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Timer EA 策略

该策略将 MetaTrader 平台的 TimerEA 机器人移植到 StockSharp，目标是在预设的日期时间开仓与平仓，并可按需配合 挂单、追踪止损与保本机制。

交易逻辑

  • 时间计划
    • 当首根完成的K线到达设定分钟时，OpenTime 触发建仓逻辑。
    • CloseTime 用于强制平仓，并在需要时撤销尚未成交的挂单。
  • 下单方式
    • 支持市价、止损或限价入场。挂单按照价格步长的偏移量放置，并可设置过期分钟数。
  • 方向控制
    • 分离的开多 / 开空开关决定允许的方向，每个方向在一次运行中仅发送一笔订单。
  • 资金管理
    • 可选择固定下单量，或使用账户余额乘以 RiskFactor 的风控模式，再现原始 MQL 的手数计算方式。
    • 止盈与止损距离以价格步长表示，入场后立即重新计算。
    • 当盈利超过 BreakEvenSteps 缓冲后，追踪止损会保持固定差值，并且只有当价格继续向盈利方向移动 超过 TrailingStep 时才会再次移动。
  • 保护机制
    • 保本阈值在达到最小盈利之前禁用追踪止损。
    • 过期的挂单会被自动撤销。

默认参数

  • 下单模式：Market。
  • 多空开关：均关闭。
  • 止盈 / 止损：各 10 个价格步长。
  • 追踪止损与保本：关闭。
  • 挂单距离：10 个步长，过期时间 60 分钟。
  • 下单手数：Manual volume = 1.0（余额模式下 RiskFactor = 1.0）。
  • K线类型：1 分钟。

注意事项

  • 策略仅处理已完成的K线，因此信号会有至多一根K线的延迟。
  • StockSharp 采用净头寸模型，即使同时打开多空开关也无法维持双向仓位。
  • 距离通过 Security.PriceStep 计算；若品种未设置价格步长，则按照绝对价格差处理。
namespace StockSharp.Samples.Strategies;

using System;
using Ecng.Common;
using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.Messages;

/// <summary>
/// Timer EA strategy: SMA crossover with time-of-day filter.
/// Trades only during active session hours.
/// </summary>
public class TimerEaStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;

	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }
	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }

	public TimerEaStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(30).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 10)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Fast Period", "Fast SMA period", "Indicators");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 30)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Slow Period", "Slow SMA period", "Indicators");
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var fast = new SimpleMovingAverage { Length = FastPeriod };
		var slow = new SimpleMovingAverage { Length = SlowPeriod };

		decimal? prevFast = null;
		decimal? prevSlow = null;

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(fast, slow, (candle, fastVal, slowVal) =>
			{
				if (candle.State != CandleStates.Finished)
					return;

				if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
					return;

				if (prevFast.HasValue && prevSlow.HasValue)
				{
					if (prevFast.Value <= prevSlow.Value && fastVal > slowVal && Position <= 0)
						BuyMarket();
					else if (prevFast.Value >= prevSlow.Value && fastVal < slowVal && Position >= 0)
						SellMarket();
				}

				prevFast = fastVal;
				prevSlow = slowVal;
			})
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, fast);
			DrawIndicator(area, slow);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}
}