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Estratégia JTPO SilverTrend V3

Visão geral

SilverTrend V3 é uma estratégia de acompanhamento de tendências traduzida da implementação original do MetaTrader 4. Ele avalia o indicador SilverTrend junto com o filtro estatístico J_TPO para identificar novas oscilações direcionais. A estratégia negocia um único instrumento por vez e impõe uma regra fixa na noite de sexta-feira para evitar riscos durante o fim de semana.

Lógica de negociação

  1. Processamento de Indicadores
    • A estratégia mantém um buffer contínuo de velas recentes e recalcula a direção SilverTrend em cada barra concluída.
    • SilverTrend usa uma janela de 9 barras e um fator de risco de 3 para determinar os limites adaptativos do canal. Se o preço de fechamento ultrapassar o limite superior, o sinal muda para alta; cruzar abaixo do limite inferior muda o sinal para baixa.
    • O cálculo J_TPO (comprimento 14) mede a assimetria da distribuição de preços. Somente valores positivos J_TPO confirmam entradas longas, enquanto leituras negativas são necessárias para curtas.
  2. Condições de entrada
    • Uma negociação longa é aberta quando o sinal SilverTrend muda de baixa para alta e J_TPO está acima de zero.
    • Uma negociação curta é aberta quando o sinal SilverTrend muda de alta para baixa e J_TPO está abaixo de zero.
    • Novas posições são bloqueadas às sextas-feiras quando a hora do mercado ultrapassa o limite configurado.
  3. Gerenciamento de saídas
    • Os sinais opostos do SilverTrend fecham as negociações abertas imediatamente.
    • Os níveis iniciais opcionais de stop loss e takeprofit são colocados em distâncias fixas (expressas em pontos).
    • Um trailing stop opcional segue o preço quando ele ultrapassa o buffer de lucro configurado.

Parâmetros

Nome Descrição Padrão
Volume Tamanho do pedido em lotes. 1
TrailingStopPoints Distância do trailing stop em faixas de preço. 0 desativa o rastreamento. 0
TakeProfitPoints Tire a distância do lucro em faixas de preço. 0 desativa o lucro. 0
InitialStopPoints Distância inicial de stop loss em pontos de preço. 0 desativa a parada protetora. 0
FridayCutoffHour Hora (horário de câmbio) após a qual novas negociações na sexta-feira não serão permitidas. 16
CandleType Tipo de vela ou período de tempo usado para análise. 1h velas

Notas adicionais

  • Apenas uma posição está aberta a qualquer momento, correspondendo ao comportamento de negociação única do consultor especialista original.
  • A implementação usa StockSharp API de alto nível, então a estratégia assina velas e executa lógica apenas em barras finalizadas.
  • Os trailing e os stops fixos são gerenciados internamente e fecharão a posição ao preço de mercado, uma vez acionados.
using System;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class SilverTrendV3JtpoStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _rsiPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _emaPeriod;
	private readonly StrategyParam<decimal> _oversold;
	private readonly StrategyParam<decimal> _overbought;
	private readonly StrategyParam<int> _cooldownCandles;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _prevRsi;
	private bool _hasPrev;
	private int _cooldownRemaining;

	public int RsiPeriod { get => _rsiPeriod.Value; set => _rsiPeriod.Value = value; }
	public int EmaPeriod { get => _emaPeriod.Value; set => _emaPeriod.Value = value; }
	public decimal Oversold { get => _oversold.Value; set => _oversold.Value = value; }
	public decimal Overbought { get => _overbought.Value; set => _overbought.Value = value; }
	public int CooldownCandles { get => _cooldownCandles.Value; set => _cooldownCandles.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public SilverTrendV3JtpoStrategy()
	{
		_rsiPeriod = Param(nameof(RsiPeriod), 14).SetDisplay("RSI Period", "RSI lookback", "Indicators");
		_emaPeriod = Param(nameof(EmaPeriod), 20).SetDisplay("EMA Period", "EMA filter", "Indicators");
		_oversold = Param(nameof(Oversold), 25m).SetDisplay("Oversold", "RSI oversold level", "Levels");
		_overbought = Param(nameof(Overbought), 75m).SetDisplay("Overbought", "RSI overbought level", "Levels");
		_cooldownCandles = Param(nameof(CooldownCandles), 50).SetDisplay("Cooldown", "Candles between signals", "General");
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame()).SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevRsi = default;
		_hasPrev = default;
		_cooldownRemaining = default;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_prevRsi = 0;
		_hasPrev = false;
		_cooldownRemaining = 0;

		var rsi = new RelativeStrengthIndex { Length = RsiPeriod };
		var ema = new ExponentialMovingAverage { Length = EmaPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(rsi, ema, ProcessCandle).Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal rsi, decimal ema)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!_hasPrev) { _prevRsi = rsi; _hasPrev = true; return; }

		if (_cooldownRemaining > 0)
		{
			_cooldownRemaining--;
			_prevRsi = rsi;
			return;
		}

		var oversold = Oversold;
		var overbought = Overbought;
		var close = candle.ClosePrice;

		if (_prevRsi <= oversold && rsi > oversold && close > ema && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0) BuyMarket();
			BuyMarket();
			_cooldownRemaining = CooldownCandles;
		}
		else if (_prevRsi >= overbought && rsi < overbought && close < ema && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0) SellMarket();
			SellMarket();
			_cooldownRemaining = CooldownCandles;
		}
		_prevRsi = rsi;
	}
}