Русский RU
Открыть на GitHub

Стратегия CCI Expert

Обзор

Данная стратегия представляет собой перенос робота MetaTrader «CCI-Expert» на платформу StockSharp. В расчётах используется индикатор Commodity Channel Index (CCI) на одной выбранной таймфреймной серии. Алгоритм действует последовательно и каждый раз ждёт закрытия трёх свечей, прежде чем открыть или закрыть позицию.

Логика торговли

  1. Подписываемся на выбранный тип свечей и рассчитываем CCI с заданным периодом.
  2. Анализируем три последних завершённых значения CCI:
    • Условия для покупки: текущее и предыдущее значения выше +1, при этом значение два бара назад было ниже +1.
    • Условия для продажи: текущее и предыдущее значения ниже +1, а значение два бара назад было выше +1.
  3. Открываем только одну рыночную позицию и лишь тогда, когда активных позиций нет и фильтр по спреду разрешает торговлю.
  4. Закрываем открытую позицию только при появлении противоположного сигнала и наличии прибыли (цена закрытия выгоднее цены входа).

Управление рисками

  • Можно торговать фиксированным объёмом или рассчитывать его от процента риска и расстояния до стоп-лосса.
  • Метод StartProtection автоматически выставляет уровни стоп-лосса и тейк-профита в ценовых пунктах.
  • Дополнительный фильтр по спреду запрещает сделки, если текущая разница между бидом и аском превышает MaxSpreadPoints.

Параметры

Параметр Описание Значение по умолчанию
FixedVolume Фиксированный объём заявки. Ноль включает риск-ориентированный расчёт. 0.1
RiskPercent Процент от стоимости портфеля, используемый для расчёта объёма при FixedVolume = 0. 0
TakeProfitPoints Расстояние до тейк-профита в ценовых пунктах. 150
StopLossPoints Расстояние до стоп-лосса в ценовых пунктах. 600
MaxSpreadPoints Максимально допустимый спред (в пунктах). Ноль отключает фильтр. 30
CciPeriod Период индикатора CCI. 14
CandleType Таймфрейм свечей, используемых в стратегии. 15 минут

Примечания

  • Пороговые уровни CCI фиксированы на +1 и -1, как и в исходном коде, поэтому сигнал появляется только после последовательности из трёх значений.
  • Для расчёта риска по проценту необходимы корректные данные инструмента (PriceStep, StepPrice, VolumeStep и т. д.), полученные от площадки.
  • На график выводятся свечи, линия CCI и собственные сделки для удобства визуального анализа.
namespace StockSharp.Samples.Strategies;

using System;
using Ecng.Common;
using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.Messages;

/// <summary>
/// CCI Expert strategy: CCI crossover with level-based signals.
/// Buys when CCI crosses above +1 from below, sells when crosses below -1 from above.
/// </summary>
public class CciExpertStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _cciPeriod;

	private decimal? _prevCci;
	private decimal? _prevPrevCci;

	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }
	public int CciPeriod { get => _cciPeriod.Value; set => _cciPeriod.Value = value; }

	public CciExpertStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(15).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");
		_cciPeriod = Param(nameof(CciPeriod), 14)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("CCI Period", "CCI period", "Indicators");
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevCci = null;
		_prevPrevCci = null;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_prevCci = null;
		_prevPrevCci = null;
		var cci = new CommodityChannelIndex { Length = CciPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(cci, ProcessCandle).Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal cciValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;

		if (_prevCci is decimal prev && _prevPrevCci is decimal prev2)
		{
			// Long: CCI stayed above +100 for 2 bars while prior bar was below
			var longSignal = cciValue > 100m && prev > 100m && prev2 < 100m;
			// Short: CCI stayed below -100 for 2 bars while prior bar was above
			var shortSignal = cciValue < -100m && prev < -100m && prev2 > -100m;

			if (longSignal && Position <= 0)
				BuyMarket();
			else if (shortSignal && Position >= 0)
				SellMarket();
		}

		_prevPrevCci = _prevCci;
		_prevCci = cciValue;
	}
}