Русский RU
Открыть на GitHub

Стратегия Cross MA ATR Notification

Обзор

Эта стратегия является портом эксперта MetaTrader 4 «CrossMA» на платформу StockSharp. Торговля ведётся по пересечению двух простых скользящих средних, а каждая сделка защищается стоп-лоссом, рассчитанным по индикатору Average True Range (ATR). Вместо отправки e-mail уведомлений стратегия записывает подробные сообщения в журнал.

Логика торговли

  1. Стратегия подписывается на выбранную серию свечей и рассчитывает быструю и медленную SMA, а также ATR.
  2. Когда быстрая SMA пересекает медленную снизу вверх, закрываются короткие позиции и открывается длинная позиция. Стоп-лосс устанавливается на расстоянии одного ATR ниже цены входа.
  3. Когда быстрая SMA пересекает медленную сверху вниз, закрываются длинные позиции и открывается короткая позиция. Стоп-лосс устанавливается на расстоянии одного ATR выше цены входа.
  4. На каждой завершённой свече проверяется достижение стоп-цены. Если цена касается стопа, позиция немедленно закрывается по рынку.

Управление рисками

  • Размер позиции вычисляется из стоимости портфеля и параметра Maximum Risk. Если данные о капитале недоступны, используется значение Base Volume.
  • После двух и более подряд убыточных сделок объём уменьшается пропорционально параметру Decrease Factor, что повторяет поведение оригинального советника.
  • Объёмы нормализуются по шагу объёма инструмента, чтобы заявки имели допустимый размер.

Уведомления

Вместо писем стратегия записывает в журнал информативные сообщения о каждом открытии и закрытии позиции по сигналу или стопу. При необходимости логирование можно отключить параметром Enable Notifications.

Параметры

  • Candle Type – тип свечей для расчёта индикаторов.
  • Fast SMA Period – период быстрой скользящей средней (по умолчанию 4).
  • Slow SMA Period – период медленной скользящей средней (по умолчанию 12).
  • ATR Period – количество свечей для расчёта ATR (по умолчанию 6).
  • Base Volume – минимальный объём сделки при отсутствии данных о риске (по умолчанию 0.1).
  • Maximum Risk – доля капитала, выделяемая на одну сделку (по умолчанию 0.02).
  • Decrease Factor – уменьшение объёма после серии убыточных сделок (по умолчанию 3).
  • Enable Notifications – включает журналирование торговых событий.
using System;
using System.Collections.Generic;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// CrossMA strategy - fast/slow SMA crossover with ATR volatility filter.
/// Buys when fast SMA crosses above slow SMA.
/// Sells when fast SMA crosses below slow SMA.
/// </summary>
public class CrossMaAtrNotificationStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private bool _hasPrev;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public CrossMaAtrNotificationStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 10)
			.SetDisplay("Fast SMA", "Fast SMA period", "Indicators");

		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 40)
			.SetDisplay("Slow SMA", "Slow SMA period", "Indicators");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities() => [(Security, CandleType)];
	protected override void OnReseted() { base.OnReseted(); _prevFast = 0m; _prevSlow = 0m; _hasPrev = false; }

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_hasPrev = false;

		var fast = new SimpleMovingAverage { Length = FastPeriod };
		var slow = new SimpleMovingAverage { Length = SlowPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(fast, slow, ProcessCandle).Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fast, decimal slow)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;

		if (!_hasPrev) { _prevFast = fast; _prevSlow = slow; _hasPrev = true; return; }

		if (_prevFast <= _prevSlow && fast > slow && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0) BuyMarket();
			BuyMarket();
		}
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fast < slow && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0) SellMarket();
			SellMarket();
		}

		_prevFast = fast;
		_prevSlow = slow;
	}
}