Русский RU
Открыть на GitHub

Стратегия Cycle Lines

Обзор

Cycle Lines — порт советника MetaTrader "Cycle Lines" на платформу StockSharp. В оригинале скрипт совмещал отрисовку объектов на графике и ручные кнопки для открытия сделок. При переносе сохранена автоматическая логика сопровождения позиций: торговля ведётся по пересечениям линии MACD и сигнальной линии с обязательным контролем риска через фиксированные стоп-лосс/тейк-профит, защиту безубыточностью и скользящий стоп.

Когда линия MACD пересекает сигнальную линию снизу вверх, стратегия открывает длинную позицию. Пересечение сверху вниз приводит к открытию короткой позиции. Любой противоположный сигнал индикатора или срабатывание защитных правил немедленно закрывает активную позицию.

Правила торговли

  1. Вход в рынок
    • Лонг: MACD пересекает сигнальную линию вверх на выбранной серии свечей.
    • Шорт: MACD пересекает сигнальную линию вниз.
    • Сигналы анализируются только после формирования индикатора и при разрешении торговли.
  2. Выход из рынка
    • Обратное пересечение MACD и сигнальной линии.
    • Достижение стоп-лосса.
    • Достижение тейк-профита.
    • Возврат к уровню безубытка.
    • Срабатывание трейлинг-стопа.

Параметры

Имя Описание Значение по умолчанию Примечание
Volume Объём заявки. 1 Должен быть больше нуля.
MacdFastPeriod Быстрая EMA в MACD. 12 Можно оптимизировать.
MacdSlowPeriod Медленная EMA в MACD. 26 Можно оптимизировать.
MacdSignalPeriod Период сигнальной линии MACD. 9 Можно оптимизировать.
StopLoss Абсолютная дистанция стоп-лосса. 0 0 — отключено.
TakeProfit Абсолютная дистанция тейк-профита. 0 0 — отключено.
TrailingOffset Отступ трейлинг-стопа от лучшей цены. 0 0 — отключено.
BreakEvenTrigger Прибыль, необходимая для перевода в безубыток. 0 0 — отключено.
BreakEvenOffset Дополнительный отступ при переводе в безубыток. 0 Позволяет зафиксировать часть прибыли.
CandleType Тип свечей для расчёта индикаторов. Свечи 15 минут Поддерживает любой DataType.

Сопровождение позиции

  • Стоп-лосс / тейк-профит. Уровни проверяются по экстремумам завершённой свечи, чтобы сохранять заданную дистанцию от цены входа.
  • Безубыток. После движения цены на BreakEvenTrigger пунктов стоп переносится к вход ± BreakEvenOffset. Обратное движение, коснувшись уровня, закрывает позицию.
  • Трейлинг-стоп. Для лонгов отслеживается максимум, для шортов — минимум. Стоп следует за экстремумом с отступом TrailingOffset.

Рекомендации по использованию

  • Стратегия всегда имеет не более одной позиции. Новые сигналы не добавляют объём к существующей сделке.
  • Все параметры представлены через StrategyParam<T>, поэтому их можно оптимизировать стандартными инструментами StockSharp.
  • Для воссоздания поведения оригинального советника используйте периоды MACD 12 / 26 / 9 и подберите риск-параметры в абсолютных ценовых величинах.

Отличия от MQL-версии

  • Убраны графические объекты и ручные кнопки — реализация сосредоточена на автоматическом сопровождении позиций.
  • Защитные механизмы переведены на работу с завершёнными свечами и высокоуровневым API StockSharp.
  • Логика безубытка и трейлинг-стопа симметрична для покупок и продаж для повышения устойчивости и прозрачности.
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class CycleLinesStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _stopLossPoints;
	private readonly StrategyParam<int> _takeProfitPoints;

	private ExponentialMovingAverage _fast;
	private ExponentialMovingAverage _slow;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;
	private int _cooldown;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public int StopLossPoints { get => _stopLossPoints.Value; set => _stopLossPoints.Value = value; }
	public int TakeProfitPoints { get => _takeProfitPoints.Value; set => _takeProfitPoints.Value = value; }

	public CycleLinesStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 14).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "Indicator");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 50).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "Indicator");
		_stopLossPoints = Param(nameof(StopLossPoints), 200).SetNotNegative().SetDisplay("Stop Loss", "Stop-loss in price steps", "Risk");
		_takeProfitPoints = Param(nameof(TakeProfitPoints), 400).SetNotNegative().SetDisplay("Take Profit", "Take-profit in price steps", "Risk");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		yield return (Security, TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
	}

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_fast = null; _slow = null;
		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0; _cooldown = 0;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		_slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
		subscription.Bind(_fast, _slow, ProcessCandle);
		subscription.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!_fast.IsFormed || !_slow.IsFormed) { _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		if (_cooldown > 0) { _cooldown--; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }

		var close = candle.ClosePrice;
		var step = Security?.PriceStep ?? 1m;

		if (Position > 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close <= _entryPrice - StopLossPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close >= _entryPrice + TakeProfitPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}
		else if (Position < 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close >= _entryPrice + StopLossPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close <= _entryPrice - TakeProfitPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}

		if (_prevFast <= _prevSlow && fastValue > slowValue && Position <= 0)
		{ if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fastValue < slowValue && Position >= 0)
		{ if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }

		_prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue;
	}
}