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Barras de igual volumen y rango

Descripción general

Las barras de volumen y rango iguales transfieren el script MetaTrader 4 equalvolumebars.mq4 a StockSharp. El script original generaba gráficos fuera de línea cuyas velas se cerraban después de un número fijo de ticks o después de que el precio había atravesado un rango de puntos configurable. La estrategia reproduce la misma lógica de creación de velas dentro del entorno StockSharp: escucha ticks en vivo, opcionalmente precarga velas M1 históricas y emite entradas de registro detalladas cada vez que se completa una barra sintética.

Lógica de construcción de velas

  • Modos de funcionamiento duales: EqualVolumeBars cierra la barra una vez que el volumen de ticks acumulado supera el umbral configurado, mientras que RangeBars requiere que el rango alto-bajo de la vela (medido en pasos de precio de seguridad) supere el mismo umbral numérico.
  • Actualizaciones basadas en ticks: cada actualización comercial actualiza el volumen máximo, mínimo, de cierre y de tick de la vela actual. Cuando se excede el umbral, la estrategia finaliza la vela anterior con las estadísticas existentes e inmediatamente comienza una nueva barra con el tick actual como primera entrada.
  • Semilla de historial de minutos (opcional): cuando FromMinuteHistory está habilitado, la estrategia reproduce velas M1 terminadas como una secuencia de ticks sintéticos (apertura → extremos intermedios → cierre). Esto se aproxima al paso de inicialización del gráfico fuera de línea sin necesidad de archivos CSV externos.
  • Marcas de tiempo monótonas: el constructor aplica marcas de tiempo estrictamente crecientes para que los consumidores de registros o los módulos posteriores puedan cargar los datos sin encontrar claves de tiempo duplicadas.

Parámetros

  • Modo de trabajo: selecciona entre EqualVolumeBars y RangeBars construcción de velas.
  • Ticks In Bar: número de ticks por vela (modo de igual volumen) o rango de puntos medido en pasos de precio (modo de rango).
  • Usar historial de minutos: permite la reproducción sintética de velas M1 terminadas antes de que lleguen los ticks activos.
  • Tipo de vela de minuto: suscripción de vela utilizada para el paso de siembra histórico (el valor predeterminado es un período de tiempo de un minuto).

Notas adicionales

  • La estrategia infiere el tamaño en puntos de Security.PriceStep (recurriendo a Security.MinPriceStep o 0.0001 cuando no hay metadatos disponibles) para reflejar la constante _Point utilizada por MetaTrader.
  • En lugar de escribir archivos .hst y actualizar una ventana de gráfico, el puerto C# registra cada vela terminada con datos OHLCV completos, lo que facilita alimentar otro componente o comparar resultados con el generador de gráficos sin conexión MT4.
  • Nunca se envían pedidos; la clase se centra exclusivamente en la transformación de datos al igual que el guión original.
  • Sólo se proporciona la versión C#. Una versión y una carpeta de Python se omiten intencionalmente según los requisitos de conversión.
using System;
using System.Collections.Generic;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Equal Volume Range Bars strategy - ATR-based volatility breakout.
/// Buys when close breaks above EMA + ATR band.
/// Sells when close breaks below EMA - ATR band.
/// </summary>
public class EqualVolumeRangeBarsStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _emaPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _atrPeriod;
	private readonly StrategyParam<decimal> _atrMultiplier;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	public int EmaPeriod { get => _emaPeriod.Value; set => _emaPeriod.Value = value; }
	public int AtrPeriod { get => _atrPeriod.Value; set => _atrPeriod.Value = value; }
	public decimal AtrMultiplier { get => _atrMultiplier.Value; set => _atrMultiplier.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public EqualVolumeRangeBarsStrategy()
	{
		_emaPeriod = Param(nameof(EmaPeriod), 20)
			.SetDisplay("EMA Period", "EMA lookback", "Indicators");

		_atrPeriod = Param(nameof(AtrPeriod), 14)
			.SetDisplay("ATR Period", "ATR lookback", "Indicators");

		_atrMultiplier = Param(nameof(AtrMultiplier), 2m)
			.SetDisplay("ATR Multiplier", "ATR band multiplier", "Indicators");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities() => [(Security, CandleType)];
	protected override void OnReseted() { base.OnReseted(); }

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var ema = new ExponentialMovingAverage { Length = EmaPeriod };
		var atr = new AverageTrueRange { Length = AtrPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(ema, atr, ProcessCandle)
			.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal ema, decimal atr)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		var close = candle.ClosePrice;
		var upper = ema + atr * AtrMultiplier;
		var lower = ema - atr * AtrMultiplier;

		if (close > upper && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0)
				BuyMarket();
			BuyMarket();
		}
		else if (close < lower && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0)
				SellMarket();
			SellMarket();
		}
	}
}