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タイマー EA 戦略

この戦略は、MetaTrader TimerEA ロボットの StockSharp ポートです。予定された日時に取引を開始および終了することに重点を置いています オプションの未決注文、トレーリングプロテクション、損益分岐点処理を備えています。

取引ロジック

  • スケジュール
    • OpenTime は、最初の完成したローソク足が設定された分に達すると注文の発注をトリガーします。
    • CloseTime はポジションの清算を強制し、オプションで残りの未決注文をキャンセルします。
  • 注文モード
    • マーケット、ストップ、またはリミットエントリーを選択できます。未決注文は設定可能な距離 (価格ステップ単位) で発注され、 指定された分数が経過すると期限切れになります。
  • 方向制御
    • 個別のスイッチにより、ロングおよび/またはショートの取引が可能になります。各側は実行ごとに 1 つのオーダーを送信します。
  • リスク管理
    • 固定量または残高ベースのサイジング (RiskFactor を使用) は、元のロット選択を模倣します。
    • ストップロスとテイクプロフィットの距離は価格ステップで表され、各エントリー後に再作成されます。
    • トレーリング ストップ ロジックは、利益が BreakEvenSteps バッファーを超えると、ストップを一定のオフセットで維持します。トレイルがアクティブになる ストップがすでに初期オフセットに TrailingStep を加えた値を超えている場合のみ。
  • 保護
    • オプションの損益分岐点要件により、最小利益しきい値に達するまでトレーリングを防止できます。
    • 有効期限を過ぎた保留中の注文は自動的にキャンセルされます。

デフォルトパラメータ

  • 注文モード: マーケット。
  • オープンな売買: 無効。
  • テイクプロフィット/ストップロス：各10ステップ。
  • トレーリングストップと損益分岐点: 無効。
  • 保留距離: 10 ステップ、有効期限は 60 分。
  • ロットサイジング: 手動ボリューム = 1.0 (バランスモードの場合、リスク係数 = 1.0)。
  • ローソク足タイプ：1分足。

注意事項

  • この戦略は完成したローソク足で動作するため、最大 1 バーのレイテンシで反応します。
  • StockSharp はネット化された位置モデルを使用するため、両方のトグルがオンになっている場合でも、長時間露光と短時間露光の同時はサポートされません。 有効になりました。
  • 価格ステップは Security.PriceStep で計算されます。設定されたステップのない商品は距離を生の価格として扱います ポイント。
namespace StockSharp.Samples.Strategies;

using System;
using Ecng.Common;
using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.Messages;

/// <summary>
/// Timer EA strategy: SMA crossover with time-of-day filter.
/// Trades only during active session hours.
/// </summary>
public class TimerEaStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;

	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }
	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }

	public TimerEaStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(30).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 10)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Fast Period", "Fast SMA period", "Indicators");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 30)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Slow Period", "Slow SMA period", "Indicators");
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var fast = new SimpleMovingAverage { Length = FastPeriod };
		var slow = new SimpleMovingAverage { Length = SlowPeriod };

		decimal? prevFast = null;
		decimal? prevSlow = null;

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(fast, slow, (candle, fastVal, slowVal) =>
			{
				if (candle.State != CandleStates.Finished)
					return;

				if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
					return;

				if (prevFast.HasValue && prevSlow.HasValue)
				{
					if (prevFast.Value <= prevSlow.Value && fastVal > slowVal && Position <= 0)
						BuyMarket();
					else if (prevFast.Value >= prevSlow.Value && fastVal < slowVal && Position >= 0)
						SellMarket();
				}

				prevFast = fastVal;
				prevSlow = slowVal;
			})
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, fast);
			DrawIndicator(area, slow);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}
}