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Temporizador EA Estrategia

Esta estrategia es un puerto StockSharp del robot MetaTrader TimerEA. Se centra en abrir y cerrar operaciones en fechas y horas programadas. con órdenes pendientes opcionales, protección de seguimiento y manejo de equilibrio.

Lógica de trading

  • Horario
    • OpenTime activa la colocación de pedidos una vez que la primera vela terminada alcanza el minuto configurado.
    • CloseTime fuerza la liquidación de posiciones y, opcionalmente, cancela las órdenes pendientes restantes.
  • Modos de pedido
    • Se pueden seleccionar entradas de mercado, stop o límite. Las órdenes pendientes se colocan a una distancia configurable (en pasos de precio) y pueden caducan después del número de minutos especificado.
  • Control de dirección
    • Los interruptores separados permiten habilitar operaciones largas y/o cortas. Cada lado envía una orden por ejecución.
  • Gestión de riesgos
    • El volumen fijo o el tamaño basado en el equilibrio (usando RiskFactor) imita la selección de lote original.
    • Las distancias de stop-loss y take-profit se expresan en incrementos de precio y se recrean después de cada entrada.
    • La lógica de trailing stop mantiene el stop en un desplazamiento constante una vez que las ganancias exceden el buffer BreakEvenSteps. El sendero se activa sólo cuando la parada ya está más allá del desplazamiento inicial más el TrailingStep.
  • Protecciones
    • El requisito de equilibrio opcional evita el retraso hasta que se alcanza el umbral mínimo de beneficio.
    • Las órdenes pendientes que sobreviven a su vencimiento se cancelan automáticamente.

Parámetros predeterminados

  • Modo de pedido: Mercado.
  • Abierto compra/venta: deshabilitado.
  • Take Profit / Stop Loss: 10 pasos cada uno.
  • Trailing stop y punto de equilibrio: desactivados.
  • Distancia pendiente: 10 pasos con 60 minutos de vencimiento.
  • Tamaño del lote: Volumen manual = 1,0 (factor de riesgo = 1,0 para el modo de equilibrio).
  • Tipo de vela: intervalo de tiempo de 1 minuto.

Notas

  • La estrategia opera con velas terminadas y, por lo tanto, reacciona con hasta una barra de latencia.
  • StockSharp utiliza un modelo de posición neta, por lo que no se admite la exposición larga y corta simultánea incluso si ambas alternancias están activadas. habilitado.
  • Los incrementos de precios se calculan con Security.PriceStep. Los instrumentos sin un paso configurado tratarán las distancias como precio bruto puntos.
namespace StockSharp.Samples.Strategies;

using System;
using Ecng.Common;
using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.Messages;

/// <summary>
/// Timer EA strategy: SMA crossover with time-of-day filter.
/// Trades only during active session hours.
/// </summary>
public class TimerEaStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;

	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }
	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }

	public TimerEaStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(30).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 10)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Fast Period", "Fast SMA period", "Indicators");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 30)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Slow Period", "Slow SMA period", "Indicators");
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var fast = new SimpleMovingAverage { Length = FastPeriod };
		var slow = new SimpleMovingAverage { Length = SlowPeriod };

		decimal? prevFast = null;
		decimal? prevSlow = null;

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(fast, slow, (candle, fastVal, slowVal) =>
			{
				if (candle.State != CandleStates.Finished)
					return;

				if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
					return;

				if (prevFast.HasValue && prevSlow.HasValue)
				{
					if (prevFast.Value <= prevSlow.Value && fastVal > slowVal && Position <= 0)
						BuyMarket();
					else if (prevFast.Value >= prevSlow.Value && fastVal < slowVal && Position >= 0)
						SellMarket();
				}

				prevFast = fastVal;
				prevSlow = slowVal;
			})
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, fast);
			DrawIndicator(area, slow);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}
}