中文 ZH
在 GitHub 上查看

趋势角度线策略

概述

该策略是 MetaTrader 智能交易系统 Trend Line By Angle 的 StockSharp 版本。原始脚本依赖人工按键下单并配备了复杂的资金管理。本移植将人为流程转换为自动化的 MACD 趋势策略，同时保留所有保护组件：

  • 在 SignalCandleType 周期上计算 12/26/9 MACD，金叉触发做多，死叉触发做空。
  • 按照 TradeVolume * MaxEntries 的目标仓位分批进场，模拟原始 EA 多次点击按钮的行为。
  • 在交易周期上运行 20/2 布林带，价格触及上轨立即平掉多单，触及下轨平掉空单。
  • 传统风险控制——止损、止盈、移动止损、保本位——全部以 PriceStep 转换出的点差计算。
  • 账户级别保护包含绝对盈利目标、百分比盈利目标以及资金跟踪止损。

执行流程

  1. 指标准备：MovingAverageConvergenceDivergenceSignal 绑定信号周期，BollingerBands 绑定执行周期。
  2. 入场信号：每根执行周期 K 线收盘后评估最近一次 MACD 交叉，金叉调用 BuyMarket，死叉调用 SellMarket。若存在相反持仓，会先平仓再反向建仓。
  3. 分批进场：持续加仓直至净仓位达到 TradeVolume * MaxEntries。
  4. 风险管理：每根 K 线重新计算保本位、移动止损、止损与止盈；价格触碰布林带也会立即离场。
  5. 账户保护：在生成新信号前先检查资金目标；资金跟踪模块记录最大总盈亏并在回撤超过 MoneyTrailStop 时平仓。

资金管理细节

  • 总盈亏 等于已实现盈亏 (PnL) 加上根据收盘价、最小变动价位和点值计算的浮动盈亏。
  • 保本位 在盈利超过 BreakEvenTriggerPips 后，将止损移动到 Entry ± BreakEvenOffsetPips。
  • 移动止损 在盈利超过 TrailingStopPips 时向价格逼近，多单止损只会上移，空单止损只会下移。
  • 资金跟踪止损 在盈利达到 MoneyTrailTrigger 后启动，记录峰值，若回撤超过 MoneyTrailStop 则全部平仓。

参数

参数 说明
TradeVolume 单次下单量。
MaxEntries 累积下单的最大份数。
StopLossPips 止损距离（点）。
TakeProfitPips 止盈距离（点）。
TrailingStopPips 移动止损距离（点）。
UseBreakEven 是否启用保本位。
BreakEvenTriggerPips 触发保本位所需的盈利。
BreakEvenOffsetPips 移动到保本位时额外增加的点数。
UseBollingerExit 是否根据布林带触发离场。
BollingerPeriod / BollingerDeviation 布林带参数。
UseProfitMoneyTarget / ProfitMoneyTarget 账户货币盈利目标开关及其值。
UseProfitPercentTarget / ProfitPercentTarget 账户百分比盈利目标开关及其值。
EnableMoneyTrail 是否启用资金跟踪止损。
MoneyTrailTrigger 资金跟踪止损开始工作的盈利阈值。
MoneyTrailStop 与峰值相比允许的回撤。
MacdFastPeriod、MacdSlowPeriod、MacdSignalPeriod MACD 设置。
CandleType 执行周期。
SignalCandleType 计算 MACD 的周期。

使用说明

  • 请确保交易品种的 PriceStep 与 StepPrice 已正确设置，否则点值换算会出错。
  • 如果投资组合没有提供 Portfolio.CurrentValue 或 Portfolio.BeginValue，百分比盈利目标会自动忽略。
  • C# 源码内的所有注释均为英文，便于国际化协作与维护。
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class TrendLineByAngleStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _stopLossPoints;
	private readonly StrategyParam<int> _takeProfitPoints;

	private ExponentialMovingAverage _fast;
	private ExponentialMovingAverage _slow;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;
	private int _cooldown;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public int StopLossPoints { get => _stopLossPoints.Value; set => _stopLossPoints.Value = value; }
	public int TakeProfitPoints { get => _takeProfitPoints.Value; set => _takeProfitPoints.Value = value; }

	public TrendLineByAngleStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 14).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "Indicator");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 50).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "Indicator");
		_stopLossPoints = Param(nameof(StopLossPoints), 200).SetNotNegative().SetDisplay("Stop Loss", "Stop-loss in price steps", "Risk");
		_takeProfitPoints = Param(nameof(TakeProfitPoints), 400).SetNotNegative().SetDisplay("Take Profit", "Take-profit in price steps", "Risk");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		yield return (Security, TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
	}

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_fast = null; _slow = null;
		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0; _cooldown = 0;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		_slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
		subscription.Bind(_fast, _slow, ProcessCandle);
		subscription.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!_fast.IsFormed || !_slow.IsFormed) { _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		if (_cooldown > 0) { _cooldown--; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }

		var close = candle.ClosePrice;
		var step = Security?.PriceStep ?? 1m;

		if (Position > 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close <= _entryPrice - StopLossPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close >= _entryPrice + TakeProfitPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}
		else if (Position < 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close >= _entryPrice + StopLossPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close <= _entryPrice - TakeProfitPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}

		if (_prevFast <= _prevSlow && fastValue > slowValue && Position <= 0)
		{ if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fastValue < slowValue && Position >= 0)
		{ if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }

		_prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue;
	}
}