Русский RU
Открыть на GitHub

Стратегия EMA Cross Contest Hedged

Эта стратегия повторяет советник MetaTrader EMA_CROSS_CONTEST_HEDGED в среде StockSharp. Робот отслеживает пересечения быстрой и медленной экспоненциальных средних (EMA) и при необходимости фильтрует сигналы по MACD. После появления сигнала стратегия открывает рыночную позицию и выставляет каскад отложенных стоп-заявок, которые наращивают позицию при продолжении тренда.

Логика торговли

  • Рассчитываются короткая и длинная EMA на выбранных свечах. Сигналы могут рассчитываться по предыдущей свече (значение по умолчанию) либо по текущей свече после её закрытия.
  • Фиксируется бычье пересечение, когда короткая EMA поднимается выше длинной, и медвежье пересечение, когда она опускается ниже.
  • При включённом фильтре MACD требуется, чтобы линия MACD была выше нуля для покупок и ниже нуля для продаж.
  • При бычьем условии совершается покупка по рынку, выставляются стоп-лосс и тейк-профит, а также четыре отложенные buy stop заявки с заданным шагом хеджирования.
  • При медвежьем условии совершается продажа по рынку и выставляются симметричные sell stop заявки.
  • Отложенные заявки отменяются после истечения времени жизни, если не были активированы.
  • Трейлинг-стоп подтягивается при росте плавающей прибыли, а противоположное пересечение может преждевременно закрыть позицию при активном параметре Use Close.

Параметры

  • Candle Type – таймфрейм расчёта индикаторов.
  • Order Volume – объём сделки и каждой хедж-заявки.
  • Take Profit (pips) – расстояние тейк-профита в пунктах.
  • Stop Loss (pips) – расстояние стоп-лосса в пунктах.
  • Trailing Stop (pips) – расстояние трейлинг-стопа (0 отключает).
  • Hedge Level (pips) – шаг между хеджирующими отложенными ордерами.
  • Use Close – закрывать позицию при противоположном пересечении EMA.
  • Use MACD – требовать подтверждение по MACD.
  • Expiration (s) – время жизни отложенных ордеров в секундах.
  • Short EMA – период быстрой EMA.
  • Long EMA – период медленной EMA (должен быть больше, чем у быстрой).
  • Signal Bar – выбор бара для сигнала: 0 – текущий, 1 – предыдущий.

Примечания

  • Все комментарии в коде оставлены на английском языке.
  • Сетка отложенных заявок повторяет структуру оригинального советника и содержит четыре уровня.
  • Пересчёт пунктов в цену учитывает PriceStep и количество знаков инструмента, чтобы соответствовать расчётам MetaTrader.
using System;
using System.Collections.Generic;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// EMA Cross Contest strategy - dual EMA crossover.
/// Buys when short EMA crosses above long EMA.
/// Sells when short EMA crosses below long EMA.
/// </summary>
public class EmaCrossContestHedgedLadderStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _shortPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _longPeriod;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _prevShort;
	private decimal _prevLong;
	private bool _hasPrev;

	public int ShortPeriod { get => _shortPeriod.Value; set => _shortPeriod.Value = value; }
	public int LongPeriod { get => _longPeriod.Value; set => _longPeriod.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public EmaCrossContestHedgedLadderStrategy()
	{
		_shortPeriod = Param(nameof(ShortPeriod), 9)
			.SetDisplay("Short EMA", "Short EMA period", "Indicators");

		_longPeriod = Param(nameof(LongPeriod), 21)
			.SetDisplay("Long EMA", "Long EMA period", "Indicators");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities() => [(Security, CandleType)];
	protected override void OnReseted() { base.OnReseted(); _prevShort = 0m; _prevLong = 0m; _hasPrev = false; }

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_hasPrev = false;

		var shortEma = new ExponentialMovingAverage { Length = ShortPeriod };
		var longEma = new ExponentialMovingAverage { Length = LongPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(shortEma, longEma, ProcessCandle)
			.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal shortEma, decimal longEma)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!_hasPrev)
		{
			_prevShort = shortEma;
			_prevLong = longEma;
			_hasPrev = true;
			return;
		}

		if (_prevShort <= _prevLong && shortEma > longEma && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0)
				BuyMarket();
			BuyMarket();
		}
		else if (_prevShort >= _prevLong && shortEma < longEma && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0)
				SellMarket();
			SellMarket();
		}

		_prevShort = shortEma;
		_prevLong = longEma;
	}
}