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Cross MA ATR Benachrichtigungsstrategie

Überblick

Diese Strategie ist eine StockSharp-Portierung des MetaTrader 4 „CrossMA“-Expertenberaters. Es handelt den Schnittpunkt zwischen zwei einfachen gleitenden Durchschnitten und schützt jeden Handel mit einem auf dem Average True Range (ATR) basierenden Stop-Loss. Zusätzlich zur ursprünglichen Logik erfasst die Strategie detaillierte Informationsnachrichten, anstatt E-Mails zu versenden.

Handelslogik

  1. Die Strategie abonniert die konfigurierte Kerzenserie und berechnet einen schnellen und einen langsamen einfachen gleitenden Durchschnitt zusammen mit einem ATR-Indikator.
  2. Wenn der schnelle SMA den langsamen SMA überschreitet, wird jede Short-Position geschlossen und eine Long-Position eröffnet. Der Stop-Loss wird einen ATR unter dem Einstiegspreis platziert.
  3. Wenn der schnelle SMA den langsamen SMA unterschreitet, wird jede Long-Position geschlossen und eine Short-Position eröffnet. Der Stop-Loss wird einen ATR über dem Einstiegspreis platziert.
  4. Bei jeder fertigen Kerze wird der Stop-Preis überprüft. Wenn der Preis das Stop-Level erreicht, wird die Position sofort zum Marktwert geschlossen.

Risikomanagement

  • Die Positionsgröße wird aus dem Kontokapital und dem Parameter Maximum Risk berechnet. Wenn keine Aktieninformationen verfügbar sind, fällt die Strategie auf den Wert Base Volume zurück.
  • Nach zwei oder mehr aufeinanderfolgenden Verlustgeschäften wird die Positionsgröße proportional zum Decrease Factor reduziert, wodurch das ursprüngliche MetaTrader-Verhalten reproduziert wird.
  • Alle Volumina werden auf den Sicherheitsvolumenschritt normalisiert, um gültige Bestellgrößen sicherzustellen.

Benachrichtigungen

Anstatt E-Mails zu versenden, schreibt die Strategie klare Protokollnachrichten, wann immer Aufträge durch Signale oder Stopps geöffnet oder geschlossen werden. Die Protokollierung kann über den Parameter Enable Notifications deaktiviert werden.

Parameter

  • Kerzentyp – Kerzentyp, der für Indikatorberechnungen verwendet wird.
  • Fast SMA Period – Periode des schnellen gleitenden Durchschnitts (Standard 4).
  • Slow SMA Period – Periode des langsamen gleitenden Durchschnitts (Standard 12).
  • ATR Zeitraum – Anzahl der Kerzen, die von ATR für die Stop-Berechnung verwendet werden (Standard 6).
  • Basisvolumen – Mindesthandelsvolumen, wenn eine risikobasierte Größenbestimmung nicht verfügbar ist (Standard 0,1).
  • Maximales Risiko – Anteil des Eigenkapitals, der jedem Trade zugewiesen wird (Standard 0,02).
  • Verringerungsfaktor – reduziert die Positionsgröße nach verlorenen Trades (Standard 3).
  • Benachrichtigungen aktivieren – ermöglicht die Protokollierung von Handelsaktionen.
using System;
using System.Collections.Generic;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// CrossMA strategy - fast/slow SMA crossover with ATR volatility filter.
/// Buys when fast SMA crosses above slow SMA.
/// Sells when fast SMA crosses below slow SMA.
/// </summary>
public class CrossMaAtrNotificationStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private bool _hasPrev;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public CrossMaAtrNotificationStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 10)
			.SetDisplay("Fast SMA", "Fast SMA period", "Indicators");

		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 40)
			.SetDisplay("Slow SMA", "Slow SMA period", "Indicators");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities() => [(Security, CandleType)];
	protected override void OnReseted() { base.OnReseted(); _prevFast = 0m; _prevSlow = 0m; _hasPrev = false; }

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_hasPrev = false;

		var fast = new SimpleMovingAverage { Length = FastPeriod };
		var slow = new SimpleMovingAverage { Length = SlowPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(fast, slow, ProcessCandle).Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fast, decimal slow)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;

		if (!_hasPrev) { _prevFast = fast; _prevSlow = slow; _hasPrev = true; return; }

		if (_prevFast <= _prevSlow && fast > slow && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0) BuyMarket();
			BuyMarket();
		}
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fast < slow && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0) SellMarket();
			SellMarket();
		}

		_prevFast = fast;
		_prevSlow = slow;
	}
}