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EMA Estratégia de cobertura entre concursos

Esta estratégia reproduz o consultor especialista MetaTrader EMA_CROSS_CONTEST_HEDGED dentro de StockSharp. O robô procura um cruzamento de alta/baixa entre uma média móvel exponencial rápida e uma lenta (EMA) e, opcionalmente, verifica o histograma MACD como uma confirmação de tendência. Quando aparece um sinal, a estratégia abre imediatamente uma posição de mercado e coloca uma escada de ordens stop que protegem a negociação, adicionando mais exposição se o preço continuar a tendência.

Lógica de negociação

  • Calcule um EMA curto e um EMA longo na série de velas configurada. Os sinais podem ser obtidos da barra anterior concluída (padrão) ou da barra atual assim que a vela fechar.
  • Detecte um cruzamento de alta quando o curto EMA subir acima do longo EMA e um cruzamento de baixa quando cair abaixo do longo EMA.
  • Opcionalmente, exija que a linha MACD esteja acima de zero para negociações longas e abaixo de zero para negociações curtas, replicando o filtro MQL.
  • Quando a condição de alta for satisfeita, compre no mercado, anexe metas de stop loss e take-profit e coloque na fila quatro ordens pendentes de buy-stop espaçadas pela distância de hedge.
  • Quando a condição de baixa for satisfeita, venda no mercado, anexe metas de risco e coloque na fila quatro ordens pendentes de venda e parada abaixo do preço.
  • As ordens pendentes são canceladas após o seu tempo de expiração se não forem acionadas.
  • Os trailing stops se estreitam à medida que os lucros abertos crescem, e os cruzamentos opostos podem forçar saídas antecipadas quando Use Close está ativado.

Parâmetros

  • Tipo de vela – intervalo de tempo usado para todos os cálculos.
  • Volume de Ordens – volume de negociação da posição inicial e de cada ordem de hedge.
  • Take Profit (pips) – distância de take-profit em pips.
  • Stop Loss (pips) – distância stop-loss em pips.
  • Trailing Stop (pips) – distância do trailing stop (0 desativa o trailing).
  • Nível de Hedge (pips) – espaçamento entre as ordens pendentes de hedge.
  • Use Fechar – fecha posições existentes quando ocorre um cruzamento oposto.
  • Use MACD – requer confirmação de MACD para entradas comerciais.
  • Vencimento(s) – vida útil para ordens de hedge pendentes.
  • Curto EMA – comprimento do EMA rápida.
  • Long EMA – comprimento do EMA lenta (deve ser maior que o EMA rápida).
  • Barra de Sinal – escolha se deseja avaliar os sinais na barra atual (0) ou na barra anterior (1).

Notas

  • Todos os comentários no código são fornecidos em inglês, conforme solicitado.
  • A estrutura de hedge pendente segue o comportamento do consultor especialista MQL original, colocando quatro ordens em etapas de distância igual.
  • As conversões de preços de pips levam em consideração os PriceStep e Decimals do símbolo para corresponder aos cálculos de pontos de MetaTrader.
using System;
using System.Collections.Generic;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// EMA Cross Contest strategy - dual EMA crossover.
/// Buys when short EMA crosses above long EMA.
/// Sells when short EMA crosses below long EMA.
/// </summary>
public class EmaCrossContestHedgedLadderStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _shortPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _longPeriod;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _prevShort;
	private decimal _prevLong;
	private bool _hasPrev;

	public int ShortPeriod { get => _shortPeriod.Value; set => _shortPeriod.Value = value; }
	public int LongPeriod { get => _longPeriod.Value; set => _longPeriod.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public EmaCrossContestHedgedLadderStrategy()
	{
		_shortPeriod = Param(nameof(ShortPeriod), 9)
			.SetDisplay("Short EMA", "Short EMA period", "Indicators");

		_longPeriod = Param(nameof(LongPeriod), 21)
			.SetDisplay("Long EMA", "Long EMA period", "Indicators");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities() => [(Security, CandleType)];
	protected override void OnReseted() { base.OnReseted(); _prevShort = 0m; _prevLong = 0m; _hasPrev = false; }

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_hasPrev = false;

		var shortEma = new ExponentialMovingAverage { Length = ShortPeriod };
		var longEma = new ExponentialMovingAverage { Length = LongPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(shortEma, longEma, ProcessCandle)
			.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal shortEma, decimal longEma)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!_hasPrev)
		{
			_prevShort = shortEma;
			_prevLong = longEma;
			_hasPrev = true;
			return;
		}

		if (_prevShort <= _prevLong && shortEma > longEma && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0)
				BuyMarket();
			BuyMarket();
		}
		else if (_prevShort >= _prevLong && shortEma < longEma && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0)
				SellMarket();
			SellMarket();
		}

		_prevShort = shortEma;
		_prevLong = longEma;
	}
}