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EMA Cross Contest Hedged 策略

该策略在 StockSharp 中重现 MetaTrader 智能交易系统 EMA_CROSS_CONTEST_HEDGED。机器人监控快慢指数移动平均线（EMA）的交叉，并可选使用 MACD 直方图过滤趋势。当出现信号时，策略立即以市价开仓，并放置一组分批的止损挂单，当价格继续沿趋势运行时逐步加仓以对冲风险。

交易逻辑

  • 在指定的K线数据上计算快 EMA 和慢 EMA。信号可以基于上一根完成的K线（默认）或当前K线收盘后生成。
  • 当快 EMA 上穿慢 EMA 时认为出现多头交叉，下穿时认为出现空头交叉。
  • 若启用 MACD 过滤，则做多需要 MACD 线上方为正，做空需要 MACD 线为负。
  • 多头信号触发时，以市价买入，设置止损和止盈，并在价格上方按固定间距排列四个买入止损挂单。
  • 空头信号触发时，以市价卖出，并在价格下方设置四个卖出止损挂单。
  • 如果挂单在到期时间之前未被触发，将自动取消。
  • 浮动盈利扩大时启动追踪止损；若参数 Use Close 启用，则相反方向的交叉会提前平仓。

参数

  • Candle Type – 所用K线类型/周期。
  • Order Volume – 初始头寸及每个对冲挂单的交易量。
  • Take Profit (pips) – 止盈距离（点）。
  • Stop Loss (pips) – 止损距离（点）。
  • Trailing Stop (pips) – 追踪止损距离（点，0 表示关闭）。
  • Hedge Level (pips) – 对冲挂单之间的间隔（点）。
  • Use Close – 当出现反向交叉时是否平仓。
  • Use MACD – 是否需要 MACD 确认。
  • Expiration (s) – 挂单有效时间（秒）。
  • Short EMA – 快速 EMA 的周期。
  • Long EMA – 慢速 EMA 的周期（必须大于快速 EMA）。
  • Signal Bar – 取信号的K线：0=当前K线，1=上一根K线。

说明

  • 按照要求，代码中的注释全部使用英文。
  • 对冲挂单的排列方式与原始 MQL 策略一致，共包含四个等距级别。
  • 点数转换为价格时会考虑交易品种的 PriceStep 与 Decimals，以贴近 MetaTrader 的计算方式。
using System;
using System.Collections.Generic;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// EMA Cross Contest strategy - dual EMA crossover.
/// Buys when short EMA crosses above long EMA.
/// Sells when short EMA crosses below long EMA.
/// </summary>
public class EmaCrossContestHedgedLadderStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _shortPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _longPeriod;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _prevShort;
	private decimal _prevLong;
	private bool _hasPrev;

	public int ShortPeriod { get => _shortPeriod.Value; set => _shortPeriod.Value = value; }
	public int LongPeriod { get => _longPeriod.Value; set => _longPeriod.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public EmaCrossContestHedgedLadderStrategy()
	{
		_shortPeriod = Param(nameof(ShortPeriod), 9)
			.SetDisplay("Short EMA", "Short EMA period", "Indicators");

		_longPeriod = Param(nameof(LongPeriod), 21)
			.SetDisplay("Long EMA", "Long EMA period", "Indicators");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities() => [(Security, CandleType)];
	protected override void OnReseted() { base.OnReseted(); _prevShort = 0m; _prevLong = 0m; _hasPrev = false; }

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_hasPrev = false;

		var shortEma = new ExponentialMovingAverage { Length = ShortPeriod };
		var longEma = new ExponentialMovingAverage { Length = LongPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(shortEma, longEma, ProcessCandle)
			.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal shortEma, decimal longEma)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!_hasPrev)
		{
			_prevShort = shortEma;
			_prevLong = longEma;
			_hasPrev = true;
			return;
		}

		if (_prevShort <= _prevLong && shortEma > longEma && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0)
				BuyMarket();
			BuyMarket();
		}
		else if (_prevShort >= _prevLong && shortEma < longEma && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0)
				SellMarket();
			SellMarket();
		}

		_prevShort = shortEma;
		_prevLong = longEma;
	}
}