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クロス MA ATR 通知戦略

概要

この戦略は、MetaTrader 4「CrossMA」エキスパート アドバイザーの StockSharp 移植です。 2 つの単純な移動平均間のクロスオーバーを取引し、平均トゥルー レンジ (ATR) ベースのストップロスで各取引を保護します。この戦略では、元のロジックに加えて、電子メールを送信する代わりに詳細な情報メッセージを記録します。

取引ロジック

  1. この戦略は、設定されたローソク足シリーズをサブスクライブし、ATR インジケーターとともに高速および低速の単純移動平均を計算します。
  2. 速い SMA が遅い SMA を超えると、ショート エクスポージャーはクローズされ、ロング ポジションがオープンします。ストップロスはエントリー価格より 1 ATR 低く設定されます。
  3. 速い SMA が遅い SMA を下回ると、長時間露光はクローズされ、ショート ポジションがオープンします。ストップロスはエントリー価格の 1 ATR 上に設定されます。
  4. 完成したローソクごとにストップ価格がチェックされます。価格がストップレベルに触れると、ポジションは市場で直ちにクローズされます。

リスク管理

  • ポジションサイズは、口座資本と Maximum Risk パラメータから計算されます。株式情報が利用できない場合、戦略は Base Volume 値に戻ります。
  • 2 回以上連続して負けた取引の後、ポジション サイズは Decrease Factor に比例して減少し、元の MetaTrader の動作が再現されます。
  • 有効な注文サイズを保証するために、すべてのボリュームはセキュリティ ボリューム ステップに正規化されます。

通知

この戦略では、電子メールを送信する代わりに、シグナルやストップによって注文がオープンまたはクローズされるたびに、明確なログ メッセージを書き込みます。ロギングは、Enable Notifications パラメータを使用して無効にできます。

パラメーター

  • ローソクのタイプ – インジケーターの計算に使用されるローソクのタイプ。
  • 高速 SMA 期間 – 高速移動平均の期間 (デフォルトは 4)。
  • 遅い SMA 期間 – 遅い移動平均の期間 (デフォルトは 12)。
  • ATR 期間 – ATR がストップ計算に使用するローソク足の数 (デフォルトは 6)。
  • ベースボリューム – リスクベースのサイジングが利用できない場合の最小取引ボリューム (デフォルトは 0.1)。
  • 最大リスク – 各取引に割り当てられる資本の割合 (デフォルトは 0.02)。
  • 減少係数 – 取引を失った後にポジションサイズを減少させます (デフォルトは 3)。
  • 通知を有効にする – 取引アクションのログを有効にします。
using System;
using System.Collections.Generic;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// CrossMA strategy - fast/slow SMA crossover with ATR volatility filter.
/// Buys when fast SMA crosses above slow SMA.
/// Sells when fast SMA crosses below slow SMA.
/// </summary>
public class CrossMaAtrNotificationStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private bool _hasPrev;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public CrossMaAtrNotificationStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 10)
			.SetDisplay("Fast SMA", "Fast SMA period", "Indicators");

		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 40)
			.SetDisplay("Slow SMA", "Slow SMA period", "Indicators");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities() => [(Security, CandleType)];
	protected override void OnReseted() { base.OnReseted(); _prevFast = 0m; _prevSlow = 0m; _hasPrev = false; }

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_hasPrev = false;

		var fast = new SimpleMovingAverage { Length = FastPeriod };
		var slow = new SimpleMovingAverage { Length = SlowPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(fast, slow, ProcessCandle).Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fast, decimal slow)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;

		if (!_hasPrev) { _prevFast = fast; _prevSlow = slow; _hasPrev = true; return; }

		if (_prevFast <= _prevSlow && fast > slow && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0) BuyMarket();
			BuyMarket();
		}
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fast < slow && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0) SellMarket();
			SellMarket();
		}

		_prevFast = fast;
		_prevSlow = slow;
	}
}