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等しい音量と範囲のバー

概要

Equal Volume & Range Bars は、MetaTrader 4 スクリプト equalvolumebars.mq4 を StockSharp に移植します。元のスクリプトは、固定数のティックの後、または価格が構成可能なポイント範囲を通過した後にローソク足が閉じるオフライン チャートを生成しました。この戦略は、StockSharp 環境内で同じローソク足構築ロジックを再現します。ライブティックをリッスンし、オプションで過去の M1 ローソク足をプリロードし、合成バーが完了するたびに詳細なログ エントリを出力します。

キャンドル構築ロジック

  • デュアル動作モード – EqualVolumeBars は、累積ティック量が設定されたしきい値を超えるとバーを閉じますが、RangeBars は、ローソク足の高値と安値の範囲 (証券価格ステップで測定) が同じ数値しきい値を超える必要があります。
  • ティック主導の更新 – 取引を更新するたびに、現在のローソク足の高値、安値、終値、およびティックの出来高が更新されます。しきい値を超えると、この戦略は既存の統計を使用して前のローソク足を確定し、現在のティックを最初のエントリとして新しいバーを即座に開始します。
  • 分履歴シード (オプション) – FromMinuteHistory が有効な場合、戦略は終了した M1 ローソク足を一連の合成ティック (始値 → 中間の極値 → 終値) として再生します。これは、外部 CSV ティック ファイルを必要とせずに、オフライン チャートの初期化ステップに近似します。
  • 単調なタイムスタンプ – ビルダーは、ログ コンシューマまたはダウンストリーム モジュールが重複するタイム キーに遭遇することなくデータをロードできるように、タイムスタンプを厳密に増加させるように強制します。

パラメーター

  • 作業モード – EqualVolumeBars と RangeBars のキャンドル構造を選択します。
  • バーのティック数 – ローソク足あたりのティック数 (等量モード)、または価格ステップで測定されたポイント範囲 (レンジ モード)。
  • 分履歴を使用 – ライブティックが到着する前に、完成した M1 ローソクの合成再生を有効にします。
  • 分キャンドル タイプ – 履歴シード ステップに使用されるキャンドル サブスクリプション (デフォルトは 1 分の時間枠)。

追加の注意事項

  • この戦略は、Security.PriceStep からポイント サイズを推測し (メタデータが利用できない場合は Security.MinPriceStep または 0.0001 にフォールバックします)、MetaTrader で使用される _Point 定数をミラーリングします。
  • .hst ファイルを作成してチャート ウィンドウを更新する代わりに、C# ポートは完成したすべてのローソク足を完全な OHLCV データとともにログに記録するため、別のコンポーネントにフィードしたり、MT4 オフライン チャート ビルダーと結果を比較したりすることが簡単になります。
  • 注文は決して送信されません。このクラスは、元のスクリプトと同様にデータ変換のみに焦点を当てています。
  • C# バージョンのみが提供されます。 Python のバージョンとフォルダーは、変換要件に従って意図的に省略されています。
using System;
using System.Collections.Generic;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Equal Volume Range Bars strategy - ATR-based volatility breakout.
/// Buys when close breaks above EMA + ATR band.
/// Sells when close breaks below EMA - ATR band.
/// </summary>
public class EqualVolumeRangeBarsStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _emaPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _atrPeriod;
	private readonly StrategyParam<decimal> _atrMultiplier;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	public int EmaPeriod { get => _emaPeriod.Value; set => _emaPeriod.Value = value; }
	public int AtrPeriod { get => _atrPeriod.Value; set => _atrPeriod.Value = value; }
	public decimal AtrMultiplier { get => _atrMultiplier.Value; set => _atrMultiplier.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public EqualVolumeRangeBarsStrategy()
	{
		_emaPeriod = Param(nameof(EmaPeriod), 20)
			.SetDisplay("EMA Period", "EMA lookback", "Indicators");

		_atrPeriod = Param(nameof(AtrPeriod), 14)
			.SetDisplay("ATR Period", "ATR lookback", "Indicators");

		_atrMultiplier = Param(nameof(AtrMultiplier), 2m)
			.SetDisplay("ATR Multiplier", "ATR band multiplier", "Indicators");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities() => [(Security, CandleType)];
	protected override void OnReseted() { base.OnReseted(); }

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var ema = new ExponentialMovingAverage { Length = EmaPeriod };
		var atr = new AverageTrueRange { Length = AtrPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(ema, atr, ProcessCandle)
			.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal ema, decimal atr)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		var close = candle.ClosePrice;
		var upper = ema + atr * AtrMultiplier;
		var lower = ema - atr * AtrMultiplier;

		if (close > upper && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0)
				BuyMarket();
			BuyMarket();
		}
		else if (close < lower && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0)
				SellMarket();
			SellMarket();
		}
	}
}