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SilverTrend V3 JTPO 戦略

概要

SilverTrend V3 は、オリジナルの MetaTrader 4 実装を翻訳したトレンドフォロー戦略です。 SilverTrend インジケーターを J_TPO 統計フィルターとともに評価して、新しい方向性のスイングを特定します。この戦略では、一度に 1 つの商品を取引し、週末にリスクを保持することを避けるために金曜日の夜のフラット ルールを適用します。

取引ロジック

  1. インジケーターの処理
    • この戦略は、最近のローソク足のローリング バッファーを保持し、完了したすべてのバーで SilverTrend の方向を再計算します。
    • SilverTrend は、9 バー ウィンドウとリスク係数 3 を使用して、適応チャネル制限を決定します。終値が上限を超えた場合、シグナルは強気方向に切り替わります。下限を下回るとシグナルが弱気に切り替わります。
    • J_TPO 計算 (長さ 14) は、価格分布の歪みを測定します。正の J_TPO 値のみが長いエントリを確認しますが、短い値の場合は負の読み取り値が必要です。
  2. エントリー条件
    • SilverTrend シグナルが弱気から強気に変化し、J_TPO がゼロを上回ると、ロング取引が開始されます。
    • SilverTrend シグナルが強気から弱気に変化し、J_TPO がゼロを下回ると、空売り取引が開始されます。
    • 金曜日に市場時間が設定されたカットオフを超えると、新しいポジションはブロックされます。
  3. 出口管理
    • SilverTrend シグナルの反対側は、開いている取引を直ちに終了します。
    • オプションの最初のストップロスとテイクプロフィットレベルは、固定距離（ポイントで表現）に配置されます。
    • オプションのトレーリングストップは、設定された利益バッファーを超えた価格に続きます。

パラメーター

名前 説明 デフォルト
Volume サイズはロット単位でご注文ください。 1
TrailingStopPoints 価格帯でのトレーリングストップ距離。 0 は末尾を無効にします。 0
TakeProfitPoints 価格ポイントでの利食い距離。 0 はテイクプロフィットを無効にします。 0
InitialStopPoints 価格ポイントでの最初のストップロス距離。 0 は保護停止を無効にします。 0
FridayCutoffHour 金曜日の新規取引が禁止されるまでの時間 (為替時間)。 16
CandleType 分析に使用されるローソク足の種類または時間枠。 1h キャンドル

追加メモ

  • 常に 1 つのポジションのみがオープンされており、元のエキスパートアドバイザーの単一取引動作と一致します。
  • この実装では StockSharp の高レベル API を使用するため、ストラテジーはローソク足をサブスクライブし、終了したバーに対してのみロジックを実行します。
  • トレーリングストップとフィックスストップは内部で管理され、トリガーされると市場価格でポジションを決済します。
using System;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class SilverTrendV3JtpoStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _rsiPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _emaPeriod;
	private readonly StrategyParam<decimal> _oversold;
	private readonly StrategyParam<decimal> _overbought;
	private readonly StrategyParam<int> _cooldownCandles;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _prevRsi;
	private bool _hasPrev;
	private int _cooldownRemaining;

	public int RsiPeriod { get => _rsiPeriod.Value; set => _rsiPeriod.Value = value; }
	public int EmaPeriod { get => _emaPeriod.Value; set => _emaPeriod.Value = value; }
	public decimal Oversold { get => _oversold.Value; set => _oversold.Value = value; }
	public decimal Overbought { get => _overbought.Value; set => _overbought.Value = value; }
	public int CooldownCandles { get => _cooldownCandles.Value; set => _cooldownCandles.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public SilverTrendV3JtpoStrategy()
	{
		_rsiPeriod = Param(nameof(RsiPeriod), 14).SetDisplay("RSI Period", "RSI lookback", "Indicators");
		_emaPeriod = Param(nameof(EmaPeriod), 20).SetDisplay("EMA Period", "EMA filter", "Indicators");
		_oversold = Param(nameof(Oversold), 25m).SetDisplay("Oversold", "RSI oversold level", "Levels");
		_overbought = Param(nameof(Overbought), 75m).SetDisplay("Overbought", "RSI overbought level", "Levels");
		_cooldownCandles = Param(nameof(CooldownCandles), 50).SetDisplay("Cooldown", "Candles between signals", "General");
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame()).SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevRsi = default;
		_hasPrev = default;
		_cooldownRemaining = default;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_prevRsi = 0;
		_hasPrev = false;
		_cooldownRemaining = 0;

		var rsi = new RelativeStrengthIndex { Length = RsiPeriod };
		var ema = new ExponentialMovingAverage { Length = EmaPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(rsi, ema, ProcessCandle).Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal rsi, decimal ema)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!_hasPrev) { _prevRsi = rsi; _hasPrev = true; return; }

		if (_cooldownRemaining > 0)
		{
			_cooldownRemaining--;
			_prevRsi = rsi;
			return;
		}

		var oversold = Oversold;
		var overbought = Overbought;
		var close = candle.ClosePrice;

		if (_prevRsi <= oversold && rsi > oversold && close > ema && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0) BuyMarket();
			BuyMarket();
			_cooldownRemaining = CooldownCandles;
		}
		else if (_prevRsi >= overbought && rsi < overbought && close < ema && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0) SellMarket();
			SellMarket();
			_cooldownRemaining = CooldownCandles;
		}
		_prevRsi = rsi;
	}
}