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Cross MA ATR Notification 策略

概述

本策略是 MetaTrader 4 «CrossMA» 专家的 StockSharp 版本。策略基于快慢简单移动平均线的交叉进行交易，并使用平均真实波幅（ATR）计算止损距离。与原版发送电子邮件不同，本实现会在触发交易动作时写入详细日志。

交易逻辑

  1. 订阅所选的蜡烛序列，同时计算快慢两条 SMA 以及 ATR。
  2. 当快线从下向上穿越慢线时，策略先平掉所有空头，再开多头，并将止损放在入场价下方一个 ATR 的位置。
  3. 当快线从上向下穿越慢线时，策略先平掉所有多头，再开空头，并将止损放在入场价上方一个 ATR 的位置。
  4. 每根完成的蜡烛都会检查止损价位，一旦价格触及止损便立即按市价平仓。

风险控制

  • 仓位大小根据账户权益与 Maximum Risk 参数计算；若无法获得权益数据，则使用 Base Volume 作为最小交易量。
  • 当出现两次或以上连续亏损时，依据 Decrease Factor 参数按比例降低下笔交易的仓位，复现原版 EA 的资金管理逻辑。
  • 所有成交量都会按照品种的最小成交步长进行规范化，确保委托有效。

通知

策略不会发送邮件，而是在每次根据信号或止损开平仓时写入清晰的日志信息。可通过 Enable Notifications 参数关闭这些日志。

参数

  • Candle Type – 用于指标计算的蜡烛类型。
  • Fast SMA Period – 快速移动平均线周期（默认 4）。
  • Slow SMA Period – 慢速移动平均线周期（默认 12）。
  • ATR Period – ATR 计算使用的蜡烛数量（默认 6）。
  • Base Volume – 在无法计算风险时使用的最小交易量（默认 0.1）。
  • Maximum Risk – 每笔交易占用的权益比例（默认 0.02）。
  • Decrease Factor – 连续亏损后减少仓位的系数（默认 3）。
  • Enable Notifications – 是否记录交易动作日志。
using System;
using System.Collections.Generic;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// CrossMA strategy - fast/slow SMA crossover with ATR volatility filter.
/// Buys when fast SMA crosses above slow SMA.
/// Sells when fast SMA crosses below slow SMA.
/// </summary>
public class CrossMaAtrNotificationStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private bool _hasPrev;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public CrossMaAtrNotificationStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 10)
			.SetDisplay("Fast SMA", "Fast SMA period", "Indicators");

		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 40)
			.SetDisplay("Slow SMA", "Slow SMA period", "Indicators");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities() => [(Security, CandleType)];
	protected override void OnReseted() { base.OnReseted(); _prevFast = 0m; _prevSlow = 0m; _hasPrev = false; }

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_hasPrev = false;

		var fast = new SimpleMovingAverage { Length = FastPeriod };
		var slow = new SimpleMovingAverage { Length = SlowPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(fast, slow, ProcessCandle).Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fast, decimal slow)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;

		if (!_hasPrev) { _prevFast = fast; _prevSlow = slow; _hasPrev = true; return; }

		if (_prevFast <= _prevSlow && fast > slow && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0) BuyMarket();
			BuyMarket();
		}
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fast < slow && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0) SellMarket();
			SellMarket();
		}

		_prevFast = fast;
		_prevSlow = slow;
	}
}