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SilverTrend V3 JTPO-Strategie

Überblick

SilverTrend V3 ist eine Trendfolgestrategie, die aus der ursprünglichen MetaTrader 4-Implementierung übersetzt wurde. Es wertet den SilverTrend-Indikator zusammen mit dem statistischen Filter J_TPO aus, um neue Richtungsschwankungen zu identifizieren. Die Strategie handelt jeweils mit einem einzelnen Instrument und erzwingt eine Freitagabend-Flat-Regel, um zu vermeiden, dass das Risiko über das Wochenende gehalten wird.

Handelslogik

  1. Indikatorverarbeitung
    • Die Strategie behält einen rollierenden Puffer der letzten Kerzen bei und berechnet die SilverTrend-Richtung für jeden abgeschlossenen Balken neu.
    • SilverTrend verwendet ein 9-Balken-Fenster und einen Risikofaktor von 3, um die adaptiven Kanalgrenzen zu bestimmen. Wenn der Schlusskurs die Obergrenze überschreitet, wechselt das Signal zu bullisch; Das Unterschreiten der Untergrenze dreht das Signal in Richtung Abwärts.
    • Die J_TPO-Berechnung (Länge 14) misst die Schiefe der Preisverteilung. Nur positive J_TPO-Werte bestätigen Long-Einträge, während für Short-Werte negative Werte erforderlich sind.
  2. Eintrittsbedingungen
    • Ein Long-Trade wird eröffnet, wenn das SilverTrend-Signal von bärisch zu bullisch wechselt und J_TPO über Null liegt.
    • Ein Short-Trade wird eröffnet, wenn das SilverTrend-Signal von bullisch zu bärisch wechselt und J_TPO unter Null liegt.
    • Neue Positionen werden freitags blockiert, sobald die Marktstunde den konfigurierten Cutoff überschreitet.
  3. Exit-Management
    • Entgegengesetzte SilverTrend-Signale schließen offene Geschäfte sofort.
    • Optionale anfängliche Stop-Loss- und Take-Profit-Levels werden in festen Abständen (ausgedrückt in Punkten) platziert.
    • Ein optionaler Trailing Stop folgt dem Preis, sobald er den konfigurierten Gewinnpuffer überschreitet.

Parameter

Name Beschreibung Standard
Volume Bestellgröße in Losen. 1
TrailingStopPoints Trailing-Stop-Distanz in Preispunkten. 0 deaktiviert das Trailing. 0
TakeProfitPoints Nehmen Sie die Gewinndistanz in Preispunkten. 0 deaktiviert den Take-Profit. 0
InitialStopPoints Anfängliche Stop-Loss-Distanz in Preispunkten. 0 deaktiviert den Schutzstopp. 0
FridayCutoffHour Stunde (Börsenzeit), nach der neue Geschäfte am Freitag nicht mehr möglich sind. 16
CandleType Kerzentyp oder Zeitrahmen, der für die Analyse verwendet wird. 1h Kerzen

Zusätzliche Hinweise

  • Es ist immer nur eine Position offen, was dem Single-Trade-Verhalten des ursprünglichen Expertenberaters entspricht.
  • Die Implementierung verwendet StockSharp auf hoher Ebene API, sodass die Strategie Kerzen abonniert und die Logik nur für fertige Balken ausführt.
  • Trailing- und Fixstopps werden intern verwaltet und schließen die Position zum Marktpreis, sobald sie ausgelöst werden.
using System;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class SilverTrendV3JtpoStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _rsiPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _emaPeriod;
	private readonly StrategyParam<decimal> _oversold;
	private readonly StrategyParam<decimal> _overbought;
	private readonly StrategyParam<int> _cooldownCandles;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _prevRsi;
	private bool _hasPrev;
	private int _cooldownRemaining;

	public int RsiPeriod { get => _rsiPeriod.Value; set => _rsiPeriod.Value = value; }
	public int EmaPeriod { get => _emaPeriod.Value; set => _emaPeriod.Value = value; }
	public decimal Oversold { get => _oversold.Value; set => _oversold.Value = value; }
	public decimal Overbought { get => _overbought.Value; set => _overbought.Value = value; }
	public int CooldownCandles { get => _cooldownCandles.Value; set => _cooldownCandles.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public SilverTrendV3JtpoStrategy()
	{
		_rsiPeriod = Param(nameof(RsiPeriod), 14).SetDisplay("RSI Period", "RSI lookback", "Indicators");
		_emaPeriod = Param(nameof(EmaPeriod), 20).SetDisplay("EMA Period", "EMA filter", "Indicators");
		_oversold = Param(nameof(Oversold), 25m).SetDisplay("Oversold", "RSI oversold level", "Levels");
		_overbought = Param(nameof(Overbought), 75m).SetDisplay("Overbought", "RSI overbought level", "Levels");
		_cooldownCandles = Param(nameof(CooldownCandles), 50).SetDisplay("Cooldown", "Candles between signals", "General");
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame()).SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevRsi = default;
		_hasPrev = default;
		_cooldownRemaining = default;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_prevRsi = 0;
		_hasPrev = false;
		_cooldownRemaining = 0;

		var rsi = new RelativeStrengthIndex { Length = RsiPeriod };
		var ema = new ExponentialMovingAverage { Length = EmaPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(rsi, ema, ProcessCandle).Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal rsi, decimal ema)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!_hasPrev) { _prevRsi = rsi; _hasPrev = true; return; }

		if (_cooldownRemaining > 0)
		{
			_cooldownRemaining--;
			_prevRsi = rsi;
			return;
		}

		var oversold = Oversold;
		var overbought = Overbought;
		var close = candle.ClosePrice;

		if (_prevRsi <= oversold && rsi > oversold && close > ema && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0) BuyMarket();
			BuyMarket();
			_cooldownRemaining = CooldownCandles;
		}
		else if (_prevRsi >= overbought && rsi < overbought && close < ema && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0) SellMarket();
			SellMarket();
			_cooldownRemaining = CooldownCandles;
		}
		_prevRsi = rsi;
	}
}