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CCI Expertenstrategie

Überblick

Diese Strategie ist eine StockSharp-Konvertierung des ursprünglichen MetaTrader-Roboters „CCI-Expert“. Sie verwendet den Commodity Channel Index (CCI)-Indikator für einen einzelnen Zeitrahmen und hält die Logik streng sequentiell ein: Die Strategie wartet auf drei abgeschlossene Kerzen, bevor sie entscheidet, eine Position zu öffnen oder zu schließen.

Handelslogik

  1. Abonnieren Sie die konfigurierte Kerzenserie und berechnen Sie einen CCI mit dem gewählten Zeitraum.
  2. Werten Sie die letzten drei fertigen CCI-Werte aus:
    • Lange Einrichtung: Der aktuelle und der vorherige CCI-Wert liegen über +1, während der vorletzte Wert unter +1 lag.
    • Kurze Einrichtung: Der aktuelle und der vorherige CCI-Wert liegen unter +1, während der vorletzte Wert über +1 lag.
  3. Eröffnen Sie jeweils nur eine Marktposition, wenn keine Position aktiv ist und der Spread-Filter den Handel zulässt.
  4. Schließen Sie eine bestehende Position nur, wenn das entgegengesetzte Signal erscheint und der Handel bereits profitabel ist (Schlusspreis ist besser als der Einstiegspreis).

Risikomanagement

  • Die Strategie kann entweder einen festen Lot verwenden oder das Volumen aus dem Risikoprozentsatz und der konfigurierten Stop-Loss-Distanz berechnen.
  • StartProtection platziert automatisch Stop-Loss- und Take-Profit-Klammern in Preispunkten.
  • Ein optionaler Spread-Filter blockiert den Handel, bis die aktuelle Geld-/Briefdifferenz unter dem Schwellenwert MaxSpreadPoints liegt.

Parameter

Parameter Beschreibung Standard
FixedVolume Feste Bestellgröße. Auf Null setzen, um die risikobasierte Größenbestimmung zu aktivieren. 0,1
RiskPercent Prozentsatz des aktuellen Portfoliowerts, der zur Größenbestimmung von Aufträgen verwendet wird, wenn FixedVolume Null ist. 0
TakeProfitPoints Take-Profit-Distanz gemessen in Preispunkten. 150
StopLossPoints Stop-Loss-Distanz, gemessen in Preispunkten. 600
MaxSpreadPoints Maximal zulässiger Spread (in Preispunkten). Null deaktiviert den Filter. 30
CciPeriod Lookback-Zeitraum des Indikators CCI. 14
CandleType Zeitrahmen der von der Strategie verarbeiteten Kerzen. 15-Minuten-Kerzen

Notizen

  • Der CCI-Schwellenwert bleibt genau wie die MQL-Quelle konstant bei +1 und -1, sodass Trades erst nach einem klaren dreistufigen Muster ausgelöst werden.
  • Da die risikobasierte Volumengröße auf Instrumentenmetadaten (PriceStep, StepPrice, VolumeStep usw. beruht, stellen Sie sicher, dass diese Werte auf dem angeschlossenen Board verfügbar sind.
  • Die Strategie zeichnet Kerzen, die Indikatorlinie CCI und ausgeführte Trades auf dem Diagramm, um das visuelle Debuggen zu erleichtern.
namespace StockSharp.Samples.Strategies;

using System;
using Ecng.Common;
using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.Messages;

/// <summary>
/// CCI Expert strategy: CCI crossover with level-based signals.
/// Buys when CCI crosses above +1 from below, sells when crosses below -1 from above.
/// </summary>
public class CciExpertStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _cciPeriod;

	private decimal? _prevCci;
	private decimal? _prevPrevCci;

	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }
	public int CciPeriod { get => _cciPeriod.Value; set => _cciPeriod.Value = value; }

	public CciExpertStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(15).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");
		_cciPeriod = Param(nameof(CciPeriod), 14)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("CCI Period", "CCI period", "Indicators");
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevCci = null;
		_prevPrevCci = null;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_prevCci = null;
		_prevPrevCci = null;
		var cci = new CommodityChannelIndex { Length = CciPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(cci, ProcessCandle).Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal cciValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;

		if (_prevCci is decimal prev && _prevPrevCci is decimal prev2)
		{
			// Long: CCI stayed above +100 for 2 bars while prior bar was below
			var longSignal = cciValue > 100m && prev > 100m && prev2 < 100m;
			// Short: CCI stayed below -100 for 2 bars while prior bar was above
			var shortSignal = cciValue < -100m && prev < -100m && prev2 > -100m;

			if (longSignal && Position <= 0)
				BuyMarket();
			else if (shortSignal && Position >= 0)
				SellMarket();
		}

		_prevPrevCci = _prevCci;
		_prevCci = cciValue;
	}
}