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角度指定トレンドライン戦略

概要

この戦略は、MetaTrader のエキスパートアドバイザー Trend Line By Angle を StockSharp に移植したものです。元のロボットは、手動ボタンによるエントリーと広範な資金管理ツールを組み合わせていました。この移植版は、裁量的なワークフローを自動化された MACD トレンドフォローシステムに変換しながら、保護ロジックを維持しています。

  • 設定されたシグナル用ローソク足タイプで計算される月足 MACD (12/26/9) が方向を決定します。強気クロスはロングエクスポージャーを開き、弱気クロスはショートエクスポージャーを開きます。
  • エントリーは設定されたブロック数まで積み増され、元の EA における手動クリックの繰り返しを再現します。
  • Bollinger Bands (20, 2) が実行時間枠を監視します。上側バンドへの接触でロングエクスポージャーを清算し、下側バンドへの接触でショートを清算して、MetaTrader の視覚的なストップボタンを再現します。
  • stop-loss、take-profit、trailing stop、break-even 移動というクラシックなリスク管理は、商品の PriceStep を通じて変換された pip 距離で動作します。
  • 口座レベルの保護は、金額または割合の利益目標に達したときにすべての注文を閉じます。追加の金額ベース trailing ロックは含み益を追跡し、設定された drawdown でエグジットします。

実行フロー

  1. インジケーター準備 - MovingAverageConvergenceDivergenceSignal は SignalCandleType で実行され、BollingerBands は取引用の CandleType で実行されます。
  2. エントリーシグナル - 確定した各実行ローソク足で、最新の MACD クロスを評価します。上抜けクロスは BuyMarket を発動し、下抜けクロスは SellMarket を発動します。反転する前に、既存の反対方向エクスポージャーを閉じます。
  3. スケーリングロジック - 集計ポジションが TradeVolume * MaxEntries に達するまで、戦略は買い/売りを続けます。
  4. リスク管理 - break-even、trailing stop、stop-loss、take-profit の水準は各ローソク足で再計算されます。他の水準に到達していなくても、Bollinger への接触は強制的にエグジットします。
  5. 口座保護 - 新しいシグナルを生成する前に、金額および割合の take-profit チェックを実行します。金額 trailing モジュールは最高の総 PnL を追跡し、下落が MoneyTrailStop を超えるとすべてを閉じます。

資金管理の詳細

  • 総PnL は、実現利益 (PnL) と、ローソク足終値、価格ステップ、ステップ値から計算した含み PnL の合計です。
  • Break-even は、値動きが BreakEvenTriggerPips を超えると、保護ストップを Entry + BreakEvenOffsetPips (ロング) または Entry - BreakEvenOffsetPips (ショート) に移動します。
  • Trailing stop は、利益が TrailingStopPips を超えるたびに価格へ近づきます。ロングの trailing 水準は上がるだけで、ショートの trailing 水準は下がるだけです。
  • 金額trail は、MoneyTrailTrigger の利益が確認された後に有効になります。それ以降は最高利益を記憶し、そのピークから MoneyTrailStop を超えて失うとすべてのポジションを閉じます。

パラメーター

パラメーター 説明
TradeVolume 各エントリーブロックの数量。
MaxEntries 蓄積できる数量ブロックの最大数。
StopLossPips pips 単位の stop-loss 距離。
TakeProfitPips pips 単位の take-profit 距離。
TrailingStopPips pips 単位の trailing 距離。
UseBreakEven stop の break-even 移動を有効にします。
BreakEvenTriggerPips break-even が有効になる前に必要な利益。
BreakEvenOffsetPips break-even へ移動するときに追加される pips。
UseBollingerExit Bollinger band 接触でのエグジットを有効にします。
BollingerPeriod / BollingerDeviation Bollinger Bands の設定。
UseProfitMoneyTarget / ProfitMoneyTarget 絶対利益目標のスイッチと値。
UseProfitPercentTarget / ProfitPercentTarget 割合利益目標のスイッチと値。
EnableMoneyTrail 金額ベースの trailing stop を有効にします。
MoneyTrailTrigger 金額 trail が有効になる前に必要な利益。
MoneyTrailStop エグジット前に許容されるピークからの drawdown。
MacdFastPeriod, MacdSlowPeriod, MacdSignalPeriod MACD 設定。
CandleType 実行時間枠。
SignalCandleType MACD シグナルに使用する時間枠。

使用上の注意

  • 戦略は、商品の正しい PriceStep と StepPrice 値に依存します。起動前に銘柄を設定してください。
  • 口座がポートフォリオ値 (Portfolio.CurrentValue または Portfolio.BeginValue) を報告しない場合、割合 take-profit は自動的に無視されます。
  • C# ファイル内のすべてのコメントは、今後の保守を簡単にするため、取引ロジックを英語で記述しています。
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class TrendLineByAngleStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _stopLossPoints;
	private readonly StrategyParam<int> _takeProfitPoints;

	private ExponentialMovingAverage _fast;
	private ExponentialMovingAverage _slow;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;
	private int _cooldown;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public int StopLossPoints { get => _stopLossPoints.Value; set => _stopLossPoints.Value = value; }
	public int TakeProfitPoints { get => _takeProfitPoints.Value; set => _takeProfitPoints.Value = value; }

	public TrendLineByAngleStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 14).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "Indicator");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 50).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "Indicator");
		_stopLossPoints = Param(nameof(StopLossPoints), 200).SetNotNegative().SetDisplay("Stop Loss", "Stop-loss in price steps", "Risk");
		_takeProfitPoints = Param(nameof(TakeProfitPoints), 400).SetNotNegative().SetDisplay("Take Profit", "Take-profit in price steps", "Risk");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		yield return (Security, TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
	}

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_fast = null; _slow = null;
		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0; _cooldown = 0;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		_slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
		subscription.Bind(_fast, _slow, ProcessCandle);
		subscription.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!_fast.IsFormed || !_slow.IsFormed) { _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		if (_cooldown > 0) { _cooldown--; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }

		var close = candle.ClosePrice;
		var step = Security?.PriceStep ?? 1m;

		if (Position > 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close <= _entryPrice - StopLossPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close >= _entryPrice + TakeProfitPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}
		else if (Position < 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close >= _entryPrice + StopLossPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close <= _entryPrice - TakeProfitPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}

		if (_prevFast <= _prevSlow && fastValue > slowValue && Position <= 0)
		{ if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fastValue < slowValue && Position >= 0)
		{ if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }

		_prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue;
	}
}