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Barras iguais de volume e alcance

Visão geral

Barras iguais de volume e intervalo transportam o script MetaTrader 4 equalvolumebars.mq4 para StockSharp. O script original gerava gráficos off-line cujas velas fechavam após um número fixo de ticks ou após o preço ter atravessado uma faixa de pontos configurável. A estratégia reproduz a mesma lógica de construção de velas dentro do ambiente StockSharp: ela escuta ticks ao vivo, opcionalmente pré-carrega velas M1 históricas e emite entradas de log detalhadas sempre que uma barra sintética é concluída.

Lógica de construção de velas

  • Modos de operação duplos – EqualVolumeBars fecha a barra quando o volume de ticks acumulado excede o limite configurado, enquanto RangeBars exige que o intervalo alto-baixo da vela (medido em etapas de preço de segurança) exceda o mesmo limite numérico.
  • Atualizações baseadas em ticks – cada atualização de negociação atualiza a máxima, a mínima, o fechamento e o volume de ticks da vela atual. Quando o limite for excedido, a estratégia finaliza a vela anterior com as estatísticas existentes e inicia imediatamente uma nova barra com o tick atual como sua primeira entrada.
  • Semeadura de histórico de minutos (opcional) – quando FromMinuteHistory está habilitado, a estratégia reproduz velas M1 finalizadas como uma sequência de ticks sintéticos (abertura → extremos intermediários → fechamento). Isso se aproxima da etapa de inicialização do gráfico off-line sem a necessidade de arquivos CSV externos.
  • Carimbos de data/hora monotônicos – o construtor impõe carimbos de data/hora estritamente crescentes para que os consumidores de log ou módulos downstream possam carregar os dados sem encontrar chaves de tempo duplicadas.

Parâmetros

  • Modo de trabalho – seleciona entre EqualVolumeBars e RangeBars construção de velas.
  • Ticks In Bar – número de ticks por vela (modo de volume igual) ou intervalo de pontos medido em etapas de preço (modo de intervalo).
  • Usar histórico de minutos – permite a reprodução sintética de velas M1 finalizadas antes que os ticks ao vivo cheguem.
  • Tipo de vela de minuto – assinatura de vela usada para a etapa de propagação histórica (o padrão é o período de um minuto).

Notas adicionais

  • A estratégia infere o tamanho do ponto de Security.PriceStep (voltando para Security.MinPriceStep ou 0.0001 quando nenhum metadado está disponível) para espelhar a constante _Point usada por MetaTrader.
  • Em vez de gravar arquivos .hst e atualizar uma janela de gráfico, a porta C# registra cada vela concluída com dados OHLCV completos, facilitando a alimentação de outro componente ou a comparação de resultados com o construtor de gráficos offline MT4.
  • Nenhum pedido é enviado; a aula se concentra exclusivamente na transformação de dados, assim como o script original.
  • Somente a versão C# é fornecida. Uma versão e uma pasta do Python são omitidas intencionalmente de acordo com os requisitos de conversão.
using System;
using System.Collections.Generic;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Equal Volume Range Bars strategy - ATR-based volatility breakout.
/// Buys when close breaks above EMA + ATR band.
/// Sells when close breaks below EMA - ATR band.
/// </summary>
public class EqualVolumeRangeBarsStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _emaPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _atrPeriod;
	private readonly StrategyParam<decimal> _atrMultiplier;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	public int EmaPeriod { get => _emaPeriod.Value; set => _emaPeriod.Value = value; }
	public int AtrPeriod { get => _atrPeriod.Value; set => _atrPeriod.Value = value; }
	public decimal AtrMultiplier { get => _atrMultiplier.Value; set => _atrMultiplier.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public EqualVolumeRangeBarsStrategy()
	{
		_emaPeriod = Param(nameof(EmaPeriod), 20)
			.SetDisplay("EMA Period", "EMA lookback", "Indicators");

		_atrPeriod = Param(nameof(AtrPeriod), 14)
			.SetDisplay("ATR Period", "ATR lookback", "Indicators");

		_atrMultiplier = Param(nameof(AtrMultiplier), 2m)
			.SetDisplay("ATR Multiplier", "ATR band multiplier", "Indicators");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities() => [(Security, CandleType)];
	protected override void OnReseted() { base.OnReseted(); }

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var ema = new ExponentialMovingAverage { Length = EmaPeriod };
		var atr = new AverageTrueRange { Length = AtrPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(ema, atr, ProcessCandle)
			.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal ema, decimal atr)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		var close = candle.ClosePrice;
		var upper = ema + atr * AtrMultiplier;
		var lower = ema - atr * AtrMultiplier;

		if (close > upper && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0)
				BuyMarket();
			BuyMarket();
		}
		else if (close < lower && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0)
				SellMarket();
			SellMarket();
		}
	}
}