Русский RU
Открыть на GitHub

Равный объём и рэндж-бары

Обзор

Стратегия «Равный объём и рэндж-бары» переносит в StockSharp скрипт MetaTrader 4 equalvolumebars.mq4. Оригинальная программа строила офлайн-графики, где свеча закрывалась после заданного количества тиков либо после прохождения ценой указанного диапазона. Порт полностью воспроизводит этот алгоритм внутри StockSharp: подписывается на поток сделок, при необходимости подготавливает историю по минутным свечам и записывает подробный лог при формировании каждой синтетической свечи.

Логика построения свечей

  • Два режима работы – EqualVolumeBars завершает свечу, когда накопленный объём тиков превосходит порог. RangeBars ждёт, пока диапазон «High–Low» (в шагах цены инструмента) превысит тот же порог.
  • Обновление по каждому тику – каждая сделка пересчитывает максимум, минимум, цену закрытия и тиковый объём текущей свечи. Если следующая сделка привела бы к переполнению порога, стратегия завершает предыдущую свечу с уже накопленной статистикой и сразу же начинает новую, используя текущий тик как первую запись.
  • Инициализация минутной историей (опционально) – при включённом параметре FromMinuteHistory завершённые M1-свечи проигрываются в виде последовательности синтетических тиков («open → экстремумы → close»). Это заменяет подготовку офлайн-графика в MT4 и не требует внешних CSV-файлов с тиками.
  • Строго возрастающие метки времени – генератор гарантирует монотонный рост времени, поэтому журналы и последующие модули не встретят дубликаты по таймстемпам.

Параметры

  • Work Mode – выбор между режимами EqualVolumeBars и RangeBars.
  • Ticks In Bar – количество тиков в свече (для равного объёма) или диапазон в шагах цены (для рэндж-баров).
  • Use Minute History – воспроизводить ли завершённые M1-свечи перед получением живых тиков.
  • Minute Candle Type – тип свечного подписки для инициализации историей (по умолчанию минутный таймфрейм).

Дополнительные замечания

  • Стратегия определяет величину шага цены через Security.PriceStep (либо Security.MinPriceStep, либо значение 0.0001, если данные отсутствуют), что соответствует константе _Point в MetaTrader.
  • Вместо записи .hst и принудительного обновления окна C#-порт логирует каждую готовую свечу с полным набором OHLCV-значений. Это упрощает сопоставление с офлайн-графиком MT4 или передачу данных в другие компоненты.
  • Заявки никогда не выставляются: класс выполняет исключительно преобразование данных, как и оригинальный скрипт.
  • Реализована только C#-версия. Папка и файлы Python намеренно не создавались согласно требованиям.
using System;
using System.Collections.Generic;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Equal Volume Range Bars strategy - ATR-based volatility breakout.
/// Buys when close breaks above EMA + ATR band.
/// Sells when close breaks below EMA - ATR band.
/// </summary>
public class EqualVolumeRangeBarsStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _emaPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _atrPeriod;
	private readonly StrategyParam<decimal> _atrMultiplier;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	public int EmaPeriod { get => _emaPeriod.Value; set => _emaPeriod.Value = value; }
	public int AtrPeriod { get => _atrPeriod.Value; set => _atrPeriod.Value = value; }
	public decimal AtrMultiplier { get => _atrMultiplier.Value; set => _atrMultiplier.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public EqualVolumeRangeBarsStrategy()
	{
		_emaPeriod = Param(nameof(EmaPeriod), 20)
			.SetDisplay("EMA Period", "EMA lookback", "Indicators");

		_atrPeriod = Param(nameof(AtrPeriod), 14)
			.SetDisplay("ATR Period", "ATR lookback", "Indicators");

		_atrMultiplier = Param(nameof(AtrMultiplier), 2m)
			.SetDisplay("ATR Multiplier", "ATR band multiplier", "Indicators");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities() => [(Security, CandleType)];
	protected override void OnReseted() { base.OnReseted(); }

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var ema = new ExponentialMovingAverage { Length = EmaPeriod };
		var atr = new AverageTrueRange { Length = AtrPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(ema, atr, ProcessCandle)
			.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal ema, decimal atr)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		var close = candle.ClosePrice;
		var upper = ema + atr * AtrMultiplier;
		var lower = ema - atr * AtrMultiplier;

		if (close > upper && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0)
				BuyMarket();
			BuyMarket();
		}
		else if (close < lower && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0)
				SellMarket();
			SellMarket();
		}
	}
}