中文 ZH
在 GitHub 上查看

CCI Expert 策略

概述

本策略是将 MetaTrader 的 “CCI-Expert” 专家顾问移植到 StockSharp 平台后的版本。策略只使用一个时间框架上的商品通道指数（CCI）指标，并严格等待三根已完成的 K 线后再做出开仓或平仓决定。

交易逻辑

  1. 订阅所选的蜡烛序列，并按设定周期计算 CCI。
  2. 检查最近三根已经结束的 CCI 数值：
    • 做多条件：当前值和上一根值均高于 +1，而倒数第三根值低于 +1。
    • 做空条件：当前值和上一根值均低于 +1，而倒数第三根值高于 +1。
  3. 当没有持仓且点差过滤条件满足时，只开一笔市价仓位。
  4. 只有在出现反向信号且该仓位已经处于盈利状态（当前收盘价优于进场价）时才会平仓。

风险控制

  • 可以固定下单手数，也可以在 FixedVolume 为零时根据风险百分比与止损距离自动计算手数。
  • 通过 StartProtection 自动设置以“点”为单位的止损和止盈挂单。
  • MaxSpreadPoints 参数提供可选的点差过滤器，当前买卖价差超过阈值时暂停交易。

参数

参数 说明 默认值
FixedVolume 固定手数，设置为零时启用风险计算模式。 0.1
RiskPercent 当 FixedVolume 为零时，用于计算下单量的账户风险百分比。 0
TakeProfitPoints 止盈距离（点）。 150
StopLossPoints 止损距离（点）。 600
MaxSpreadPoints 允许的最大点差（点），为零表示关闭过滤。 30
CciPeriod CCI 指标周期。 14
CandleType 策略使用的蜡烛时间框架。 15 分钟

说明

  • 与原始 EA 相同，CCI 的阈值固定在 +1 和 -1，因此只有在形成明确的三步结构后才会触发交易。
  • 风险百分比模式需要交易所提供的 PriceStep、StepPrice、VolumeStep 等元数据才能正确换算点数和资金风险。
  • 策略会在图表上绘制蜡烛、CCI 指标线以及自身成交，方便回测和实时监控。
namespace StockSharp.Samples.Strategies;

using System;
using Ecng.Common;
using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.Messages;

/// <summary>
/// CCI Expert strategy: CCI crossover with level-based signals.
/// Buys when CCI crosses above +1 from below, sells when crosses below -1 from above.
/// </summary>
public class CciExpertStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _cciPeriod;

	private decimal? _prevCci;
	private decimal? _prevPrevCci;

	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }
	public int CciPeriod { get => _cciPeriod.Value; set => _cciPeriod.Value = value; }

	public CciExpertStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(15).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");
		_cciPeriod = Param(nameof(CciPeriod), 14)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("CCI Period", "CCI period", "Indicators");
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevCci = null;
		_prevPrevCci = null;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_prevCci = null;
		_prevPrevCci = null;
		var cci = new CommodityChannelIndex { Length = CciPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(cci, ProcessCandle).Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal cciValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;

		if (_prevCci is decimal prev && _prevPrevCci is decimal prev2)
		{
			// Long: CCI stayed above +100 for 2 bars while prior bar was below
			var longSignal = cciValue > 100m && prev > 100m && prev2 < 100m;
			// Short: CCI stayed below -100 for 2 bars while prior bar was above
			var shortSignal = cciValue < -100m && prev < -100m && prev2 > -100m;

			if (longSignal && Position <= 0)
				BuyMarket();
			else if (shortSignal && Position >= 0)
				SellMarket();
		}

		_prevPrevCci = _prevCci;
		_prevCci = cciValue;
	}
}