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CCI Estratégia especializada

Visão geral

Esta estratégia é uma StockSharp conversão do robô MetaTrader "CCI-Expert" original. Ele usa o indicador Commodity Channel Index (CCI) em um único período de tempo e mantém a lógica estritamente sequencial: a estratégia espera por três velas concluídas antes de decidir abrir ou fechar uma posição.

Lógica de negociação

  1. Assine a série de velas configurada e calcule um CCI com o período escolhido.
  2. Avalie os três últimos valores CCI concluídos:
    • Configuração longa: os valores CCI atuais e anteriores estão acima de +1, enquanto o segundo valor anterior estava abaixo de +1.
    • Configuração curta: os valores CCI atuais e anteriores estão abaixo de +1, enquanto o segundo valor anterior estava acima de +1.
  3. Abra apenas uma posição de mercado por vez quando nenhuma posição estiver ativa e o filtro de spread permitir a negociação.
  4. Feche uma posição existente somente se o sinal oposto aparecer e a negociação já for lucrativa (o preço de fechamento é melhor que o preço de entrada).

Gestão de risco

  • A estratégia pode usar um lote fixo ou calcular o volume a partir da porcentagem de risco e da distância de stop-loss configurada.
  • StartProtection coloca automaticamente faixas de stop-loss e take-profit em faixas de preço.
  • Um filtro de spread opcional bloqueia a negociação até que a diferença atual de compra/venda esteja abaixo do limite de MaxSpreadPoints.

Parâmetros

Parâmetro Descrição Padrão
FixedVolume Tamanho fixo do pedido. Set to zero to activate risk-based sizing. 0,1
RiskPercent Porcentagem do valor atual do portfólio usado para dimensionar pedidos quando FixedVolume é zero. 0
TakeProfitPoints Distância de lucro medida em faixas de preço. 150
StopLossPoints Distância de stop-loss medida em pontos de preço. 600
MaxSpreadPoints Spread máximo permitido (em faixas de preço). Zero desativa o filtro. 30
CciPeriod Período de lookback do indicador CCI. 14
CandleType Prazo das velas processadas pela estratégia. Velas de 15 minutos

Notas

  • O limite CCI permanece constante em +1 e -1, assim como a fonte MQL, portanto, as negociações são acionadas somente após um padrão claro de três etapas.
  • Como o dimensionamento do volume baseado em risco depende de metadados do instrumento (PriceStep, StepPrice, VolumeStep, etc.), certifique-se de que esses valores estejam disponíveis na placa conectada.
  • A estratégia desenha velas, a linha do indicador CCI e executa negociações no gráfico para facilitar a depuração visual.
namespace StockSharp.Samples.Strategies;

using System;
using Ecng.Common;
using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.Messages;

/// <summary>
/// CCI Expert strategy: CCI crossover with level-based signals.
/// Buys when CCI crosses above +1 from below, sells when crosses below -1 from above.
/// </summary>
public class CciExpertStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _cciPeriod;

	private decimal? _prevCci;
	private decimal? _prevPrevCci;

	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }
	public int CciPeriod { get => _cciPeriod.Value; set => _cciPeriod.Value = value; }

	public CciExpertStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(15).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");
		_cciPeriod = Param(nameof(CciPeriod), 14)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("CCI Period", "CCI period", "Indicators");
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevCci = null;
		_prevPrevCci = null;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_prevCci = null;
		_prevPrevCci = null;
		var cci = new CommodityChannelIndex { Length = CciPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(cci, ProcessCandle).Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal cciValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;

		if (_prevCci is decimal prev && _prevPrevCci is decimal prev2)
		{
			// Long: CCI stayed above +100 for 2 bars while prior bar was below
			var longSignal = cciValue > 100m && prev > 100m && prev2 < 100m;
			// Short: CCI stayed below -100 for 2 bars while prior bar was above
			var shortSignal = cciValue < -100m && prev < -100m && prev2 > -100m;

			if (longSignal && Position <= 0)
				BuyMarket();
			else if (shortSignal && Position >= 0)
				SellMarket();
		}

		_prevPrevCci = _prevCci;
		_prevCci = cciValue;
	}
}