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Trendlinien-nach-Winkel-Strategie

Überblick

Die Strategie ist eine StockSharp-Portierung des MetaTrader Expert Advisors Trend Line By Angle. Der ursprüngliche Roboter kombinierte manuelle Einstiege über Schaltflächen mit umfangreichen Money-Management-Werkzeugen. Diese Portierung wandelt den diskretionären Ablauf in ein automatisiertes MACD-Trendfolgesystem um und bewahrt dabei die Schutzlogik:

  • Ein monatlicher MACD (12/26/9), berechnet auf dem konfigurierten Signal-Kerzentyp, definiert die Richtung. Bullische Kreuzungen eröffnen Long-Exposure, bärische Kreuzungen eröffnen Short-Exposure.
  • Einstiege skalieren bis zur konfigurierten Anzahl von Blöcken und spiegeln damit die wiederholten manuellen Klicks im Quell-EA.
  • Bollinger Bands (20, 2) überwachen den Ausführungszeitrahmen. Eine Berührung des oberen Bands liquidiert Long-Exposure; eine Berührung des unteren Bands liquidiert Shorts und repliziert damit die visuellen Stop-Schaltflächen aus MetaTrader.
  • Klassische Risikosteuerungen - Stop-Loss, Take-Profit, Trailing Stop und Break-even-Verschiebung - arbeiten mit Pip-Distanzen, die über den PriceStep des Instruments umgerechnet werden.
  • Kontoschutz schließt alle Orders, wenn entweder ein geldbasiertes oder prozentuales Gewinnziel erreicht ist. Ein zusätzlicher geldbasierter Trailing-Lock verfolgt den schwebenden Gewinn und steigt beim konfigurierten Drawdown aus.

Ausführungsablauf

  1. Indikatorvorbereitung - MovingAverageConvergenceDivergenceSignal läuft auf SignalCandleType, während BollingerBands auf dem Handels-CandleType laufen.
  2. Einstiegssignale - Auf jeder abgeschlossenen Ausführungskerze wird die letzte MACD-Kreuzung bewertet. Eine Aufwärtskreuzung löst BuyMarket aus, eine Abwärtskreuzung löst SellMarket aus. Bestehende Gegenexposure wird vor der Umkehr geschlossen.
  3. Skalierungslogik - Die Strategie kauft/verkauft weiter, bis die aggregierte Position TradeVolume * MaxEntries erreicht.
  4. Risikomanagement - Break-even-, Trailing-Stop-, Stop-Loss- und Take-Profit-Niveaus werden auf jeder Kerze neu berechnet. Eine Bollinger-Berührung erzwingt einen Ausstieg, selbst wenn andere Niveaus nicht getroffen wurden.
  5. Kontoschutz - Geld- und prozentuale Take-Profit-Prüfungen laufen, bevor neue Signale erzeugt werden. Das Money-Trailing-Modul verfolgt den höchsten Gesamt-PnL und schließt alles, sobald der Rückgang MoneyTrailStop überschreitet.

Details zum Money Management

  • Gesamt-PnL ist die Summe aus realisiertem Gewinn (PnL) und dem schwebenden PnL, der aus Kerzenschlusskurs, Preisschritt und Schrittwert berechnet wird.
  • Break-even verschiebt den Schutz-Stop auf Entry + BreakEvenOffsetPips (Long) oder Entry - BreakEvenOffsetPips (Short), sobald die Bewegung BreakEvenTriggerPips überschreitet.
  • Trailing Stop rückt näher an den Preis, sobald der Gewinn TrailingStopPips überschreitet. Long-Trailing-Niveaus steigen nur; Short-Trailing-Niveaus fallen nur.
  • Money-Trail aktiviert sich, nachdem ein Gewinn von MoneyTrailTrigger gesehen wurde. Ab diesem Zeitpunkt wird der höchste Gewinn gespeichert; ein Verlust von mehr als MoneyTrailStop von diesem Hoch schließt alle Positionen.

Parameter

Parameter Beschreibung
TradeVolume Volumen jedes Einstiegsblocks.
MaxEntries Maximale Anzahl von Volumenblöcken, die angesammelt werden können.
StopLossPips Stop-Loss-Distanz in Pips.
TakeProfitPips Take-Profit-Distanz in Pips.
TrailingStopPips Trailing-Distanz in Pips.
UseBreakEven Aktiviert die Verschiebung des Stops auf Break-even.
BreakEvenTriggerPips Gewinn, der vor der Break-even-Aktivierung erforderlich ist.
BreakEvenOffsetPips Zusätzliche Pips, die beim Verschieben auf Break-even hinzugefügt werden.
UseBollingerExit Aktiviert Ausstiege bei Berührungen des Bollinger-Bands.
BollingerPeriod / BollingerDeviation Einstellungen der Bollinger Bands.
UseProfitMoneyTarget / ProfitMoneyTarget Schalter und Wert für das absolute Gewinnziel.
UseProfitPercentTarget / ProfitPercentTarget Schalter und Wert für das prozentuale Gewinnziel.
EnableMoneyTrail Aktiviert den geldbasierten Trailing Stop.
MoneyTrailTrigger Gewinn, der erforderlich ist, bevor Money-Trail aktiv wird.
MoneyTrailStop Zulässiger Drawdown vom Hoch vor dem Ausstieg.
MacdFastPeriod, MacdSlowPeriod, MacdSignalPeriod MACD-Konfiguration.
CandleType Ausführungszeitrahmen.
SignalCandleType Für das MACD-Signal verwendeter Zeitrahmen.

Nutzungshinweise

  • Die Strategie ist auf korrekte PriceStep- und StepPrice-Werte des Instruments angewiesen. Konfigurieren Sie das Instrument vor dem Start.
  • Wenn das Konto keinen Portfoliowert meldet (Portfolio.CurrentValue oder Portfolio.BeginValue), wird der prozentuale Take-Profit automatisch ignoriert.
  • Alle Kommentare in der C#-Datei dokumentieren die Handelslogik auf Englisch, um die spätere Wartung zu vereinfachen.
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class TrendLineByAngleStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _stopLossPoints;
	private readonly StrategyParam<int> _takeProfitPoints;

	private ExponentialMovingAverage _fast;
	private ExponentialMovingAverage _slow;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;
	private int _cooldown;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public int StopLossPoints { get => _stopLossPoints.Value; set => _stopLossPoints.Value = value; }
	public int TakeProfitPoints { get => _takeProfitPoints.Value; set => _takeProfitPoints.Value = value; }

	public TrendLineByAngleStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 14).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "Indicator");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 50).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "Indicator");
		_stopLossPoints = Param(nameof(StopLossPoints), 200).SetNotNegative().SetDisplay("Stop Loss", "Stop-loss in price steps", "Risk");
		_takeProfitPoints = Param(nameof(TakeProfitPoints), 400).SetNotNegative().SetDisplay("Take Profit", "Take-profit in price steps", "Risk");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		yield return (Security, TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
	}

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_fast = null; _slow = null;
		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0; _cooldown = 0;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		_slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
		subscription.Bind(_fast, _slow, ProcessCandle);
		subscription.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!_fast.IsFormed || !_slow.IsFormed) { _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		if (_cooldown > 0) { _cooldown--; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }

		var close = candle.ClosePrice;
		var step = Security?.PriceStep ?? 1m;

		if (Position > 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close <= _entryPrice - StopLossPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close >= _entryPrice + TakeProfitPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}
		else if (Position < 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close >= _entryPrice + StopLossPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close <= _entryPrice - TakeProfitPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}

		if (_prevFast <= _prevSlow && fastValue > slowValue && Position <= 0)
		{ if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fastValue < slowValue && Position >= 0)
		{ if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }

		_prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue;
	}
}