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EMA Estrategia de cobertura de competencia cruzada

Esta estrategia reproduce el asesor experto MetaTrader EMA_CROSS_CONTEST_HEDGED dentro de StockSharp. El robot busca un cruce alcista/bajista entre una media móvil exponencial rápida y lenta (EMA) y, opcionalmente, comprueba el histograma MACD como confirmación de tendencia. Cuando aparece una señal, la estrategia abre inmediatamente una posición de mercado y coloca una escalera de órdenes stop que cubren la operación agregando más exposición si el precio mantiene la tendencia.

Lógica de trading

  • Calcule un EMA corto y un EMA largo en la serie de velas configuradas. Las señales se pueden tomar de la barra completada anteriormente (predeterminado) o de la barra actual una vez que se cierra la vela.
  • Detecte un cruce alcista cuando el EMA corto sube por encima del EMA largo y un cruce bajista cuando cae por debajo del EMA largo.
  • Opcionalmente, requiera que la línea MACD esté por encima de cero para operaciones largas y por debajo de cero para operaciones cortas, replicando el filtro MQL.
  • Cuando se cumpla la condición alcista, compre en el mercado, fije objetivos de limitación de pérdidas y toma de ganancias, y ponga en cola cuatro órdenes pendientes de limitación de compra espaciadas por la distancia de cobertura.
  • Cuando se cumpla la condición bajista, venda en el mercado, adjunte objetivos de riesgo y ponga en cola cuatro órdenes pendientes de venta por debajo del precio.
  • Las órdenes pendientes se cancelan después de su fecha de vencimiento si no se activan.
  • Los stop dinámicos se estrechan a medida que crecen las ganancias abiertas y los cruces opuestos pueden forzar salidas anticipadas cuando Use Close está habilitado.

Parámetros

  • Tipo de vela: período de tiempo utilizado para todos los cálculos.
  • Volumen de orden: volumen de operaciones para la posición inicial y cada orden de cobertura.
  • Take Profit (pips) – distancia de obtención de beneficios en pips.
  • Stop Loss (pips) – distancia del stop-loss en pips.
  • Trailing Stop (pips) – distancia de trailing stop (0 desactiva el trailing).
  • Nivel de cobertura (pips) – espacio entre las órdenes pendientes de cobertura.
  • Usar Cerrar: cierra posiciones existentes cuando ocurre un cruce opuesto.
  • Utilice MACD: solicite MACD confirmación para las entradas comerciales.
  • Vencimiento(s) – vida útil de las órdenes de cobertura pendientes.
  • Corto EMA – duración de la EMA rápida.
  • Long EMA – duración del EMA lento (debe ser mayor que el EMA rápido).
  • Barra de señal: elija si desea evaluar las señales en la barra actual (0) o en la barra anterior (1).

Notas

  • Todos los comentarios en el código se proporcionan en inglés según lo solicitado.
  • La estructura de cobertura pendiente sigue el comportamiento del asesor experto original MQL, colocando cuatro órdenes en pasos de igual distancia.
  • Las conversiones de precios de pips tienen en cuenta los PriceStep y Decimals del símbolo para coincidir con los cálculos de puntos de MetaTrader.
using System;
using System.Collections.Generic;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// EMA Cross Contest strategy - dual EMA crossover.
/// Buys when short EMA crosses above long EMA.
/// Sells when short EMA crosses below long EMA.
/// </summary>
public class EmaCrossContestHedgedLadderStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _shortPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _longPeriod;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _prevShort;
	private decimal _prevLong;
	private bool _hasPrev;

	public int ShortPeriod { get => _shortPeriod.Value; set => _shortPeriod.Value = value; }
	public int LongPeriod { get => _longPeriod.Value; set => _longPeriod.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public EmaCrossContestHedgedLadderStrategy()
	{
		_shortPeriod = Param(nameof(ShortPeriod), 9)
			.SetDisplay("Short EMA", "Short EMA period", "Indicators");

		_longPeriod = Param(nameof(LongPeriod), 21)
			.SetDisplay("Long EMA", "Long EMA period", "Indicators");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities() => [(Security, CandleType)];
	protected override void OnReseted() { base.OnReseted(); _prevShort = 0m; _prevLong = 0m; _hasPrev = false; }

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_hasPrev = false;

		var shortEma = new ExponentialMovingAverage { Length = ShortPeriod };
		var longEma = new ExponentialMovingAverage { Length = LongPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(shortEma, longEma, ProcessCandle)
			.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal shortEma, decimal longEma)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!_hasPrev)
		{
			_prevShort = shortEma;
			_prevLong = longEma;
			_hasPrev = true;
			return;
		}

		if (_prevShort <= _prevLong && shortEma > longEma && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0)
				BuyMarket();
			BuyMarket();
		}
		else if (_prevShort >= _prevLong && shortEma < longEma && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0)
				SellMarket();
			SellMarket();
		}

		_prevShort = shortEma;
		_prevLong = longEma;
	}
}