日本語 JA
GitHub で見る

CCI エキスパート戦略

概要

この戦略は、元の MetaTrader「CCI-Expert」ロボットの StockSharp 変換です。単一の時間枠でコモディティ チャネル インデックス (CCI) インジケーターを使用し、ロジックを厳密に連続的に保ちます。戦略は、ポジションを開くか閉じるかを決定する前に、3 本のローソク足が完了するのを待ちます。

取引ロジック

  1. 設定されたローソク足シリーズをサブスクライブし、選択した期間で CCI を計算します。
  2. 最新の 3 つの完成した CCI 値を評価します。
    • 長いセットアップ: 現在と以前の CCI の値は +1 を上回っていますが、2 つ前の値は +1 を下回っていました。
    • 簡単なセットアップ: 現在と以前の CCI の値は +1 未満ですが、2 つ前の値は +1 を上回っていました。
  3. アクティブなポジションがなく、スプレッドフィルターによって取引が許可されている場合は、一度に 1 つの市場ポジションのみオープンします。
  4. 既存のポジションを閉じるのは、反対のシグナルが現れ、かつ取引がすでに利益を上げている場合 (終値がエントリー価格よりも優れている場合) に限ります。

リスク管理

  • この戦略では、固定ロットを使用することも、リスクパーセンテージと構成されたストップロス距離からボリュームを計算することもできます。
  • StartProtection は、ストップロスとテイクプロフィットのブラケットを価格ポイントに自動的に配置します。
  • オプションのスプレッド フィルターは、現在の買値と売値の差が MaxSpreadPoints のしきい値を下回るまで取引をブロックします。

パラメーター

パラメータ 説明 デフォルト
FixedVolume 固定注文サイズ。リスクベースのサイジングを有効にするには、ゼロに設定します。 0.1
RiskPercent FixedVolume がゼロの場合に注文のサイジングに使用される現在のポートフォリオ値の割合。 0
TakeProfitPoints 価格ポイントで測定される利食い距離。 150
StopLossPoints 価格ポイントで測定されるストップロス距離。 600
MaxSpreadPoints 最大許容スプレッド (価格ポイント単位)。ゼロはフィルターを無効にします。 30
CciPeriod CCI インジケーターのルックバック期間。 14
CandleType 戦略によって処理されるローソク足の時間枠。 15分キャンドル

注意事項

  • The CCI threshold remains constant at +1 and -1 just like the MQL source, so trades trigger only after a clear three-step pattern.
  • リスクベースのボリュームサイジングは機器メタデータ (PriceStep、StepPrice、VolumeStep など) に依存しているため、これらの値が接続されたボードから利用できることを確認してください。
  • この戦略では、視覚的なデバッグを容易にするために、ローソク足、CCI インジケーター ライン、および実行された取引をチャート上に描画します。
namespace StockSharp.Samples.Strategies;

using System;
using Ecng.Common;
using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.Messages;

/// <summary>
/// CCI Expert strategy: CCI crossover with level-based signals.
/// Buys when CCI crosses above +1 from below, sells when crosses below -1 from above.
/// </summary>
public class CciExpertStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _cciPeriod;

	private decimal? _prevCci;
	private decimal? _prevPrevCci;

	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }
	public int CciPeriod { get => _cciPeriod.Value; set => _cciPeriod.Value = value; }

	public CciExpertStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(15).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");
		_cciPeriod = Param(nameof(CciPeriod), 14)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("CCI Period", "CCI period", "Indicators");
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevCci = null;
		_prevPrevCci = null;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_prevCci = null;
		_prevPrevCci = null;
		var cci = new CommodityChannelIndex { Length = CciPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(cci, ProcessCandle).Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal cciValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;

		if (_prevCci is decimal prev && _prevPrevCci is decimal prev2)
		{
			// Long: CCI stayed above +100 for 2 bars while prior bar was below
			var longSignal = cciValue > 100m && prev > 100m && prev2 < 100m;
			// Short: CCI stayed below -100 for 2 bars while prior bar was above
			var shortSignal = cciValue < -100m && prev < -100m && prev2 > -100m;

			if (longSignal && Position <= 0)
				BuyMarket();
			else if (shortSignal && Position >= 0)
				SellMarket();
		}

		_prevPrevCci = _prevCci;
		_prevCci = cciValue;
	}
}