日本語 JA
GitHub で見る

EMA クロスコンテストヘッジ戦略

この戦略は、StockSharp 内の MetaTrader エキスパート アドバイザー EMA_CROSS_CONTEST_HEDGED を再現します。ロボットは、速い指数移動平均と遅い指数移動平均 (EMA) の間の強気/弱気のクロスオーバーを探し、オプションで傾向の確認として MACD ヒストグラムをチェックします。シグナルが現れると、この戦略は直ちに市場ポジションをオープンし、価格がトレンドを維持する場合にエクスポージャーを追加することで取引をヘッジするストップ注文のはしごを配置します。

取引ロジック

  • 設定されたローソク足シリーズのショート EMA とロング EMA を計算します。シグナルは、前の完了したバー (デフォルト) またはローソク足が閉じた後の現在のバーから取得できます。
  • ショートの EMA がロングの EMA を上回ったときに 強気のクロスオーバーを検出し、ロングの EMA を下回ったときに 弱気のクロスオーバーを検出します。
  • オプションで、MACD ラインがロングトレードの場合はゼロより上、ショートトレードの場合はゼロより下であることを要求し、MQL フィルターを複製します。
  • 強気の条件が満たされたら、市場で買い、ストップロスとテイクプロフィットのターゲットを設定し、ヘッジ距離の間隔で 4 つの買いストップの未決注文をキューに入れます。
  • 弱気条件が満たされたら、成行で売り、リスクターゲットを設定し、価格以下の売りストップ保留注文を 4 つキューに入れます。
  • 保留中の注文は、トリガーされなかった場合、有効期限後にキャンセルされます。
  • 未決済利益が増加するにつれてトレーリング ストップが厳しくなり、Use Close が有効になっている場合、反対のクロスオーバーにより早期の決済が強制される可能性があります。

パラメーター

  • ローソク足タイプ – すべての計算に使用される時間枠。
  • 注文量 – 初期ポジションと各ヘッジ注文の取引量。
  • 利益確定 (pips) – 利益確定距離 (pips)。
  • ストップロス (pips) – ストップロス距離 (pips)。
  • トレーリング ストップ (pips) – トレーリング ストップの距離 (0 はトレーリングを無効にします)。
  • ヘッジレベル (pips) – ヘッジ未決注文間の間隔。
  • クローズを使用 – 逆クロスオーバーが発生したときに既存のポジションをクローズします。
  • MACD を使用します – 取引エントリには MACD の確認が必要です。
  • Expiration (s) – 未決のヘッジ注文の有効期間。
  • 短い EMA – 高速な EMA の長さ。
  • Long EMA – 低速 EMA の長さ (高速 EMA より大きくなければなりません)。
  • シグナル バー – 現在のバー (0) または前のバー (1) のどちらでシグナルを評価するかを選択します。

注意事項

  • コード内のすべてのコメントは、要求に応じて英語で提供されます。
  • 保留中のヘッジ構造は、元の MQL エキスパートアドバイザーの動作に従い、等距離ステップで 4 つの注文を配置します。
  • ピップからの価格変換では、シンボルの PriceStep と Decimals が考慮され、MetaTrader ポイントの計算と一致します。
using System;
using System.Collections.Generic;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// EMA Cross Contest strategy - dual EMA crossover.
/// Buys when short EMA crosses above long EMA.
/// Sells when short EMA crosses below long EMA.
/// </summary>
public class EmaCrossContestHedgedLadderStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _shortPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _longPeriod;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _prevShort;
	private decimal _prevLong;
	private bool _hasPrev;

	public int ShortPeriod { get => _shortPeriod.Value; set => _shortPeriod.Value = value; }
	public int LongPeriod { get => _longPeriod.Value; set => _longPeriod.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public EmaCrossContestHedgedLadderStrategy()
	{
		_shortPeriod = Param(nameof(ShortPeriod), 9)
			.SetDisplay("Short EMA", "Short EMA period", "Indicators");

		_longPeriod = Param(nameof(LongPeriod), 21)
			.SetDisplay("Long EMA", "Long EMA period", "Indicators");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities() => [(Security, CandleType)];
	protected override void OnReseted() { base.OnReseted(); _prevShort = 0m; _prevLong = 0m; _hasPrev = false; }

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_hasPrev = false;

		var shortEma = new ExponentialMovingAverage { Length = ShortPeriod };
		var longEma = new ExponentialMovingAverage { Length = LongPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(shortEma, longEma, ProcessCandle)
			.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal shortEma, decimal longEma)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!_hasPrev)
		{
			_prevShort = shortEma;
			_prevLong = longEma;
			_hasPrev = true;
			return;
		}

		if (_prevShort <= _prevLong && shortEma > longEma && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0)
				BuyMarket();
			BuyMarket();
		}
		else if (_prevShort >= _prevLong && shortEma < longEma && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0)
				SellMarket();
			SellMarket();
		}

		_prevShort = shortEma;
		_prevLong = longEma;
	}
}