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Cycle Lines 策略

概述

Cycle Lines 策略是 MetaTrader "Cycle Lines" 专家顾问在 StockSharp 平台上的移植版本。原始脚本除了下单逻辑外，还负责在图表上绘制循环线并提供手动买卖按钮。本移植版本保留并强化了其中的自动化交易思想：通过 MACD 线与信号线的交叉来生成方向信号，同时使用绝对止损、止盈、保本和追踪止损来保护仓位。

当 MACD 主线向上穿越信号线时，策略建立多头；当 MACD 主线向下穿越信号线时，策略建立空头。若指标反向或者任一保护规则触发，持仓会被立即平仓。

交易规则

  1. 入场条件
    • 多头：MACD 主线向上交叉信号线。
    • 空头：MACD 主线向下交叉信号线。
    • 仅在指标完成计算且策略处于连接、允许交易状态时评估信号。
  2. 离场条件
    • MACD 与信号线发生反向交叉。
    • 触发止损距离。
    • 触发止盈距离。
    • 触发保本线。
    • 触发追踪止损线。

参数说明

名称 描述 默认值 备注
Volume 每次下单的交易量。 1 必须为正数。
MacdFastPeriod MACD 快速 EMA 周期。 12 支持优化。
MacdSlowPeriod MACD 慢速 EMA 周期。 26 支持优化。
MacdSignalPeriod MACD 信号线周期。 9 支持优化。
StopLoss 绝对价格止损距离。 0 为 0 时禁用。
TakeProfit 绝对价格止盈距离。 0 为 0 时禁用。
TrailingOffset 追踪止损相对最佳价的距离。 0 为 0 时禁用。
BreakEvenTrigger 启动保本保护所需的盈利距离。 0 为 0 时禁用。
BreakEvenOffset 保本位移的额外偏移量。 0 可用于锁定额外利润。
CandleType 指标使用的 K 线类型。 15 分钟时间框 可配置为任意 DataType。

仓位管理

  • 止损 / 止盈： 依据完结 K 线的最高价和最低价进行检查，确保与入场价的绝对距离满足设定值。
  • 保本： 当价格朝有利方向运行达到 BreakEvenTrigger 时，将保本线设置在 入场价 ± BreakEvenOffset，回撤触及即平仓。
  • 追踪止损： 多头跟踪最高价减去 TrailingOffset，空头跟踪最低价加上 TrailingOffset，形成对称的保护。

使用提示

  • 策略一次只持有一个方向的仓位，不会加仓或金字塔式建仓。
  • 全部参数通过 StrategyParam<T> 暴露，可在 StockSharp 优化器中直接调整。
  • 若想接近原始 EA 的默认配置，可使用 12 / 26 / 9 的 MACD 周期，并将风险参数换算为所需的点值后填入。

与 MQL 版本的差异

  • 去除了图表绘图和手动按钮，改为纯粹的自动化策略。
  • 所有保护逻辑改为基于完结 K 线的高低价进行计算，以便与 StockSharp 的高级 API 协作。
  • 追踪止损与保本逻辑针对多空方向实现完全对称，提升稳健性与易读性。
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class CycleLinesStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _stopLossPoints;
	private readonly StrategyParam<int> _takeProfitPoints;

	private ExponentialMovingAverage _fast;
	private ExponentialMovingAverage _slow;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;
	private int _cooldown;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public int StopLossPoints { get => _stopLossPoints.Value; set => _stopLossPoints.Value = value; }
	public int TakeProfitPoints { get => _takeProfitPoints.Value; set => _takeProfitPoints.Value = value; }

	public CycleLinesStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 14).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "Indicator");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 50).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "Indicator");
		_stopLossPoints = Param(nameof(StopLossPoints), 200).SetNotNegative().SetDisplay("Stop Loss", "Stop-loss in price steps", "Risk");
		_takeProfitPoints = Param(nameof(TakeProfitPoints), 400).SetNotNegative().SetDisplay("Take Profit", "Take-profit in price steps", "Risk");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		yield return (Security, TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
	}

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_fast = null; _slow = null;
		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0; _cooldown = 0;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		_slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
		subscription.Bind(_fast, _slow, ProcessCandle);
		subscription.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!_fast.IsFormed || !_slow.IsFormed) { _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		if (_cooldown > 0) { _cooldown--; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }

		var close = candle.ClosePrice;
		var step = Security?.PriceStep ?? 1m;

		if (Position > 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close <= _entryPrice - StopLossPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close >= _entryPrice + TakeProfitPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}
		else if (Position < 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close >= _entryPrice + StopLossPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close <= _entryPrice - TakeProfitPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}

		if (_prevFast <= _prevSlow && fastValue > slowValue && Position <= 0)
		{ if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fastValue < slowValue && Position >= 0)
		{ if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }

		_prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue;
	}
}