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Estratégia de notificação cruzada MA ATR

Visão geral

Esta estratégia é uma versão StockSharp do consultor especialista MetaTrader 4 "CrossMA". Ele negocia o cruzamento entre duas médias móveis simples e protege cada negociação com um stop loss baseado em Average True Range (ATR). Além da lógica original, a estratégia registra mensagens de informações detalhadas em vez de enviar e-mails.

Lógica de negociação

  1. A estratégia se inscreve na série de velas configurada e calcula uma média móvel simples rápida e lenta junto com um indicador ATR.
  2. Quando o SMA rápido cruza acima do SMA lento, qualquer exposição curta é fechada e uma posição longa é aberta. O stop loss é colocado um ATR abaixo do preço de entrada.
  3. Quando o SMA rápido cruza abaixo do SMA lento, qualquer exposição longa é fechada e uma posição curta é aberta. O stop loss é colocado um ATR acima do preço de entrada.
  4. Em cada vela finalizada, o preço stop é verificado. Se o preço atingir o nível de stop, a posição será imediatamente fechada no mercado.

Gestão de risco

  • O tamanho da posição é calculado a partir do patrimônio da conta e do parâmetro Maximum Risk. Se as informações de patrimônio não estiverem disponíveis, a estratégia volta ao valor Base Volume.
  • Após duas ou mais negociações perdedoras consecutivas, o tamanho da posição é reduzido proporcionalmente ao Decrease Factor, reproduzindo o comportamento original do MetaTrader.
  • Todos os volumes são normalizados para a etapa de volume de segurança para garantir tamanhos de pedido válidos.

Notificações

Em vez de enviar e-mails, a estratégia escreve mensagens de log claras sempre que as ordens são abertas ou fechadas por sinais ou paradas. O registro pode ser desativado por meio do parâmetro Enable Notifications.

Parâmetros

  • Tipo de vela – tipo de vela usado para cálculos de indicadores.
  • Período SMA rápido – período da média móvel rápida (padrão 4).
  • Período lento SMA – período da média móvel lenta (padrão 12).
  • ATR Período – número de velas usadas por ATR para o cálculo do stop (padrão 6).
  • Volume Base – volume mínimo negociado quando o dimensionamento baseado em risco não está disponível (padrão 0,1).
  • Risco Máximo – fração do patrimônio alocado em cada negociação (padrão 0,02).
  • Fator de Diminuição – reduz o tamanho da posição após perder negociações (padrão 3).
  • Ativar notificações – permite o registro de ações comerciais.
using System;
using System.Collections.Generic;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// CrossMA strategy - fast/slow SMA crossover with ATR volatility filter.
/// Buys when fast SMA crosses above slow SMA.
/// Sells when fast SMA crosses below slow SMA.
/// </summary>
public class CrossMaAtrNotificationStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private bool _hasPrev;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public CrossMaAtrNotificationStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 10)
			.SetDisplay("Fast SMA", "Fast SMA period", "Indicators");

		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 40)
			.SetDisplay("Slow SMA", "Slow SMA period", "Indicators");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities() => [(Security, CandleType)];
	protected override void OnReseted() { base.OnReseted(); _prevFast = 0m; _prevSlow = 0m; _hasPrev = false; }

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_hasPrev = false;

		var fast = new SimpleMovingAverage { Length = FastPeriod };
		var slow = new SimpleMovingAverage { Length = SlowPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(fast, slow, ProcessCandle).Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fast, decimal slow)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;

		if (!_hasPrev) { _prevFast = fast; _prevSlow = slow; _hasPrev = true; return; }

		if (_prevFast <= _prevSlow && fast > slow && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0) BuyMarket();
			BuyMarket();
		}
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fast < slow && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0) SellMarket();
			SellMarket();
		}

		_prevFast = fast;
		_prevSlow = slow;
	}
}