 0)
		{
			_cooldownRemaining--;
			_prevRsi = rsi;
			return;
		}

		var oversold = Oversold;
		var overbought = Overbought;
		var close = candle.ClosePrice;

		if (_prevRsi <= oversold && rsi > oversold && close > ema && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0) BuyMarket();
			BuyMarket();
			_cooldownRemaining = CooldownCandles;
		}
		else if (_prevRsi >= overbought && rsi < overbought && close < ema && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0) SellMarket();
			SellMarket();
			_cooldownRemaining = CooldownCandles;
		}
		_prevRsi = rsi;
	}
}