Русский RU
Открыть на GitHub

SilverTrend V3 Стратегия

Общее описание

SilverTrend V3 — это перевод оригинального советника MetaTrader 4. Стратегия определяет смену тренда по индикатору SilverTrend и подтверждает его фильтром J_TPO. Система торгует только одним инструментом и не открывает новые позиции в пятницу после заданного часа, чтобы не переносить риск на выходные.

Логика торговли

  1. Расчёт индикаторов
    • Стратегия хранит скользящее окно завершённых свечей и пересчитывает значения SilverTrend на каждом новом баре.
    • SilverTrend использует окно в 9 баров и риск-параметр 3 для построения адаптивного канала. Пробой закрытием верхней границы меняет сигнал на рост, пробой нижней границы — на падение.
    • Значение J_TPO с периодом 14 измеряет перекос распределения цены. Положительное значение подтверждает длинный сигнал, отрицательное — короткий.
  2. Условия входа
    • Длинная позиция открывается при смене сигнала SilverTrend с «медвежьего» на «бычий» при J_TPO > 0.
    • Короткая позиция открывается при смене сигнала SilverTrend с «бычьего» на «медвежий» при J_TPO < 0.
    • В пятницу после заданного часа новые сделки блокируются.
  3. Управление выходами
    • Противоположный сигнал SilverTrend закрывает открытую позицию немедленно.
    • Дополнительно можно задать стартовый стоп-лосс и тейк-профит в пунктах.
    • При желании включается трейлинг-стоп, который подтягивает защитный уровень по мере роста прибыли.

Параметры

Имя Описание Значение по умолчанию
Volume Объём сделки в лотах. 1
TrailingStopPoints Дистанция трейлинг-стопа в пунктах (0 — отключить). 0
TakeProfitPoints Тейк-профит в пунктах (0 — отключить). 0
InitialStopPoints Стартовый стоп-лосс в пунктах (0 — отключить). 0
FridayCutoffHour Час (по биржевому времени), после которого в пятницу запрещены новые входы. 16
CandleType Тип/таймфрейм свечей для расчётов. Свечи 1 час

Дополнительные замечания

  • В любой момент времени открыта только одна позиция, что соответствует исходному советнику.
  • Реализация использует высокоуровневый API StockSharp и обрабатывает только завершённые свечи.
  • Стопы и трейлинг управляются внутри стратегии и закрывают позицию по рынку при достижении условий.
using System;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class SilverTrendV3JtpoStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _rsiPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _emaPeriod;
	private readonly StrategyParam<decimal> _oversold;
	private readonly StrategyParam<decimal> _overbought;
	private readonly StrategyParam<int> _cooldownCandles;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _prevRsi;
	private bool _hasPrev;
	private int _cooldownRemaining;

	public int RsiPeriod { get => _rsiPeriod.Value; set => _rsiPeriod.Value = value; }
	public int EmaPeriod { get => _emaPeriod.Value; set => _emaPeriod.Value = value; }
	public decimal Oversold { get => _oversold.Value; set => _oversold.Value = value; }
	public decimal Overbought { get => _overbought.Value; set => _overbought.Value = value; }
	public int CooldownCandles { get => _cooldownCandles.Value; set => _cooldownCandles.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public SilverTrendV3JtpoStrategy()
	{
		_rsiPeriod = Param(nameof(RsiPeriod), 14).SetDisplay("RSI Period", "RSI lookback", "Indicators");
		_emaPeriod = Param(nameof(EmaPeriod), 20).SetDisplay("EMA Period", "EMA filter", "Indicators");
		_oversold = Param(nameof(Oversold), 25m).SetDisplay("Oversold", "RSI oversold level", "Levels");
		_overbought = Param(nameof(Overbought), 75m).SetDisplay("Overbought", "RSI overbought level", "Levels");
		_cooldownCandles = Param(nameof(CooldownCandles), 50).SetDisplay("Cooldown", "Candles between signals", "General");
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame()).SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevRsi = default;
		_hasPrev = default;
		_cooldownRemaining = default;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_prevRsi = 0;
		_hasPrev = false;
		_cooldownRemaining = 0;

		var rsi = new RelativeStrengthIndex { Length = RsiPeriod };
		var ema = new ExponentialMovingAverage { Length = EmaPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(rsi, ema, ProcessCandle).Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal rsi, decimal ema)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!_hasPrev) { _prevRsi = rsi; _hasPrev = true; return; }

		if (_cooldownRemaining > 0)
		{
			_cooldownRemaining--;
			_prevRsi = rsi;
			return;
		}

		var oversold = Oversold;
		var overbought = Overbought;
		var close = candle.ClosePrice;

		if (_prevRsi <= oversold && rsi > oversold && close > ema && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0) BuyMarket();
			BuyMarket();
			_cooldownRemaining = CooldownCandles;
		}
		else if (_prevRsi >= overbought && rsi < overbought && close < ema && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0) SellMarket();
			SellMarket();
			_cooldownRemaining = CooldownCandles;
		}
		_prevRsi = rsi;
	}
}