Русский RU
Открыть на GitHub

Стратегия Timer EA

Стратегия переносит советник TimerEA из MetaTrader на StockSharp. Основная задача — открыть и закрыть позицию в заранее заданные даты/время, при необходимости используя отложенные ордера, трейлинг и переход в безубыток.

Логика торговли

  • Расписание
    • OpenTime активирует постановку ордера, когда завершённая свеча достигает заданной минуты.
    • CloseTime принудительно закрывает позицию и при необходимости отменяет активные отложенные заявки.
  • Типы ордеров
    • Можно выбрать рыночный вход, стоп или лимит. Для отложенных заявок задаётся расстояние в шагах цены и время истечения.
  • Направления
    • Отдельные флаги включают покупки и продажи. За один запуск стратегия отправляет по одной заявке каждого разрешённого типа.
  • Управление риском
    • Реализованы фиксированный объём и режим «баланс × RiskFactor», повторяющий расчёт лота оригинала.
    • Стоп-лосс и тейк-профит задаются в шагах цены и пересчитываются при каждом входе.
    • Трейлинг-стоп поддерживает фиксированный отступ от цены, когда прибыль превышает буфер BreakEvenSteps; сдвиг стопа происходит только после прохождения дополнительного TrailingStep.
  • Защита позиций
    • Порог безубытка запрещает трейлинг, пока прибыль меньше требуемого значения.
    • Отложенные заявки автоматически снимаются по истечении срока действия.

Параметры по умолчанию

  • Режим ордеров: Market.
  • Покупки и продажи: отключены.
  • Тейк-профит / стоп-лосс: по 10 шагов.
  • Трейлинг и безубыток: отключены.
  • Расстояние для отложенных заявок: 10 шагов, истечение — 60 минут.
  • Размер позиции: Manual volume = 1.0 (RiskFactor = 1.0 в режиме баланса).
  • Таймфрейм свечей: 1 минута.

Особенности

  • Обработка идёт только по завершённым свечам, поэтому задержка может достигать одной свечи.
  • В StockSharp используется неттинговый учёт, одновременные длинная и короткая позиции невозможны даже при включённых обоих направлениях.
  • Расстояния рассчитываются через Security.PriceStep. Если шаг цены не задан, значения воспринимаются как абсолютные цены.
namespace StockSharp.Samples.Strategies;

using System;
using Ecng.Common;
using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.Messages;

/// <summary>
/// Timer EA strategy: SMA crossover with time-of-day filter.
/// Trades only during active session hours.
/// </summary>
public class TimerEaStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;

	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }
	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }

	public TimerEaStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(30).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 10)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Fast Period", "Fast SMA period", "Indicators");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 30)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Slow Period", "Slow SMA period", "Indicators");
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var fast = new SimpleMovingAverage { Length = FastPeriod };
		var slow = new SimpleMovingAverage { Length = SlowPeriod };

		decimal? prevFast = null;
		decimal? prevSlow = null;

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(fast, slow, (candle, fastVal, slowVal) =>
			{
				if (candle.State != CandleStates.Finished)
					return;

				if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
					return;

				if (prevFast.HasValue && prevSlow.HasValue)
				{
					if (prevFast.Value <= prevSlow.Value && fastVal > slowVal && Position <= 0)
						BuyMarket();
					else if (prevFast.Value >= prevSlow.Value && fastVal < slowVal && Position >= 0)
						SellMarket();
				}

				prevFast = fastVal;
				prevSlow = slowVal;
			})
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, fast);
			DrawIndicator(area, slow);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}
}