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等量成交与区间柱

概述

等量成交与区间柱策略把 MetaTrader 4 脚本 equalvolumebars.mq4 移植到 StockSharp。原脚本用于生成离线图表：蜡烛在累计到固定笔数或价格走完指定点数时收盘。该策略在 StockSharp 中复刻同样的蜡烛构建流程——订阅实时成交，按需回放历史 M1 蜡烛，并在每根合成柱完成时输出详细日志。

蜡烛构建逻辑

  • 双工作模式 – EqualVolumeBars（等量成交）在累计成交笔数超过阈值时收线；RangeBars（区间柱）要求当日最高价与最低价的差值（按照合约最小价位计算）超过同一阈值。
  • 逐笔驱动更新 – 每一笔成交都会刷新当前蜡烛的最高价、最低价、收盘价和成交笔数。当下一笔会使阈值被突破时，策略使用已有统计信息结算前一根蜡烛，并立即用当前成交开启新蜡烛。
  • 可选的分钟级回放 – 启用 FromMinuteHistory 时，策略将已完成的 M1 蜡烛转换为“开盘 → 中间极值 → 收盘”的一组合成成交，从而模拟原始离线图的初始化过程，无需单独的 CSV Tick 文件。
  • 时间戳单调递增 – 生成器确保时间戳严格递增，便于日志或后续组件消费数据时避免重复时间键。

参数

  • Work Mode – 选择 EqualVolumeBars 或 RangeBars 运行模式。
  • Ticks In Bar – 等量模式下每根蜡烛的成交笔数，或区间模式下的点数阈值（以最小价位为单位）。
  • Use Minute History – 是否在实时数据到来前回放已完成的 M1 蜡烛。
  • Minute Candle Type – 用于历史回放的蜡烛订阅类型（默认是一分钟周期）。

其他说明

  • 策略优先从 Security.PriceStep 获取点值，若缺失则退回到 Security.MinPriceStep 或 0.0001，以复现 MetaTrader 中 _Point 常量的行为。
  • C# 版本不再写入 .hst 文件或刷新窗口，而是把每根完成的蜡烛连同 OHLCV 统计写入日志，便于与 MT4 离线图结果对比或直接供其他组件使用。
  • 策略只负责数据转换，不会发送任何订单，与原脚本的功能保持一致。
  • 仅提供 C# 实现，按照要求未创建 Python 版本及其文件夹。
using System;
using System.Collections.Generic;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Equal Volume Range Bars strategy - ATR-based volatility breakout.
/// Buys when close breaks above EMA + ATR band.
/// Sells when close breaks below EMA - ATR band.
/// </summary>
public class EqualVolumeRangeBarsStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _emaPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _atrPeriod;
	private readonly StrategyParam<decimal> _atrMultiplier;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	public int EmaPeriod { get => _emaPeriod.Value; set => _emaPeriod.Value = value; }
	public int AtrPeriod { get => _atrPeriod.Value; set => _atrPeriod.Value = value; }
	public decimal AtrMultiplier { get => _atrMultiplier.Value; set => _atrMultiplier.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public EqualVolumeRangeBarsStrategy()
	{
		_emaPeriod = Param(nameof(EmaPeriod), 20)
			.SetDisplay("EMA Period", "EMA lookback", "Indicators");

		_atrPeriod = Param(nameof(AtrPeriod), 14)
			.SetDisplay("ATR Period", "ATR lookback", "Indicators");

		_atrMultiplier = Param(nameof(AtrMultiplier), 2m)
			.SetDisplay("ATR Multiplier", "ATR band multiplier", "Indicators");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities() => [(Security, CandleType)];
	protected override void OnReseted() { base.OnReseted(); }

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var ema = new ExponentialMovingAverage { Length = EmaPeriod };
		var atr = new AverageTrueRange { Length = AtrPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(ema, atr, ProcessCandle)
			.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal ema, decimal atr)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		var close = candle.ClosePrice;
		var upper = ema + atr * AtrMultiplier;
		var lower = ema - atr * AtrMultiplier;

		if (close > upper && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0)
				BuyMarket();
			BuyMarket();
		}
		else if (close < lower && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0)
				SellMarket();
			SellMarket();
		}
	}
}